Teoría de la probabilidad aleatoria. ¡El napalm continúa! - página 27
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Y te olvidaste del paso, cuanto más pequeño es el paso, más probable es que el siguiente estado sea, digamos, indistinguible del anterior dentro del error estadístico, de la TF más antigua (en lo que respecta al mercado).
"No queremos disparar, observamos. Les advierto que si se mueven, los mataremos a todos." (с)
¿Qué es el centro del cubo, no lo entiendo? las probabilidades del siguiente estado se basan en el último lado caído. es decir, teóricamente son iguales - en un mundo perfecto, en el vacío.
déjame resumir.
la secuencia tiene
1. probabilidad distribuida aleatoriamente de que cualquier estado permitido (1\0) caiga
2. Una probabilidad distribuida aleatoriamente de cambio de la tendencia anterior o de continuación
3. Y para un aperitivo - una probabilidad distribuida aleatoriamente de presencia de una tendencia o aleatoriedad de la propia serie.
))))) todo está claro con la primera, ¿qué pasa con el resto? :-)))))) bueno, sí, tomado del techo, pero ¿por qué está mal, justificarlo? :-)
GameOver: возьмите пример с кубиком. вероятность повторения предыдущего состояния меньше чем какого либо другого, так?
¿Por qué menos? Un cubo perfecto no tiene memoria. La misma probabilidad allí, el mismo 1/6.
Una vez más, aplicado al problema del cubo: sólo los estados "integrados", es decir, las series, tienen memoria. Y aplicas la noción de memoria a un resultado elemental. Esto es un error, porque los resultados elementales individuales son independientes entre sí.
Y ahora imaginemos que no hay ninguna variante. ¿No sería evidente el deseo del objeto de cambiar de estado? Porque la probabilidad de permanecer en el lugar anterior sería 1/número de variantes?
No se trata de este problema. Aquí las variantes de caída de un dado son sólo 6. En los tervers, no sólo se consideran los resultados elementales, sino que se combinan de todas las formas posibles. Hay muchas más variantes de series. Aquí con ellos es más interesante, allí puedes intentar pegar tu "cambio de estados". Digamos que la siguiente tarea: hubo 1000 ensayos, cayeron 600 caras y 400 colas. Hicieron otras 1000 pruebas. ¿Qué resultado de una serie de 2000 pruebas es más probable: 1000 águilas/1000 colas o 900 águilas/1100 colas? Cuenta.
y también - si el estado no cambia, entonces tal vez la propia suposición de que la secuencia es aleatoria se ve socavada?
No "los estados no cambian", sino que la distribución de esos estados no cambia. La premisa es, a grandes rasgos, que en una serie de ensayos suficientemente larga, todos los resultados elementales ocurrirán con frecuencias aproximadamente iguales.
Hay demasiadas preguntas confusas a continuación, no se puede hacer eso.
No es que "los estados no cambien", sino que la distribución de esos estados no cambia. La premisa es, a grandes rasgos, que en una serie de ensayos suficientemente larga, todos los resultados elementales ocurrirán con frecuencias aproximadamente iguales.
En otras palabras, la ley de los grandes números es más fuerte que la ley de la mezquindad.
no he dicho que sea lo mismo, no me atribuyas lo que no es.
¿dónde he reclamado yo los laureles? ) mintiendo de nuevo? :-)
)))) es decir, si el ejemplo es sobre giros, entonces es la ruleta. y si el ejemplo es sobre una moneda, entonces ¿quién?
¿Puedes tener uno pero no puedes permitir que otros lo tengan?
Si no quieres hablar de ello, bien, buena suerte.
Kitty, ¿te has ofendido? (с)
¿qué sentido tiene toda esa larga charla sobre la ter.fe, los dados, la ruleta, las monedas, etc.?
Si quieres discutir el indicador - adelante, si quieres discutir el TS, enséñamelo, pero no traigas las cosas raras aquí.
Kitty, ¿te has ofendido? (с)
¿qué sentido tenían todas esas largas discusiones sobre la ter.fe, los dados, la ruleta, las monedas, etc.?
Si quieres discutir el indicador, adelante, si quieres discutir el TS, muéstralo, pero no hace falta que traigas las cosas raras aquí.
No me gusta la gente maleducada. Puede que le responda de forma similar. ¿Es eso lo que quieres decir?
el indicador, elc y elwer están algo relacionados.
¿Por qué menos? Un cubo perfecto no tiene memoria. La misma probabilidad está ahí, el mismo 1/6.
Una vez más, aplicado al problema del cubo: sólo los estados "integrados", es decir, las series, tienen memoria. Y aplicas la noción de memoria a un resultado elemental. Esto es un error, porque los resultados elementales individuales son independientes entre sí.
No se trata de este problema. Aquí las variantes de caída de un dado son sólo 6. En los tervers, no sólo se consideran los resultados elementales, sino que se combinan de todas las formas posibles. Hay muchas más variantes de series. Aquí con ellos es más interesante, allí puedes intentar pegar tu "cambio de estados". Digamos que la siguiente tarea: hubo 1000 ensayos, cayeron 600 caras y 400 colas. Hicieron otras 1000 pruebas. ¿Qué resultado de una serie de 2000 pruebas es más probable: 1000 águilas/1000 colas o 900 águilas/1100 colas? Cuenta.
No "los estados no cambian", sino que la distribución de esos estados no cambia. La premisa es, a grandes rasgos, que en una serie de ensayos suficientemente larga, todos los resultados elementales ocurrirán con frecuencias aproximadamente iguales.
Hay demasiadas preguntas confusas a continuación, no se puede hacer eso.
Genial. De eso quiero hablar. Me siguen pinchando en el último giro con una probabilidad de 1\2.
¿Por qué menos? Tiras un 1 en un dado.
la probabilidad de acertar el 1 a continuación es de 1\6, y acertar cualquier otro número es de 5\6. ¿correcto? eso es lo que implica: que la probabilidad de repetir es menor que cualquier otro resultado.
Como consecuencia, en infinitas variantes, la recurrencia de la condición galopa hacia el cero.
La premisa de todo esto es que un objeto tiende a cambiar de estado, y sólo entonces puede llamarse aleatorio.
En cuanto a las series, se puede utilizar exactamente el hecho de que en las series grandes la distribución tenderá a la normalidad.
Toda la cuestión es cómo definimos la longitud de la serie y la probabilidad para llegar a una tendencia (es decir, para llegar a un caso extremo cuando todos los resultados son iguales). digamos, una serie de 20 resultados - ¿estamos satisfechos con el riesgo de uno en un millón (0,0000009)? si es así, entonces ¿por qué no podemos trabajar para eso en la serie de 20 resultados que necesitaremos?
Hice una pregunta - nadie ha respondido. ¿por qué los casinos limitan la apuesta? porque martin está perdido en principio para el jugador?
¿quizás porque el casino ve su horizonte para 5 años? porque los jugadores que apuesten por una serie de 16 ganarán, pero la serie de 20 (cuando los jugadores pierdan) tendrán que esperar veinte años?
Hay un límite razonable, un límite razonable entre la duración de la serie y el riesgo [probabilidad] de perder la serie.
es lo mismo en el mercado. tal vez todo el mundo ha estudiado las variantes de martin en el mercado de divisas. todo el mundo entiende que es inútil - el beneficio no se correlaciona con el riesgo (drawdown).
PERO
Es decir, el mercado puede pasar de 5 o 7 cifras, pero nadie pasará de 20 sin problemas.
Si quieres operar en el mercado de divisas tienes que tener cuidado al operar, tienes que ser cuidadoso.
Genial. De eso quiero hablar. Me siguen pinchando en el último giro con una probabilidad de 1\2.
¿Por qué menos? Tengo un 1 en el dado.
la probabilidad de acertar el 1 a continuación es de 1\6, y acertar cualquier otro número es de 5\6. ¿Correcto? Eso es lo que implica el hecho de que la probabilidad de repetir es menor que cualquier otro resultado.
Digamos que estamos recogiendo las estadísticas de una serie de 10 giros.
Necesitamos estadísticas para 100 variaciones.
¿Te importa si tiramos los dados 1.000 veces?
o
tiramos 10, entonces descartamos el último resultado y añadimos un nuevo resultado al azar.
Así, las tiradas serán 10+100 = 110.
Pregunta - estadística, ¿la distribución será normal en ambos casos?