¿Existe una definición formal de amo-esclavo?

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Cuando observamos pares correlacionados (por ejemplo, el EURUSD y el GBPUSD) que han estado moviéndose en sincronía durante algún tiempo, es inevitable que se produzca un momento de desalineación. Si la libra esterlina baja repentinamente, lo que vuela de forma sincronizada con el euro, podría ser una señal para vender el euro. Cuando se observa este proceso en tiempo real, no suele haber duda de qué pareja está marcando el tono. Pero, ¿cómo formalizarlo? ¿Existe un método o un Asesor Experto que realice la detección del anclaje automáticamente?
 

Esto es lo que he inventado. No me gusta un método tan malhumorado. Tal vez pueda indicarme algo más convencional.

Que la ventana de observación sea de 10 bares.

Calculemos el coeficiente de correlación entre dos pares para las últimas 10 barras y para las últimas 11 barras. Si este último es menor, significa que comienza el desajuste. Vamos a construir los gráficos para 10 barras. Cuál de los pares en la última barra tiene más desviaciones de su máscara es el principal, rompe el movimiento actual.

 
Lógica simple: voltear los dos pares y contar en el mismo segmento - se obtiene el resultado exactamente opuesto. Y todo porque es imposible determinar qué es una desviación del comportamiento acordado, el deseo de la pareja de moverse más o, por el contrario, su reticencia a hacerlo)
 
wmlab:
Cuando observamos pares correlacionados (por ejemplo, el EURUSD y el GBPUSD) que han estado moviéndose de forma sincronizada durante algún tiempo, es inevitable que se produzca un momento de desalineación. Si la libra esterlina baja repentinamente, lo que vuela de forma sincronizada con el euro, podría ser una señal para vender el euro. Cuando se observa este proceso en tiempo real, no suele haber duda de cuál es la pareja que marca la pauta. Pero, ¿cómo formalizarlo? ¿Existe un método o un Asesor Experto que realice la detección del anclaje automáticamente?


No es el par el que desvía o no el esclavo, sino el que reduce la desviación. Y por cierto, ambos pares pueden ser igualmente esclavos y maestros.

Por ejemplo, si la desviación del EURUSD y del GBPUSD ambos pares se mueven hacia el anterior diferencial entre ellos, este es el caso y entonces es más fácil operar la reversión media del EURGBP. Si en la desviación la libra se mueve en contra de la divergencia, y el euras va donde quiere)), entonces el euro es el amo, y la libra es el esclavo. También es posible cuando ambos instrumentos son independientes.

 


Los pares se encuentran ahora en torno al 65% del rango de hoy,

pero la libra superó ayer el 65%, y el euro se situó ayer por debajo del 50%.

La libra ronda el 100% de 5 días (y 10 y 20) y el euro supera el 50% (5)

Así que la libra puede estar viva con su vida, se va, el euro se mantiene, qué correlación hay

Apuesto por la libra hoy (teóricamente) una renovación del máximo de hoy, de ayer

Actualización del euro de los máximos de hoy, después del 65% del rango de ayer podemos mirar para comprar

 
poruchik:

Así que la libra tiene vida propia, va - el euro se mantiene, ¿qué tipo de correlación hay


Todo depende de la escala. EURUSD M5, las barras azules son los poundbucks:


 
Si los pares van juntos, sólo significa una cosa: el dólar cambia de valor. Si van por separado, significa que el euro o la libra cambian de valor. ¿De dónde vienen los amos y los esclavos?
 
excelf:
Si los pares van juntos sólo significa una cosa: el dólar cambia de valor.
Oops - error. O el dólar cambia de valor o el euro y la libra cambian juntos, lo que es más que probable.
 
wmlab:
Cuando observamos pares correlacionados (por ejemplo, el EURUSD y el GBPUSD) que se han estado moviendo en sincronía durante algún tiempo, es inevitable que se produzca un momento de desalineación. Si la libra esterlina baja repentinamente cuando el euro y la libra esterlina vuelan en sincronía, esto podría ser una señal para vender el euro. Cuando se observa este proceso en tiempo real, no suele haber duda de qué pareja está marcando el tono. Pero, ¿cómo formalizarlo? ¿Existe un método o un Asesor Experto que realice la detección del maestro automáticamente?

Hay un método. Todo se aprende por comparación. Se trata de calcular los coeficientes de correlación para dos casos:

  1. El primer par se toma sin sesgo, y el segundo par se toma desplazado respecto al primer par en 1 barra de profundidad en la historia
  2. El primer par se toma desplazado con respecto al segundo por 1 barra de profundidad en la historia y el segundo par se toma sin sesgo

Comparemos los coeficientes de correlación obtenidos en los puntos 1 y 2 en valores absolutos:

  • Si el valor absoluto del coeficiente de correlación para el ítem. 1 es mayor que para. 2, entonces el segundo par era el maestro y el primero el esclavo.
  • Si el valor absoluto del coeficiente de correlación para el ítem. 2 es mayor que para el artículo. 1, entonces el primer par era el maestro y el segundo el esclavo.
 
Reshetov:

Hay un método. Todo se aprende por comparación. Se trata de calcular los coeficientes de correlación para dos casos:

  1. El primer par se toma sin sesgo, el segundo par está sesgado con respecto al primer par por 1 barra de profundidad en la historia
  2. El primer par se toma desplazado con respecto al segundo por 1 barra de profundidad en la historia, el segundo par se toma sin sesgo

Compare los coeficientes de correlación obtenidos en el paso 1 y en el paso 2:

  • Si el coeficiente de correlación para p. 1 es mayor que para p. entonces el segundo par era el maestro y el primero el esclavo.
  • Si el coeficiente de correlación para el ítem. 2 es mayor que el coeficiente de correlación del punto 1, entonces el primer par era el maestro y el primero el esclavo. 1, entonces el primer par era el maestro y el segundo el esclavo.


Sólo si el tiempo de reacción del par esclavo al movimiento del maestro es superior a 1 bar. Si es menor, se obtiene ruido.
 
alsu:
Esto es así sólo si el tiempo de respuesta del par esclavo al movimiento del maestro es superior a 1 bar. Si es menos, tenemos ruido.

Los coeficientes de correlación para 1 bar no se calculan, pero sí para N bares. Por lo tanto, la respuesta del par esclavo al movimiento del par maestro se obtiene para un tramo de historia de N bares, no de 1 bar.

En cualquier caso, habrá ruido. Cuanto menor sea la diferencia entre los coeficientes de correlación de los pasos 1 y 2, mayor será el ruido. 1 y 2, mayor será el valor del ruido.

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