Otra vez la martingala - página 6
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¡¡¡Bien pensado camarada!!!
O bien es un pequeño beneficio pero con una garantía casi del 100% de no ser vaciado...
O un 50-100% al mes, pero con el riesgo de perder 1-2 veces al año. Por cierto, el verano está por delante, y el verano es más a menudo una zona plana, es decir, lo mejor para este búho.
Por requisitos al depósito es bastante razonable para martin.
Estoy 100% de acuerdo con lo de dividir un lote en otros más pequeños. Yo mismo lo utilizo cuando trabajo con cajones de rejilla. Aunque ahora prefiero trabajar y probar en la cuenta PAMM de A****ri porque el lote mínimo allí es 0,01 y el máximo 1000 (muy conveniente para las pruebas), aunque el apalancamiento es 1:100, pero también bastante.
En cuanto a las salidas, ahora he medido en el gráfico... bueno, incluso en la captura de pantalla con la última venta de eurik las salidas de las compras no estaban ni siquiera en B/B sino en + (a primera vista parecían poco rentables).
También me pregunto qué causó la salida de posiciones por esta línea
Es decir, esuna mejora real o más para calmar los nervios 8-))
No sé - más bien para calmar los nervios - como con esta línea Búhos ganan menos PERO! a menudo sucede que (por ejemplo) primero vendió una orden - el precio se fue en contra - compró una orden - el precio se fue en contra de nuevo (que es de nuevo hacia abajo) - vendió de nuevo (vendido dos ya) -
más gep abajo - búhos en el plus en todos los pedidos y cierra todos - es decir, colgado comprar fue cubierto por los pueblos y se cerró con todos en su lugar - no da el búho para fusionar (una especie de fusible) - aunque no estoy seguro de su necesidad - pero sea ....
de nada... tengo una idea pero no se como hacerla - cerrar de todas las ordenes (una dirección) solo la última y penúltima (por supuesto en beneficio) - por supuesto no es difícil "cortar" las dos últimas órdenes,
Sólo si el lote es complejo y "un" pedido se compone de tres - aquí es donde las soluciones clásicas no ayudarán .... Todavía me estoy "rascando la cabeza" ....
Lo siento, pero no entiendo muy bien el sentido de este planteamiento.
1. Si hemos cerrado, y el precio sigue moviéndose un poco más hacia la dirección requerida, podríamos haber cerrado completamente, pero seguimos atascados.
2. Si hemos cerrado en el pico y el precio ha vuelto a ir en una mala dirección para nosotros, después de algún tiempo abrimos otra posición con un lote más grande en el martin. Y ahora tenemos la primera posición colgada y en algún lugar alejado de ella una nueva y necesitamos un buen rebote para cerrarla en beneficio (digamos que teníamos 3 niveles abiertos y cerramos 2, aún tenemos 1 entrada inicial + tenemos otra abierta y ahora necesitamos cerrar ambas en beneficio).
Aunque, sí, tal vez ayude, porque cuanto más avanza el precio, mayor es la probabilidad de que haya un pullback y lo esperamos con menos niveles abiertos y menos potencial de caída y más margen de maniobra. Pero, en general, debería probarse en 2008 y 2009, cuando los mercados fueron fuertemente volátiles.
ALEX_SPB_RU:
Me disculpo, pero no entiendo muy bien el sentido de este planteamiento.
1. Si hemos cerrado y el precio sigue moviéndose un poco más en la dirección que queremos, podríamos haber cerrado por completo, pero todavía estamos sentados en el punto muerto.
2. Si hemos cerrado en el pico y el precio ha vuelto a ir en una mala dirección para nosotros, después de algún tiempo abrimos otra posición con un lote más grande en el martin. Y ahora tenemos la primera postura y a cierta distancia de ella una nueva y para cerrarla necesitamos un buen rebote (por ejemplo, teníamos 3 niveles abiertos y cerramos 2, aún tenemos 1 entrada inicial + hemos abierto una más y ahora necesitamos cerrar las dos en +).
Aunque, sí, tal vez ayude, porque cuanto más se aleje el precio, mayor será la probabilidad de un pullback y lo esperamos con menos niveles abiertos y menos potencial de drawdown y más margen de maniobra. Pero, en general, esto debería probarse en el momento de las turbulencias del mercado en 2008 y 2009.
Yo solía operar con mis manos de esta manera - los dos últimos lotes se cierran con buenas ganancias
en segundo lugar, reduce la probabilidad de detracción, y las detracciones pueden retenerse durante más tiempo
Tercero, (por ejemplo) ya tienes una parrilla de 4 órdenes - cierra las dos últimas con beneficio - quedan 2 órdenes - abre una tercera - y vuelve a cerrar las dos últimas - queda una orden - abre una segunda - y la cierra con beneficio ..... los pedidos son superiores a ....
El beneficio será mayor y habrá menos posibilidades de perder ....
como en la captura de pantalla - sólo con las manos ... (bai)
Hoy, al principio pensé: "Perra, cerré temprano".
y ahora no sé si los búhos tienen razón. ....
Operé a mano de esta manera - primero, los dos últimos lotes cierran con bastante beneficio
En segundo lugar, reduce la probabilidad de pérdidas, y las detracciones pueden retenerse durante mucho tiempo.
En tercer lugar, (ejemplo) ya tienes una parrilla de 4 órdenes - cierra las dos últimas órdenes en el plus - quedan 2 - abre una tercera - y vuelve a cerrar las dos últimas - queda una - abre una segunda - y cierra en el plus .... los pedidos son superiores a ....
El beneficio será mayor y habrá menos posibilidades de perder ....
como en la captura de pantalla - sólo con las manos ... (bai)
Estoy de acuerdo, pero en la captura de pantalla superior habríamos cerrado todas las posiciones en aproximadamente una hora ya en el máximo del gráfico.
No discuto que haya ciertos aspectos positivos en este enfoque. Pero en la práctica, esto sólo se puede comprobar en el probador; de lo contrario, es difícil de calcular.
Por cierto, si es necesario puedo enviarte el indicador que calcula la tendencia máxima de seguridad a un nivel determinado de deslizamiento.
Es decir, puede encontrar las tendencias más largas de seguridad en el archivo en Excel, filtrarlas en orden descendente y ver las fechas en las que ocurrió e inmediatamente encontrar este segmento en el gráfico y ejecutar su EA en él...
Estoy de acuerdo, pero en la captura de pantalla superior habríamos cerrado todas las posiciones el 15 de mayo en aproximadamente una hora ya en el máximo del gráfico.
No discuto que haya ciertos aspectos positivos en este enfoque. Pero en la práctica, esto sólo se puede comprobar en el probador; de lo contrario, es difícil de calcular.
Por cierto, si lo necesitas, te puedo enviar el indicador que calcula la tendencia máxima de retroceso a un nivel determinado de deslizamiento.
Es interesante, déjalo en tu mensaje personal, pensaremos...
Pero tendré que volver a añadir ajustes - pero no me gustaría .....
Necesitamos una pieza de señalización con el menor número de ajustes posible.
si tiene alguna idea, póngase en contacto con nosotros y lo comprobaremos .....
En cuanto al problema de cómo separar las 2 últimas posiciones si están abiertas con varios lotes, lo primero que se me ocurre son las dos opciones siguientes.
Supongamos que tenemos abiertas 3 posiciones del nivel de la parrilla (el nuevo lote aumenta 4 veces para simplificar los cálculos) y el primer lote del nivel será 3, el segundo 10+2, y el tercero 10+10+10+8.
Queremos cerrar 2 posiciones.
Opción 1 Buscamos todos los lotes con el Medjic necesario para nosotros y miramos cuál tiene el precio mínimo de apertura (ahora queremos cerrar la compra). Lo encontramos y lo cerramos, recordando su precio de apertura. De nuevo, busque lotes y busque el precio que no supere el delta especificado (bueno, digamos que alrededor de 10-20 puntos por los antiguos). Si la hemos encontrado, la cerramos y seguimos buscando hasta que se hayan cerrado todas las órdenes que encajen en el delta y con el precio lento dado (en nuestro ejemplo, habrá 5 órdenes, 10+10+10+10+8. Bien, ya hemos cerrado una posición. Ahora podemos buscar de nuevo la orden con el precio abierto más bajo y cerrarla y buscar más órdenes dentro del delta. Cuando todo ha sido procesado, hemos cerrado dos posiciones. La desventaja es la necesidad de estimar correctamente qué delta debe establecerse porque, de repente, cuando se produce una apertura fragmentada por las noticias y las órdenes están demasiado dispersas.
Variante 2. Si tenemos en cuenta que las órdenes van en orden ascendente, deberíamos cerrar primero la más antigua de ellas + todas las más cercanas que sean iguales a la máxima orden posible a abrir, es decir, en nuestro caso, hemos cerrado 8 y luego 10+10+10+10. Toda una posición está cerrada... Ahora, volvemos a cerrar la más antigua de la serie de órdenes con nuestro Medjik y todas las demás que la preceden con el lote máximo. es decir, 2 y luego 10. Todo está cerrado. El inconveniente es que si la orden anterior es un múltiplo de 10, es decir, no tenemos otro trozo (por ejemplo, teníamos 10+10 y ahora abrimos otro 10+10+10....8), pero es poco probable.
En cuanto al problema de cómo extraer las 2 últimas posiciones si están abiertas con varios lotes, lo primero que se me ocurre son las dos opciones siguientes.
Supongamos que tenemos abiertas 3 posiciones del nivel de la parrilla (el nuevo lote aumenta 4 veces para simplificar) y el primer lote del nivel será 3, el segundo 10+2, y el tercero 10+10+10+8.
Queremos cerrar 2 posiciones.
Opción 1 Buscamos todos los lotes con el Medjic necesario para nosotros y miramos cuál tiene el precio mínimo de apertura (ahora queremos cerrar la compra). Lo encontramos y lo cerramos, recordando su precio de apertura. Nuevamente revise los lotes y busque el precio que no supere el delta especificado (bueno, digamos que alrededor de 10-20 puntos por los antiguos). Si la hemos encontrado, la cerramos y seguimos buscando hasta que se hayan cerrado todas las órdenes que encajen en el delta y con el precio lento dado (en nuestro ejemplo, habrá 5 órdenes, 10+10+10+10+8. Bien, ya hemos cerrado una posición. Ahora podemos buscar de nuevo la orden con el precio abierto más bajo y cerrarla y buscar más órdenes dentro del delta. Cuando todo ha sido procesado, hemos cerrado dos posiciones. La desventaja es la necesidad de estimar correctamente qué delta debe establecerse porque, de repente, cuando se produce una apertura fragmentada por las noticias y las órdenes están demasiado dispersas.
2 Variante. Si tenemos en cuenta que las órdenes van en orden ascendente, deberíamos cerrar primero la más antigua de ellas + todas las más cercanas que sean iguales a la máxima orden posible a abrir, es decir, en nuestro caso, hemos cerrado 8 y luego 10+10+10+10. Toda una posición está cerrada... Ahora, volvemos a cerrar la más antigua de la serie de órdenes con nuestro Medjik y todas las demás que la preceden con el lote máximo. es decir, 2 y luego 10. Todo está cerrado. La desventaja - si el orden anterior es un múltiplo de 10, es decir, no tiene otra pieza (por ejemplo, era 10 + 10 y ahora abrir otro 10 + 10 + 10 + 10 ....) Pero es poco probable.
la primera opción es bastante aceptable, pero hay un cierto valor "delta" ... tenemos que buscarlo... y no puedes hacerlo en el probador porque será prácticamente igual a cero ... (el probador hará 200 pedidos en una fracción de segundo)
la segunda opción no estaba clara (intuitivamente no me gustaba) ....
Tengo la siguiente opción - almacenar en el buffer los tickers de la orden y el precio de apertura durante la colocación de la orden (para ser recogidos durante el reinicio del terminal, escribirlos en un archivo) ...
se necesitarán dos matrices bidimensionales para una dirección (la última y la penúltima operación comercial)
seguir las órdenes escritas en las matrices ....
Tengo una idea, pero no sé cómo hacerlo, ya que soy autodidacta en programación y aprendo todo por "método científico"...
Por cierto - puedes cerrar el primero y el último - también es genial ...
la primera opción es bastante aceptable, pero hay un cierto valor "delta" ... hay que buscarlo... y no puedes hacerlo en el probador porque será casi nulo ... (el probador hará 200 pedidos en una fracción de segundo)
la segunda opción no está clara (intuyo que no me gusta) ....
Tengo la siguiente opción - almacenar en el buffer los tickers de la orden y el precio de apertura durante la colocación de la orden (para ser recogido en el reinicio de la terminal, escribirlos en un archivo) ...
se necesitarán dos matrices bidimensionales para una dirección (la última y la penúltima operación comercial)
seguir las órdenes escritas en las matrices ....
Tengo una idea, pero no sé cómo hacerlo, ya que soy autodidacta en programación, y todo lo aprendo por "método científico"...
En cuanto a la matriz, es lo primero que se me ocurrió.
Pero por otro lado, la lista de órdenes abiertas en el terminal es una matriz ordenada con un modo, símbolo negociado y tipo de orden determinados, por lo que podemos seleccionar todo lo que necesitemos... Por supuesto, durante la primera selección se pueden reunir en una matriz para acelerar el procesamiento de los datos sin solicitarlos al terminal.
En cuanto al delta, no lo encontrarás en el probador, aunque lo pruebes en todos los ticks. Por lo tanto, tiene que ser no demasiado pequeño y no más que la distancia máxima entre los niveles de apertura.
Para ser sincero... no entiendo muy bien su implementación de arrays.
Te ayudaré en lo que pueda... tengamos una discusión concreta en privado.
Fue lo primero que me vino a la mente sobre el conjunto.
Pero por otro lado, la lista de órdenes abiertas en el terminal ya es una matriz ordenada de la que podemos seleccionar todo lo que necesitemos por un determinado modo, símbolo negociado y tipo de orden... Por supuesto, durante la primera selección se pueden reunir en una matriz para acelerar el procesamiento de los datos sin solicitarlos al terminal.
En cuanto al delta - no lo encontrarás en el probador, incluso si se prueba en todos los ticks. Por lo tanto, tiene que ser no demasiado pequeño y no más que la distancia máxima entre los niveles de apertura.
Para ser sincero... no entiendo muy bien su implementación de arrays.
Te ayudaré en lo que pueda... tengamos una discusión concreta en privado.
ok