Creación de una OI positiva - página 17
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Tanto usted como los teóricos siempre citan casos ideales, si el sistema funcionará en el límite.... Por supuesto, cuando empiece a ganar dinero, ya sea una persona o muchas, el mercado se lo tragará y lo aplastará, y se arruinará. ¿Por qué querrías sacar todo del mercado? En este caso, al mercado le importará un bledo que el sistema se estrelle un poco, y usted vivirá feliz para siempre.
Describimos lo que vemos en la pantalla. La descripción puede ser cualquier cosa, siempre que nuestra imaginación sea buena. por ejemplo, las lecturas de los indicadores, los tipos de interés, el volumen de negocio, los indicadores macroeconómicos, etc., el sabor, el color, etc. Metemos todo el montón en el mapa de kohonen. asumimos ingenuamente que la historia se repite. de esta manera todas las variaciones del mercado con ligeros cambios ya han sido en el pasado. y ahora podemos determinar pseudocientíficamente el estado actual del mercado. especialmente interesante es la trayectoria del movimiento de impulso ahora usando el mapa de kohonen. tal vez podremos cambiar a tiempo entre las operaciones de tendencia y las planas.
perdón por las mayúsculas, sentado en un yeso.
En realidad la idea fue sugerida para ver un modus operandi positivo. El probador no es ninguna autoridad. Y, por qué hacer pruebas de carrera cuando puedes crear una herramienta que te diga si debes cavar aquí o no. Además, el indicador tiene una cesta de monedas en la entrada. Es prácticamente imposible conseguir una imagen así en cualquier par.
Así que aquí, con el diferencial, sólo hay una pequeña isla positiva. Un retardo dentro de la propagación realmente amplía el rango positivo.
El probador no es una autoridad, pero el excel es definitivamente genial, sí. Una vez más, el probador tiene un informe normal, claro y conocido por todos.
Es una conspiración, primero el médico con matkad, ahora excel.
Mi sugerencia para el sector es adoptar un enfoque más práctico. ¿Trabajamos por tendencia, Intradía o dónde? Si se trata de una tendencia, ¿trabajamos a través de averías? Quizá la pregunta sea: ¿en qué plazo es más rentable trabajar? Los patrones de los movimientos de los precios se pueden encontrar en diferentes marcos de tiempo, pero serán diferentes.
Estoy un poco en desacuerdo, ya que la serie financiera es continua y una acción fluye de la otra.
En mi opinión, debería haber una cadena lógica entre los datos pasados y los datos futuros, al menos se entiende esta relación.
Lo que es interesante, ¿cuál es el sistema de salida? Rentabilidad 1,63, todavía no es mucho, hay margen de mejora.
El problema se ha trasladado desde otra rama:
Hay que determinar la probabilidad de los sucesos 3 (P3) y 4 (P4) en el momento t. El precio pasó del punto 0 al punto 1, y luego volvió al punto 2.
Datos de entrada: C1, C2, C3, C4 son los precios en los puntos 1,2,3,4 respectivamente.
El problema viene de otro hilo:
Hay que determinar las probabilidades de los sucesos 3 (P3) y 4 (P4) en el momento t. El precio pasó del punto 0 al punto 1, y luego volvió al punto 2.
Datos de entrada: C1, C2, C3, C4 son los precios en los puntos 1,2,3,4 respectivamente.
Si C(t) tiene una distribución normal, como se muestra en la figura, entonces el suceso 4 es más probable porque tiene una desviación menor de 0. Si los incrementos de precio tienen una distribución normal, entonces ambos sucesos son igualmente probables si dc2-3 = dc2-4. La hipótesis de la SB implica una distribución normal de los incrementos de precio.
Todo esto es teoría irrelevante para la práctica. Los precios no son SBs, y ni ellos ni sus incrementos tienen una distribución normal.
que la probabilidad de que vaya en contra de la tendencia (del punto 2 al punto 3)?