No el Grial, sólo uno normal - ¡¡¡Bablokos!!! - página 382

[khorosh]

Hice un indicador de spread con la curva de spread y 2 pares vinculados al nivel cero en cualquier barra. La curva amarilla es el diferencial. Movemos la línea vertical y la barra de unión cambia. Suponga que las curvas de los pares han convergido y la dispersión llega a cero - mueva la barra vertical a esta barra y las 3 curvas comenzarán a moverse desde cero de nuevo. Las capturas de pantalla muestran cómo cambia la imagen al mover la barra vertical. La primera muestra el nivel cero de la barra al principio del día. En la segunda captura de pantalla, la vertical se desplaza a uno de los puntos en los que la dispersión cruza el cero.

[Aleksander]

Renat Akhtyamov:

No consigo averiguar si tus pares están sincronizados en el tiempo.

Estoy jugando +/- 1 punto y no puedo entrar en su horario, mi cabeza da vueltas...:

Lo que pasa es que hubo un cierre de operaciones y los deltas de ambas patas se pusieron a cero...

[Renat Akhtyamov]

Aleksander:

Explique - lo que está mal allí - hubo un cierre de comercio y los deltas de ambas piernas se redujo a cero ...

Su cierre está en un lugar ligeramente diferente

Lo que me lleva a concluir que estoy contando mal.

Hasta ahora solo los pips, no hay spread ni valor de los puntos.

[Aleksander]

Renat Akhtyamov:

Estás cerrando en un lugar ligeramente diferente.

Lo que me lleva a concluir que estoy contando mal.

Hasta ahora, sólo pips, sin incluir el spread y el valor del pip.

Sí, hay que tener en cuenta el spread y el valor del pip... pero después :) - En primer lugar, usted acaba de poner la lógica en el indicador - para evaluar pseudo ofertas.... y luego añadir parámetros más específicos...

[khorosh]

Aleksander:

convergencia... Hmm - convergencia, divergencia son sólo palabras, sólo para hacer más fácil la comprensión de la información :) Operamos la equidad (Delta) de un instrumento sintético - y si la convergencia (léase: la equidad es hacia arriba) o divergencia (la equidad es hacia abajo) es sólo una manera de determinar la dirección de la transacción - la compra de una pierna o la liquidación ... pero el cambio de la suma de los componentes no cambia la suma :)

La tendencia del par elegirá la pierna - que traerá beneficios - la otra pierna, incluso si se ha abierto antes, simplemente cogerá un perdedor y "pasará" su trabajo a la otra pierna :) que trabajará fuera de la tendencia de los instrumentos de divisas que componen la pierna .....

Aquí escribes "...o divergencia (equidad a la baja)". Pero, si los pares divergen y abrimos una compra de un par alcista y una venta de un par bajista, la renta variable aumentará. Por lo tanto, no utilizamos la divergencia de entrada, sólo utilizamos la convergencia. La divergencia después de entrar en el mercado es una situación indeseable para usted y sugiere una entrada prematura.

[Dialog22]

Aleksander, en el indicador en el que se comprueba el comercio en el gráfico, ¿se cierran las operaciones y se calcula la equidad mediante el cierre?

[Aleksander]

khorosh:

Hice un indicador de spread con la curva de spread y 2 pares vinculados al nivel cero en cualquier barra. La curva amarilla es el diferencial. Movemos la línea vertical y la barra de unión cambia. Suponga que las curvas de los pares han convergido y la dispersión llega a cero - mueva la barra vertical a esta barra y las 3 curvas comenzarán a moverse desde cero de nuevo. Las capturas de pantalla muestran cómo cambia la imagen al mover la barra vertical. La primera muestra el nivel cero de la barra al principio del día. En la segunda captura de pantalla, la vertical se ha desplazado a uno de los puntos en los que el cero cruza la extensión.

También pregunto - ¿has tenido en cuenta el tamaño de la cruz - tiene 100 puntos de movimiento aproximadamente = 140,06 dólares?

[Aleksander]

Dialog22:
Aleksander, en el indicador en el que se comprueba el comercio en el gráfico - las operaciones se cierran y la equidad se calcula utilizando Close?

en el abridor de la barra actual... Sólo para más pruebas, el indicador escribe un diario de pseudo operaciones realizadas - y luego los asesores se ejecutan rápidamente en el probador en el abridor de las operaciones establecidas por el tiempo y los instrumentos para controlar los resultados obtenidos por el indicador y el asesor...

[Renat Akhtyamov]

Aleksander:
en la opción de barra actual...

En el cloze ahí lo tienes. Se obtiene una imagen muy diferente en el abridor.

Los pares están sincronizados en el tiempo, lo he comprobado, todo es normal aquí.

Pero eso no cambia la esencia del asunto.

No entiendo la física de obtener una combinación de arbitraje utilizando sus fórmulas.

Se añade el incremento de otro par a un par existente para obtenerlo de nuevo.

Y entonces, ¿cuál es la comparación: un par con un oscuro qué?

[Aleksander]

Renat Akhtyamov:

En el cloze ahí lo tienes. Se obtiene una imagen muy diferente en el abridor.

Pero eso no cambia la esencia del asunto.

No entiendo la física de obtener una combinación de arbitraje utilizando sus fórmulas.

Se añade el incremento de otro par al ya existente para obtenerlo de nuevo ....

No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no.

   OpenClose1 = iOpen( Symbol1_Name,Period(),iBarShift(Symbol1_Name,0,Time[i]) );
   OpenClose2 = iOpen( Symbol2_Name,Period(),iBarShift(Symbol2_Name,0,Time[i]) );
   OpenClose3 = iOpen( Symbol3_Name,Period(),iBarShift(Symbol3_Name,0,Time[i]) );

   CurrentPoint1 = iOpen(Symbol1_Name,Period(),iBarShift(Symbol1_Name,0,Time[0]));
   CurrentPoint2 = iOpen(Symbol2_Name,Period(),iBarShift(Symbol2_Name,0,Time[0]));
   CurrentPoint3 = iOpen(Symbol3_Name,Period(),iBarShift(Symbol3_Name,0,Time[0]));

   double Delt1;
   double Delt2;
   
   // Кросс бай
   ZeroClose3 = CurrentPoint3 - OpenClose3;
   ZeroClose3 = ZeroClose3 * CurrentPoint2;

es simple - no hay incrementos :)