Otra vez la martingala - página 5

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Así es como se rueda...

la última caída de eurik

 

Gracias, ya es suficiente para tratar de plagiar.

¿Es real o demo?

 
ALEX_SPB_RU:

Gracias, ya es suficiente para tratar de plagiar.

¿En real o en demo?


Llevo el segundo mes con él...

mi anterior EA, el Analista 2 (EA unidireccional) ya hizo 300 de 100 libras en mi cuenta demo durante medio año ....

Martin es dos analistas en un EA que opera de forma independiente. Sólo tienen en común el depósito y el beneficio total (por el que se cierran las órdenes dirigidas de forma diferente) ....

No hay paradas y tomas de posesión - todo se hace sólo por el indicador de señal ....
 

Ahora voy a tratar de duplicar sus operaciones en las capturas de pantalla en el modo manual....

Por cierto, ¿cuántos niveles máximos de acciones hubo durante las pruebas? Es decir, ¿cuál es el depósito requerido para la primera entrada con un lote de 0,1?

Y si tienes un par de preguntas sobre el algoritmo:

1. Las entradas de nuevos lotes también se realizan en función de las señales del indicador? ¿Lo mismo que para la entrada inicial?

2. ¿La salida de la posición acumulada se basa en la señal del indicador? ¿Y si todavía no hemos aumentado los beneficios y estamos en déficit? A juzgar por las capturas de pantalla, estamos cerrando incluso en -, ¿verdad?

3. ¿no hay ningún filtro de señal adicional?

 
ALEX_SPB_RU:

Ahora voy a tratar de duplicar sus operaciones en las capturas de pantalla en el modo manual....

Por cierto, ¿cuántos niveles máximos de acciones hubo durante las pruebas? Es decir, ¿cuál es el depósito requerido para la primera entrada con un lote de 0,1?

Y si tienes un par de preguntas sobre el algoritmo:

1. Las entradas de nuevos lotes también se realizan en función de las señales del indicador? ¿Lo mismo que para la entrada inicial?

2. ¿La salida de la posición acumulada se basa en la señal del indicador? ¿Y si todavía no hemos aumentado los beneficios y estamos en déficit? A juzgar por las capturas de pantalla, estamos cerrando incluso en -, ¿verdad?

3. ¿no hay filtro de señal adicional?

lote 0,01 = preferiblemente 2.000 depósitos (podemos hacer 1.000)
lote 0,1 = preferiblemente 20.000 depósitos (podemos hacer 10.000)

Pero es relativo porque los riesgos para la Compra y para la Villa son diferentes y también lo son los lotes de partida.

Actualmente tengo una cuenta real de 80 dólares y compra = 0,08 compra = 0,11.

1. Pregunta - ¿las entradas para las posiciones largas también siguen las señales de los indicadores? ¿Lo mismo que para la entrada inicial? - La respuesta es sí.

2. Pregunta - ¿La salida de la posición común acumulada se produce por la señal del indicador? ¿Y si todavía no hemos llegado a ser positivos y somos deficitarios? A juzgar por las capturas de pantalla, estamos cerrando incluso en -, ¿verdad?

La respuesta es no, no es correcta, sólo estamos en el lado positivo - si estamos en el negativo, las órdenes no se cierran .....

3. la pregunta - ¿no hay filtro adicional para las señales? - La respuesta - no, he probado diferentes filtros, pero sólo ralentizan (retrasan la señal) ....

Solo pensé - cuantas veces se equivoca el indicador CCI y cuantas veces da las señales correctas - si trabajas con stops con una orden - te da un sinker - pero para el sistema martengeil está bien

y lo más importante que quería conseguir - es reducir los ajustes(parámetros optimizados) - como dice el refrán "la brevedad es la hermana del talento" - y al añadir filtros el número de ajustes aumenta ....

Cuando se añaden filtros, se aumenta el número de ajustes, por lo que si se optimiza un EA para Bai, se aumenta el número de ...

hay un secreto más - EA es capaz de establecer lotes compuestos - es decir, si EA ha calculado el siguiente lote igual a 24 y el límite de lote máximo es 10, entonces EA pondrá tres lotes - 10+10+4

esto puede no ser necesario en el trading real, pero durante la optimización es necesario, ya que en marcos de tiempo largos (pruebas) con grandes cantidades el EA está perdiendo lotes porque no saca el necesario y pone el lote máximo, lo que aumenta la distancia al beneficio

y no se llega a ....

Estos son algunos ejemplos de código

//------- : Сигнальная часть
   HideTestIndicators(TRUE);
   CCICommentSell = "Wait"; CCICommentBuy = "Wait";
   CCI_Sell_0 = iCCI(NULL,15,SellSignalPeriod,PRICE_TYPICAL,0); 
   CCI_Sell_1 = iCCI(NULL,15,SellSignalPeriod,PRICE_TYPICAL,1);
   CCI_Sell_Open  = CCI_Sell_0 <  SellOpenLevel  && CCI_Sell_1 >  SellOpenLevel;
   CCI_Sell_Close = CCI_Sell_0 > -SellCloseLevel && CCI_Sell_1 < -SellCloseLevel; 
   CCI_Buy_0  = iCCI(NULL,15,BuySignalPeriod, PRICE_TYPICAL,0); 
   CCI_Buy_1  = iCCI(NULL,15,BuySignalPeriod, PRICE_TYPICAL,1);
   CCI_Buy_Open  = CCI_Buy_0 > -BuyOpenLevel  && CCI_Buy_1 < -BuyOpenLevel;  
   CCI_Buy_Close = CCI_Buy_0 <  BuyCloseLevel && CCI_Buy_1 >  BuyCloseLevel;
   if(CCI_Sell_Open)  CCICommentSell = "Open";
   if(CCI_Sell_Close) CCICommentSell = "Close";
   if(CCI_Buy_Open)   CCICommentBuy  = "Open";
   if(CCI_Buy_Close)  CCICommentBuy  = "Close";
   HideTestIndicators(FALSE);
//------- : торгуем 
   if (Spread) 
      { 
      //------- : продаём  
      if (UseSell && CCI_Sell_Open && ModLotSell > 0 && TradeSell)
         {
         LastLotTrade = 0;
         LotRepit = ModLotSell; 
         while(LotRepit > 0 && LotRepit >= l_maxlot)
              {
              if(OpenSell(l_maxlot) == FALSE){l_time = 0; return (0);}
              LastLotTrade += l_maxlot;
              LotRepit     -= l_maxlot;
              }
         while(LotRepit > 0 && LotRepit < l_maxlot)
              {
              if(OpenSell(LotRepit) == FALSE){l_time = 0; return (0);}
              LastLotTrade += LotRepit;
              LotRepit      = 0;
              }
         GlobalVariableSet(LLSell, LastLotTrade);
         TotalSell  = CountTrades(OP_SELL, SellMagic);
         }
      //------- : покупаем
      if (UseBuy && CCI_Buy_Open && ModLotBuy > 0 && TradeBuy)
         {
         LastLotTrade = 0;
         LotRepit = ModLotBuy; 
         while(LotRepit > 0 && LotRepit >= l_maxlot)
              {
              if(OpenBuy(l_maxlot) == FALSE){l_time = 0; return (0);}
              LastLotTrade += l_maxlot;
              LotRepit     -= l_maxlot;
              }
         while(LotRepit > 0 && LotRepit < l_maxlot)
              {
              if(OpenBuy(LotRepit) == FALSE){l_time = 0; return (0);}
              LastLotTrade += LotRepit;
              LotRepit      = 0;
              }
         GlobalVariableSet(LLBuy, LastLotTrade);
         TotalBuy   = CountTrades(OP_BUY,  BuyMagic);
         }
      }

cerrar

if(ProfitSell > 0 && CCI_Sell_Close)           CloseSimbolMagic(SellMagic);
if(ProfitBuy  > 0 && CCI_Buy_Close )           CloseSimbolMagic(BuyMagic);
if(TotalSell > 0 && TotalBuy  > 0 && (ProfitSell+ProfitBuy) > (AccountBalance()/100*5)){CloseSimbolMagic(SellMagic); CloseSimbolMagic(BuyMagic);} // закрываем с 5% прибылью от депо
 

Gracias, no esperaba tanta generosidad....(Apretón de manos)

 
ALEX_SPB_RU:
Gracias, no esperaba tanta generosidad....(Apretón de manos)


De nada... Tengo una idea pero no sé cómo hacerla - cerrar sólo la última y penúltima orden (por supuesto con beneficios) de todas las órdenes (una dirección) - por supuesto no es difícil "cerrar" las dos últimas órdenes,

Sólo si el lote es complejo y "un" pedido se compone de tres - aquí es donde las soluciones clásicas no ayudarán .... Todavía me estoy "rascando la cabeza" ....

 
elmucon:


de nada... Tengo una idea pero no sé cómo hacerlo - cerrar sólo la última y penúltima orden (por supuesto en beneficio) de todas las órdenes (una dirección) - por supuesto no es difícil "separar" las dos últimas órdenes,

sólo si el lote es complejo y "un" pedido se compone de tres - aquí es donde las soluciones clásicas no ayudarán .... Todavía me estoy "rascando la cabeza" ....

Es demasiado pronto para empezar a "rascarse la cabeza". Empezará a rascarse la cabeza cuando se produzca un pequeño movimiento de pullback de 300-400 pips...
 
more:
Te estás rascando la cabeza demasiado pronto. Empezarás a rascarte cuando te encuentres con un pequeño pullback de 300-400 pips...


"He estado allí, he hecho eso"...

En este caso, el tamaño del depósito es el tope de pérdida ...

y 400 pips es una mierda .... asesor es capaz de sobrevivir al doble que .... eh...

y que tiene aversión al riesgo (sea cual sea su imaginación) ....

además - pon los búhos en modo "no codicioso" y 100% garantizado ... (no tenemos suficiente... somos codiciosos... aquí viene el "kolyan" de visita .... )

Esta es la situación en este momento...

las ordenes están colgadas del anterior EA (ni siquiera es un EA sino que las golpeo con las manos) y Martin las está destruyendo lentamente ....

 
elmucon:


"He estado allí, he hecho eso".

En este caso, el tamaño del depósito es el stop-loss ...

y 400 pips es una mierda .... EA es capaz de sobrevivir al doble que .... eh...

y que tiene aversión al riesgo (sea cual sea su imaginación) ....

además - pon los búhos en modo "no codicioso" y 100% garantizado ... (no tenemos suficiente... somos codiciosos... aquí viene el "kolyan" de visita .... )

¡¡¡Bien pensado camarada!!!

O bien una pequeña ganancia pero con casi el 100% de garantía de no vaciar ...

O al 50-100% al mes, pero con el riesgo de hundirse 1-2 veces al año. Por cierto, el verano está por delante, y el verano es más a menudo una zona plana, es decir, lo mejor para este búho.

Por requisitos al depósito es bastante razonable para martin.

Estoy 100% de acuerdo con lo de dividir un lote en otros más pequeños. Yo mismo lo utilizo cuando trabajo con cajones de rejilla. Aunque ahora prefiero trabajar y probar en la cuenta PAMM de A****ri porque el lote mínimo allí es 0,01 y el máximo 1000 (que es muy conveniente para las pruebas), aunque el apalancamiento es 1:100, pero también bastante.

En cuanto a las salidas, ahora he medido en el gráfico... bueno, incluso en la captura de pantalla con la última venta de eurik las salidas de las compras no estaban ni siquiera en B/B sino en + (a primera vista parecían poco rentables).

También me pregunto qué causó la salida de posiciones por esta línea

if(TotalSell > 0 && TotalBuy  > 0 && (ProfitSell+ProfitBuy) > (AccountBalance()/100*5)){CloseSimbolMagic(SellMagic); CloseSimbolMagic(BuyMagic);} // закрываем с 5% прибылью от депо

Es decir, esuna mejora real o más bien para calmar los nervios 8-))

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