¿Qué es más importante, la entrada o la salida? ¿Es importante el punto de entrada? ¿Es importante el punto de salida? - página 11
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¿Nadie se confunde con el pensamiento erróneo del tópico?
¿Qué crees que es lo que falla?
Sí, básicamente esperaba una perogrullada en forma de: "Bueno, mira la historia..."
Sí, tienes razón, la única manera de ganar dinero en el mercado es tener reglas claras de entrada y salida, con análisis periódicos de la rentabilidad del sistema
No te ofendas, no quise decir ninguna de esas patéticas tonterías. No creo que sea necesario e interesante describir mi comercio. ¿Tal vez deberíamos pedirle al autor que resuma el tema? Sería una buena regla para todos los hilos.
Para resumir, puedo sugerir que hay al menos dos maneras de resolver este problema:
1) Entrada por mercado - (la probabilidad de entrada correcta es muy alta), pero en vista de que será una serie de señales confirmatorias, es probable que entremos más tarde, en este caso la salida es importante - como medio de maximizar los beneficios . En este caso la salida es más importante.
2) Entrada fuera del mercado. Operación con órdenes pendientes. En este caso estamos buscando máximos - para ventas y compras (por lo tanto la probabilidad de acierto es menor), pero la salida en este caso será de importancia secundaria. En este caso la entrada es más importante.
¿Nadie está confundido por el pensamiento erróneo del tópico?
Puede que no sea a la hora de cerrar. Lo más probable es que sí.
¿Qué tiene de malo?
La entrada es más importante que la salida para los sistemas de tendencia, donde la dirección de la tendencia es importante. Para los sistemas planos, la entrada y la salida son equivalentes
1. La entrada es más importante que la salida en los sistemas tendenciales en los que la dirección de la tendencia es importante.
2. Para los sistemas fundidos, la entrada y la salida son equivalentes
1. Sí, si también vas a salir en Pawkas: "¿No es suficiente? La codicia lleva a la pobreza. Ya es suficiente". ¡Eso sería una belleza! :-) Drenaje lento a expensas de la propagación. También es importante, en mi opinión, esperar el beneficio en el TP de tendencia sin dejar la posición en el pullback, pero con un depósito...
2. Es necesario en cualquier TS - mirada aislada y probar las entradas y salidas, es decir, por separado el uno del otro. Luego, pon todo junto en la óptica. A continuación, elija la variante plana de los parámetros de entrada/salida.
P.D. Me gustaría leer la opinión del autor del ramo sobre su subtítulo...
P.D. Me gustaría leer los pensamientos de la autora de la rama sobre su tema...
Aquí no hay pensamiento.
La entrada es la gestión del riesgo y la salida es la fijación del resultado. Fijado en el postulado de la AT: "recorta el riesgo, deja que los beneficios crezcan". Conceptos diferentes como el acelerador y el pedal de freno en un coche: el coche es el mismo, pero los pedales son diferentes y no se pueden comparar. Ha habido algunos posts que intentan desviarse del camino del flubbing, pero el topicstarter ha reprimido duramente esos intentos. Así que es sólo diversión en lugares ......
Aquí no hay pensamiento.
La entrada es la gestión del riesgo y la salida es la fijación del resultado. Se fija en el postulado de la AT: "recorta el riesgo, deja que crezcan los beneficios". Conceptos diferentes como el acelerador y el pedal de freno en un coche: el coche es el mismo, pero los pedales son diferentes y no se pueden comparar. Ha habido algunos posts que intentan desviarse del camino del flubbing, pero el topicstarter ha reprimido duramente esos intentos. Así que en algunos lugares es sólo diversión .......
la analogía del pedal es muy acertada. +100
Y el hilo ha sido más productivo de lo esperado...
;)
La analogía del pedal es muy acertada. +100
Y la rama ha sido más productiva de lo esperado...
;)
Es un tema interesante en general. Hay un artículo en cinco sobre el tema.
Es especialmente interesante para mí porque me parece (no encuentro el artículo) que leí un artículo que demuestra que si el factor de beneficio de una ST en operaciones (y no en pips o depo de moneda) es superior a 0,3(!), entonces dicha ST puede ser rentable por MM. Las estadísticas se mencionan en el artículo. Mi experiencia con MM demuestra que esto parece ser cierto, pero me parece que es un camino peligroso.
Tal vez alguien tenga un enlace al artículo. Creo que lo leí hace por lo menos 5 años 2005-2007
¿O alguien puede repetir la prueba
¿O puede alguien refutarlo? No descarto que el artículo sea un sueño. Pero la idea en sí es digna de mención.
Esto me parece especialmente interesante porque creo (no encuentro el artículo) que leí un artículo en el que se demostraba que si el factor de beneficio de una TS en las operaciones (no en los pips ni en la divisa depo) es superior a 0,3(!), entonces dicha TS puede ser rentabilizada por MM. Las estadísticas se mencionan en el artículo. Mi experiencia con MM demuestra que parece ser cierto, pero me parece un camino peligroso.
Es un hombre grande... Cree en los cuentos de hadas.
Creo en las pruebas, que siempre compruebo dos veces.
¿Tienes pruebas de un cuento de hadas?