Econometría: hablemos del balance de la CU. - página 21
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Ahora vamos a la fila E. Supongamos que tenemos 100 rublos en nuestra cuenta. ¿Cuál es la expectativa del valor de E para mañana? Correcto, 100+10=110 rublos, ya que el patrimonio aumenta en esta cantidad de media cada día. En otras palabras, la expectativa de la equidad para el TS dado aumenta en RUB 10 cada día, es decir, no es constante en el tiempo - la serie es no estacionaria.
Esto es una revelación para mí - me enseñaron que si hay dos variables aleatorias 100 y 110 con probabilidades iguales de 0,5, entonces MO = 105. Lo pensaré mañana..........
¿Y si hoy tengo 100 p y mañana espero que sean 120, entonces mi MO será de 120? ¿Y si cambio de opinión y espero 150 mañana, en un segundo mi modus operandi ya es 150?
Y si mañana espero 150 y resultan ser 110, ¿cuál es mi modus operandi?
Esto es sólo una revelación......... Acabo de entender el significado sagrado de la palabra "esperar" en la frase MO............
Y si hoy tengo 100, mañana espero 100 y pasado 100, ¿es una serie estacionaria?
Y si tengo 100 hoy y espero 100 mañana y 100 pasado, ¿es eso una serie estacionaria?
(2 peniques de mi parte.)
Sí. Una serie estacionaria, a grandes rasgos, es siempre paralela al eje X.
(2 peniques de mi parte.)
Sí, la fila estacionaria es, a grandes rasgos, siempre paralela al eje X.
idealmente sí.
En la práctica, se permite un ligero ángulo de inclinación
¿por qué tantas letras?
1. nadie toca la ergodicidad. Y no hace falta tocarlo, así es como se mete todo en la espesura ahora....
2. estacionariedad significa constancia de MO
3. En la práctica, los valores del modus operandi no pueden coincidir: esto no es un cuento de hadas, sino la vida real. Por lo tanto, para la estacionariedad es suficiente con cambiar la MO dentro de ciertos límites
La MO no es lo mismo que la media muestral que tienes en mente.
4. "haciendo un promedio sobre un conjunto de todas las realizaciones posibles" - escribió arriba.... Pues no se puede "deletrear" sin leer exactamente lo que se "deletrea". No hay implementaciones - sólo hay una implementación. Céntrese en un ejemplo: UNA aplicación. UNO.
Si en principio es UNO, entonces ninguna variable aleatoria, y mucho menos los procesos, están fuera de lugar: todo es ya conocido. El objetivo de los cálculos econométricos en este caso es estimar cómo puede comportarse la renta variable en otros intervalos de tiempo (en el futuro), que pueden ser infinitos. Pero como naturalmente no disponemos de ese conjunto, lo único que podemos hacer es estimar la equidad por las realizaciones disponibles. Esto se puede hacer de diferentes maneras, pero cuando sólo tenemos UNA realización, casi todas ellas requerirán la ergodicidad de la serie en cierta medida, y por lo tanto para el proceso no estacionario (no ergódico) generalmente dará estimaciones sesgadas. En algunos métodos el sesgo puede ser grande (por ejemplo, cuando se sustituye la MO por la media muestral), mientras que en otros puede ser mucho menos perceptible (por ejemplo, para el filtro HP o el spline más moderno con una penalización). Pero hay que tenerlo siempre presente.
5. Una vez más explico lo que hay que hacer en este caso - cortar una fila, comparar MO si no difiere dentro de 3 - 5% estacionario.
6. la primera diferencia - no necesito. Quizá alguien lo necesite, pero yo no. Tal vez no lo necesite. O tal vez sí lo necesite, pero no para este ejemplo.
Trabajó con sus mandíbulas vigorosamente, pero ¿por qué?
Nunca está de más repetir lo básico. ¿Qué crees que hacen los profesores universitarios año tras año? Se están volviendo más inteligentes ante sus ojos.
idealmente, sí.
en la práctica, se permite un ligero ángulo de inclinación
está claro para el tribunal - todo esto no tiene nada que ver con la vida real
disparate teórico - con este enfoque no hay procesos estacionarios en la vida real, ya que el modus operandi de los procesos reales difiere en milésimas o millonésimas, como mínimo, pero
Gracias, pero no valía la pena perder el tiempo - no sirve de nada
Pero la metodología de calcular la MO como un valor que el observador "espera" obtener en el futuro sin ningún cálculo y jugando con las probabilidades, me gustó.
La correlación entre divisas individuales(no pares) es más bien débil que fuerte.
¿No?
// No se sugiere el EURCHF. ;)
Bueno, el precio siempre es relativo a otro activo (o varios). No hay otra forma de hacerlo.
Por ejemplo, tomamos los incrementos de EURUSD y GBPUSD en m15. A partir de estas dos distribuciones, generamos incrementos del EURGBP siempre que sean independientes y los comparamos con los incrementos reales del EURGBP. Es decir, montegramos diferentes incrementos de EURUSD y GBPUSD a partir de sus distribuciones reales y calculamos el cruce EURGBP
en azul - real, y en rojo - incrementos sintéticos del EURGBP. Los sintéticos son efectivamente similares a los de Cauchy. Los reales tienen, por supuesto, más colas que los normales, pero están muy lejos de Cauchy. Y un pronunciado picante.
Por ejemplo, no he visto la distribución de incrementos en ningún activo monetario como este sintético. Ya sea un par o uno más complejo: el índice del dólar, por ejemplo. Y la única condición introducida en este pseudocruce es la independencia de los incrementos de los mayores. Por lo tanto, la conclusión es que todos los activos son dependientes. Aunque no directamente, sino a través de otros activos, pero no cambia la esencia.
¿Por qué hay tantas letras?
1. nadie toca la ergodicidad. Y no hace falta tocarlo, así es como se mete todo en la espesura ahora....
2. la estacionariedad es la constancia de la MdD.
Sería muy conveniente no hacer propaganda de uno mismo al menos en este hilo. Su falta de voluntad para notar otros puntos de vista referenciados es particularmente desagradable.
La estacionariedad es mo + dispersión .
Sin tener en cuenta la varianza, has hecho el ridículo en tu razonamiento sobre la equidad.
Volvamos al tema del hilo.
Hasta ahora, he hecho un punto: si estamos discutiendo la estacionariedad del balance (¡nótese que ni siquiera tengo balance - retornos en pips!), entonces el pensamiento más valioso es que la detrendencia del balance sólo es posible como una línea recta y mi suavizado con el filtro HP no es correcto.
Intentaré volver a calcular teniendo esto en cuenta.