Olvídate de las citas al azar - página 16
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Y las crisis financieras mundiales son una prueba fehaciente de la dependencia temporal de los precios. En 10.000 años no se producirá el tipo de colapsos dramáticos que vemos en los mercados reales en líneas "no recordadas".
Si no te gusta el precio de equilibrio, puedes sustituirlo por el sinónimo más de moda de precio "justo". Sólo intentaron cuestionar la ley de la oferta y la demanda, por la que se concedió el Premio Nobel de Economía a Engel en el décimo año (entre otros).
Para ser aún más sugerente, sugeriría recordar alguna cita propia de Aristóteles o, no sé, de Cecerón.
Profesor, deje su (18) a un lado al menos por un tiempo, regatee en un mercado normal - después de un tiempo lo verá por sí mismo. Y sobre un precio justo, también. Y verás la manipulación (no en el sentido abusivo, sino en el de gestión de precios) y demás.
La ley de la oferta y la demanda sigue existiendo, pero no funciona como la describen los libros. ;) Estamos hablando del mercado de valores moderno, no del pequeño comercio, por ejemplo.
Oh, vamos. La relación causal entre el precio y el tiempo ya se ha discutido muchas veces, incluso en el hilo del índice Hearst. Hay trabajos suficientemente serios (léase Peters), que afirman directamente que el precio, aunque de forma débil, pero depende del tiempo. Vuelve a leer las últimas páginas del hilo anterior. Allí hice una investigación independiente con mis métodos, que confirma la naturaleza determinista del comportamiento de los precios. La detección del determinismo se basa en el sencillo principio de la dispersión de partículas. Si la partícula no recuerda su estado pasado, la distancia recorrida por ella convergerá a la raíz cuadrada de N pasos o N^0,5. Pero si el grado es cualitativamente diferente de 0,5 - entonces estamos tratando con una dependencia temporal definida, porque para viajar una distancia más larga (o más corta) la partícula debe recordar su estado "pasado" para hacer un movimiento en la misma dirección (o hacia atrás). Y esta es la dependencia del tiempo. Y los métodos estadísticos no triviales para todos los mercados obtienen características de esta dispersión cualitativamente diferentes del ruido blanco que indican una clara dependencia temporal de las series estudiadas.
No, no, hace tiempo que dejé de comparar precios con partículas y demás. En mi opinión, todo son tonterías. Procesos completamente diferentes.
¿Por qué "al revés"? Eso es lo que te dice el C-4. ¿O cree que la memoria del mercado es sólo una prueba de que el tiempo no es un factor importante en la fijación de precios?
Para que sea aún más impresionante, le sugeriría que recordara una cita de Aristóteles o, no sé, de Cecerón.
Profesor, deje su (18) a un lado al menos por un tiempo, regatee en un mercado normal - después de un tiempo lo verá por sí mismo. Y sobre un precio justo, también. Y verás la manipulación (no en el sentido abusivo, sino en el de gestión de precios) y demás.
La ley de la oferta y la demanda sigue existiendo, pero no funciona como la describen los libros. ;) Estamos hablando del mercado de valores moderno, no del pequeño comercio, por ejemplo.
Los procesos pueden ser diferentes, pero cualquier sistema es descrito por el espacio de fases y las formas de descripción son siempre las mismas. Y a menudo el tipo de ecuaciones también son similares. Así que no todo está perdido aquí)
Es difícil de discutir, muchas ecuaciones de diferentes campos de la física son como gemelas, sólo cambia el significado de las variables. :) Pero en este caso, el movimiento de los precios y el movimiento de las partículas, este es mi profundo imho, son muy diferentes.
Por supuesto, nada impide que cada uno de los presentes tenga su propia opinión al respecto. El mercado es un entorno tal que a menudo son válidos (rentables) enfoques completamente diferentes al mismo tiempo.
Correcto, la última versión de la ST se centra sólo en la presencia de movimiento, (18) está involucrado. sólo que no por la predicción cuantitativa, sino cualitativa. Desgraciadamente, sólo funciona bien en contra de la tendencia y en plano. Lo que hay que hacer en el caso de una tendencia - no lo sé todavía. Si trato de trabajar con la tendencia, se invierte demasiado tarde y se come mi ganancia ganada con esfuerzo. En la contra-tendencia - no se pierde nada. Entra y sale del mercado al mismo precio. Supongo que te haces una idea.
La cuestión del tiempo es fundamental para todo el conocimiento actual.
Nuestro conocimiento se basa en la noción de identidad: el objeto A es idéntico a sí mismo.
Pero esto no es del todo cierto. Esta fórmula muerta no tiene en cuenta que ha pasado algún tiempo desde que se escribió la fórmula de identidad y que el objeto A ha evolucionado durante este tiempo y no es del todo igual a sí mismo.
Me lo enseñaron hace mucho tiempo y no lo olvido ni un minuto.
El tiempo debe tenerse siempre presente y si no lo tenemos en cuenta como argumento, debe haber una buena razón para ello.
Un ejemplo.
La vaca sagrada de este foro son los indicadores no redibujados. Desde mi primer contacto con los indicadores, no he visto el valor de los indicadores no transformadores bajo la influencia de las ideas sobre el tiempo. Un indicador es un tipo de visión del mercado. Naturalmente, cuando llega un nuevo bar, hay que cambiar esta visión. Hay un nuevo bar en el mercado y es un mercado diferente y debe haber una valoración diferente para él, que puede no coincidir con la anterior.
La gente que ignora el tiempo echa espuma por la boca para defender a su vaca sagrada. Los que recuerdan que el mercado siempre depende del tiempo y la dependencia funcional del tiempo es sólo una cuestión de un modelo particular, prefieren los indicadores que tienen en cuenta la información más reciente, y si redibujan o no es una cuestión secundaria y no muy importante en absoluto. Lo importante es la esencia del indicador y no su apariencia pasada.
Así que HideYourRichess tieneuna inexactitud metodológica, basada en un malentendido del papel del tiempo en sí.