¿Existe una definición formal de amo-esclavo? - página 2

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Reshetov:

Los coeficientes de correlación para 1 bar no se calculan, pero sí para N bares. Por ello, la respuesta del par esclavo al movimiento del par maestro se obtiene para N bares de sección histórica, no para 1 bar.

Habrá ruido en cualquier caso, pero si los coeficientes de correlación y la menor diferencia para los coeficientes de correlación para pp. 1 y 2, mayor será el valor del ruido.

El tiempo de respuesta sigue siendo importante. Si se toma el offset - 1 bar, y el par reacciona en 0,9 bar de tiempo, eso es una cosa, es realista para salir del ruido. Pero si el tiempo de reacción es de 0,01 bar, eso es otra cosa. Además este parámetro puede perfectamente no ser constante, y el problema es que no lo conocemos, al igual que no conocemos el nivel de ruido... Pero, como siempre, la práctica es el criterio. Tenemos que comprobarlo.
 
alsu:
El tiempo de reacción sigue siendo importante. Si se toma el desplazamiento - 1 bar, y el par reacciona en el tiempo de 0,9 bar, es una cosa, es real para salir del ruido. Pero si el tiempo de reacción es de 0,01 bar, eso es otra cosa.
Violeta. Sigue siendo una cuestión de identificar al maestro-esclavo. No es realista identificar uno con un tiempo de respuesta inferior a 1 barra porque los ticks de los diferentes pares no son sincrónicos. Sólo los compases son sincrónicos y sólo cuando no hay compases perdidos.
alsu:


Pero, como siempre, la práctica es el criterio. Tienes que probarlo.

Sin duda.
 

Quiero mostrarte una estrategia con un ejemplo (dos señales hoy, juego manual):


 
¿Y si este es el último post aquí?
 
Reshetov:

Hay un método. Todo se aprende por comparación. Se trata de calcular los coeficientes de correlación para dos casos:

  1. El primer par se toma sin sesgo, y el segundo par se toma desplazado con respecto al primer par en 1 barra de profundidad en la historia
  2. El primer par se toma desplazado con respecto al segundo por 1 barra de profundidad en la historia y el segundo par se toma sin sesgo

Compara los coeficientes de correlación de los valores absolutos obtenidos en el paso 1 y en el paso 2:

  • Si el valor absoluto del coeficiente de correlación para p. 1 es mayor que para p. 2, entonces el segundo par era el maestro y el primero el esclavo.
  • Si el valor absoluto del coeficiente de correlación para el ítem. 2 es mayor que para el artículo. 1, entonces el primer par era el maestro y el segundo el esclavo.


No es la correlación lo que debe medirse, sino la cointegración, y esto funciona si ambos pares tienen el mismo nivel de integración.
 
wmlab: Quiero mostrarte una estrategia con un ejemplo (dos señales hoy, juego manual):
Estás tomando el significado de amo o esclavo demasiado literalmente. Es mucho más sutil aquí....)) Y la dirección es la correcta ))))
 

Estoy de acuerdo con la 1ª parte de la foto, el euro subió media hora antes (mi tiempo = MSc -1)

Segunda subida con la libra a la cabeza - no lo veo, el euro retrocedió casi hasta la línea de fondo y volvió a subir

No tenemos con qué medir la "fuerza" del presentador en

Como el más simple - número de "pasos" - tamaño + velocidad de "pasos" x tiempo

1 "paso" es el 10% del rango de ayer (euro = 11p, libra = 6p)

 
faa1947:
No hay que medir la correlación sino la cointegración, y esto funciona si ambos pares tienen el mismo nivel de integración.
Tenemos que comprobar si las monedas están en equilibrio a largo plazo, de lo contrario, dos procesos no estacionarios dan una combinación lineal estacionaria.
 
orb:
Tenemos que comprobar si la moneda está en equilibrio a largo plazo, de lo contrario, dos procesos no estacionarios, dan una combinación lineal estacionaria.

Naturalmente.

Si hablamos de rendimiento superior, tiene un lugar y Reshetov escribió cómo comprobarlo, así que lo hacen. Se utiliza en los mercados de valores y materias primas. Hay series temporales macro económicas que lideran. En materia de divisas, creo que los asiáticos están por delante de Europa y los Estados. Australia es buena como pista.

 

Se ha hablado de la correlación... ¿qué método utiliza para medirlo?

Hay muchos, no todos son adecuados.

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