No el Grial, sólo uno normal - ¡¡¡Bablokos!!! - página 394

 
son 100 puntos los que tienes en mente... se hace un objetivo de 35 y serán todos los días :)
 
Aleksander:
son 100 puntos los que tienes en mente... se hace un objetivo de 35 y serán todos los días :)

Uh-huh

Te enviaré un mensaje en persona.

 

¿Vale la pena introducir un coeficiente de volatilidad? Por un lado, el drawdown debería ser menor debido a una mejor cobertura, pero también es más difícil conseguir un beneficio decente, porque los pares se separarán menos entre sí. En el caso extremo, si los pares se movieran de forma sincronizada, no habría beneficios. Desde el mismo punto de vista: es poco razonable utilizar pares con una correlación muy alta, por la misma razón.

Pero, por otro lado, se cruzarán más a menudo y habrá más acuerdos (aunque con menor beneficio). Así que esto es un arma de doble filo. Sólo en el probador de MT5 podemos determinar la mejor manera. Supongo que tendré que dominar MT5 después de todo.

P.D. Sin embargo, hay que tener en cuenta la volatilidad, al menos para los pares en los que difiere mucho. Por ejemplo, GBPJPY y CADCHF.

 
khorosh:

Sólo en el probador de MT5 se puede saber qué es lo mejor. Supongo que tendré que aprender MT5 después de todo.

No es necesario, Aleksander prueba en el indicador MT4, por cierre de vela.

 
Hice mi expo esta semana, ahora lo estoy probando en un centavo real. Hasta ahora funciona con 8 símbolos, 4 coberturas, cierre de la posición agregada por arrastre virtual o manualmente pulsando el botón o selectivamente coberturas individuales utilizando el script. Al principio no tenía en cuenta la volatilidad y parecía conseguir el beneficio previsto con más frecuencia. Hoy consideré la volatilidad y cerré sólo una vez con un beneficio decente, aunque hubo muchos momentos en los que fue posible cerrar la posición agregada con un pequeño beneficio. Seguiré observando, tal vez tenga que disminuir el umbral de arrastre virtual. Llevo un tiempo trabajando en ello, pero cada vez tengo más beneficios. En total, puede que no sea algo malo.
 
khorosh:
Al principio no tenía en cuenta la volatilidad y parecía que conseguía el beneficio previsto con más frecuencia. Hoy consideré la volatilidad y cerré una posición con un beneficio decente solamente, aunque tuve muchos momentos en los que pude cerrar una posición compleja con un beneficio pequeño. Seguiré observando, quizás tenga que bajar el umbral de arrastre virtual.

La alineación de los lotes es necesaria para el correcto funcionamiento de la MM: si un sintético está en posición negativa el otro debe tener suficiente volatilidad para cubrir las pérdidas.

En general soy un teórico hasta ahora, aún no he llegado a la práctica :)

 
Dialog22:

La alineación de los lotes es necesaria para el correcto funcionamiento de la MM: si un sintético está en posición negativa el otro debe tener suficiente volatilidad para cubrir las pérdidas.

En general, soy un teórico hasta ahora, aún no he llegado a la práctica :)

Soy consciente de ello, ya escribí más arriba que el hecho de tener en cuenta la volatilidad reduce el drawdown. Si hay una alta correlación y se tiene en cuenta la volatilidad y el valor de los puntos, lo ideal es que el drawdown sea muy pequeño debido a la cobertura mutua de los pares.

 

también escribió un simple EA, TP SL en la equidad hoy lo corrió en la demo

 
Cierto :) la práctica es el criterio de la verdad :)
 

Cambié esta estratagema con mis bolígrafos mientras completaba el autómata.

No he dormido mucho...

No se filtró, curiosamente.

Ahora he dormido un poco y he releído lo anterior para entenderlo mejor .

Qué puedo decir....

Yo habría escrito lo mismo.