Creación de una OI positiva - página 18
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Es decir, piensas que la probabilidad en el momento t3 de que el precio vaya en contra de la tendencia (del punto 2 al punto 4) es mayor que la probabilidad de que vaya en contra de la tendencia (del punto 2 al punto 4),
que la probabilidad de que vaya en contra de la tendencia (del punto 2 al punto 3)?
Responde según la imagen inserta "C = f(t) con distribución normal". Si hablamos de precios reales, la respuesta sería diferente.
Dima, te dijeron que no había suficientes datos.
Sí, ¿y tomaste intervalos iguales a propósito? )
Dima, te dijeron que no había suficientes datos.
¿Qué otros datos necesita?
ACF. Sin ACF, ¿qué sentido tiene hablar de un proceso aleatorio?
P.D. Si no se menciona el ACF, considere que el proceso no tiene memoria. Y si no tiene memoria de lo que hizo antes, ni siquiera un momento de tiempo atrás, entonces no tenemos que considerarlo como un proceso aleatorio. La distribución en cada momento es suficiente. Entonces lo que dijo gpwr es cierto.
El problema se arrastra desde otra rama:
Hay que determinar la probabilidad de los sucesos 3 (P3) y 4 (P4) en el momento t. El precio pasó del punto 0 al punto 1, y luego volvió al punto 2.
Datos de entrada: C1, C2, C3, C4 son los precios en los puntos 1,2,3,4 respectivamente.
Resulta que en este escenario, en cualquier caso, el movimiento posterior es a la baja.
Hubo un hilo sobre el zigzag en este foro hace unos años. Lo llamé "h-zigzag". Es elemental construirlo. Supongamos que subimos y, si el pullback se produce por más de h puntos, el zigzag cambia de dirección. Hacia abajo, ocurre lo mismo. Operamos basándonos en las señales del zigzag. Las operaciones pueden ser rentables si la amplitud media del zigzag es superior a 2h.
Antes de operar en el instrumento, cuento los h-zigzags para el instrumento en los cierres de barra horaria en el reloj. Por ejemplo, obtenemos la siguiente imagen:
El eje x es un paso en zigzag, el eje y es el resultado de las operaciones virtuales para el instrumento durante el periodo de tiempo con este paso. La imagen superior muestra la negociación sin el diferencial. El más bajo, teniendo en cuenta el diferencial. Determine un tamaño cómodo de una orden de stop loss para entrar y operar.
Bueno, parece que los chicos Shiryaev y Pastukhov lo intentaron hace mucho tiempo. H...volatilidad. La tesis de Pastukhov lo explicaba todo, pero para los no matemáticos no está tan claro...
Si la onda< 2H el mercado está plano y si es mayor de 2H está en tendencia. Muy constructivo. Pero en los pares de divisas en el lado largo será definitivamente alrededor de 2H. - El caos.
¿Le gustaría participar en la mejora?
Estaría bien tener algo que mejorar =)
Resulta que en este escenario, el movimiento posterior es a la baja de todos modos.
¿En qué se basan estos gráficos? ¿En un paseo aleatorio o en citas reales? ¿Cómo, entonces, la gente negocia con una tendencia para ganar dinero?