Cómo minimizar la correlación de los índices - página 5

 
Freud:


y para que sirve tal ortogonalidad (exactamente en esta forma). y en general quiero alejarme de la palabra ortogonalidad, ahora darán un anatema ato.

No entiendo lo que quieres decir, empieza la parálisis cerebral, luego hablas de ortogonalidad y calculas los índices usando una fórmula comúnmente aceptada, luego escribes que tienes tu propio método para calcular los índices, que por supuesto es un secreto.

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AlexeyFX 04.04.2011 14:43

No hay nada más que explicar...

En el punto en el que se encuentra la línea vertical, todas las divisas se equiparan estúpidamente a un USD=EUR=GBP=JPY=CHF=CAD=AUD=NZD=1,0 (es decir, 0,0% de cambio). En cada barra calculamos la variación porcentual de cada moneda y dibujamos un punto. No puedo mostrarle cómo se calcula. Lo calculamos basándonos en el requisito de ortogonalidad de las monedas.

Personalmente veo la anticipación en los cambios de fase.


En primer lugar, me he equivocado un poco. Debería ser así

para 2 monedas (en el par EURUSD) EUR=MathPow(1.1,1.0/2.0)=1.049 USD=MathPow(1.0/1.1,1.0/2.0)=0.953

para 3 monedas(EURUSD,GBPUSD,EURGBP) EUR=MathPow(1.1*1.1,1.0/3.0)=1.067 USD=MathPow(1.0/(1.1*1.0),1.0/3.0)=0.969

La ventaja de esta ortogonalidad es la independencia de las divisas y la posibilidad de analizar cada divisa de forma independiente, mientras que un par de divisas no puede analizarse por separado de los demás.

Considero que la conocida fórmula del índice del dólar es una fórmula de cálculo comúnmente aceptada para los índices, y nunca la he utilizado.

También creo que debería dejar de usar la palabra "anticipación", porque llaman a cualquier cosa con esta palabra. Quiero hacer una descomposición coincidente, es decir, sin rezagos y sin adelantos (o prejuicios).

No puedo entender qué tipo de cambio de fase y qué tipo de anticipación se puede ver en ellos. Y cómo se relaciona todo esto con la descomposición en índices, estoy seguro de que nunca lo entenderé.

 
AlexeyFX:


En primer lugar, me he equivocado un poco. Debería ser así

para 2 monedas(EURUSD) EUR=MathPow(1.1,1.0/2.0)=1.049 USD=MathPow(1.0/1.1,1.0/2.0)=0.953

para 3 monedas(EURUSD,GBPUSD,EURGBP) EUR=MathPow(1.1*1.1,1.0/3.0)=1.067 USD=MathPow(1.0/(1.1*1.0),1.0/3.0)=0.969

La ventaja de esta ortogonalidad es la independencia de las divisas y la posibilidad de analizar cada divisa de forma independiente, mientras que un par de divisas no puede analizarse por separado de los demás.

Considero que la conocida fórmula del índice del dólar es una fórmula de cálculo comúnmente aceptada para los índices, y nunca la he utilizado.

También creo que debería dejar de usar la palabra "anticipación", porque llaman a cualquier cosa con esta palabra. Quiero hacer una descomposición coincidente, es decir, sin rezagos y sin adelantos (o prejuicios).

No puedo entender qué tipo de cambio de fase y qué tipo de anticipación se puede ver en ellos. Y cómo se relaciona todo esto con la descomposición en índices estoy seguro de que nunca lo entenderé.


Entiendo lo que es un prejuicio (o eso creo), no significa que podamos obtener el precio antes de que aparezca en el monitor)) sólo que podemos contar los índices para que sean iguales, entonces el prejuicio se verá como un prejuicio en los coeficientes. y podemos tomar este prejuicio inmediatamente en el cálculo de los índices, entonces obtenemos diferente par sintético y natural, ¿qué hay de malo en el sintético - NO igual al par natural, si este sintético corre por delante? (su fase se adelanta)
 
Freud:

¿qué hay de malo en que los sintéticos NO sean iguales a un par natural si esos sintéticos van por delante? (su fase se adelanta).


No sé... Todavía no lo he visto. Dudo que sea posible. No veo qué puede hacer que eso ocurra.

De nuevo tenemos que volver a la cuestión de la ortogonalidad. Hay índices ortogonales. Propones abandonarlos e ir a otros. Serán necesariamente menos ortogonales, se influirán mutuamente y será imposible analizarlas por separado en sentido estricto. ¿Está seguro de que está dispuesto a pagar ese precio por los dudosos productos sintéticos líderes?

 
AlexeyFX:


No sé... Todavía no he visto algo así. Dudo que sea posible. No veo qué podría hacer que ocurriera.

De nuevo tenemos que volver a la cuestión de la ortogonalidad. Hay índices ortogonales. Propones abandonarlos e ir a otros. Serán necesariamente menos ortogonales, se influirán mutuamente y será imposible analizarlas por separado en sentido estricto. ¿Está seguro de que está dispuesto a pagar semejante precio por unos dudosos productos sintéticos de primera línea?


Es lo mismo que calcular los coeficientes del filtro futuro. No tengo una prueba idiota en forma de cálculos, es difícil, especialmente en Excel, reconstruir los sintéticos a partir de los coeficientes anticipatorios.

Por cierto, ¿has probado a utilizar tus filtros para calcular los índices? He escrito en la rama sobre planimetría tendencial. cf no tiene problemas con la compresión vertical durante el suavizado.

La idea era la siguiente: tomar los ventiladores de los filtros LF (digitales) y construir índices a partir de cada filtro individual. obtener algo así como un ventilador para cada índice individual.

 
Freud:


Es lo mismo que calcular los futuros coeficientes de los filtros. No tengo una confirmación idiota en forma de cálculos, es difícil, especialmente en Excel, reconstruir directamente de forma sintética a partir de los coeficientes anticipados.

Por cierto, ¿has probado a utilizar tus filtros para calcular los índices? He escrito en la rama sobre planimetría tendencial. cf no tiene problemas con la compresión vertical durante el suavizado.

La idea era la siguiente: tomar beraeys de filtros LF (digitales) y construir índices a partir de cada filtro individual. obtenemos algo así como un abanico para cada índice individual.


No. Cambiar los coeficientes e índices de los filtros es una pesadilla.

Descompongo el mercado en índices, y los índices en componentes de frecuencia mediante filtros sin perversiones. Eso debería ser suficiente. Sólo queda hacer una extrapolación adecuada.

 
AlexeyFX:


No. Cambiar los coeficientes e índices de los filtros es una especie de pesadilla.

Descompongo el mercado en índices y los índices en componentes de frecuencia por medio de filtros sin perversión. Eso debería ser suficiente. Lo que queda por hacer es una extrapolación adecuada.


1-Esta es la segunda vez que todo se reduce no al problema de la construcción de los índices, sino al método secreto de esta extrapolación tan normal.¿no?

2-pero mi suposición (al contrario) es que si se dispone de esos métodos de extrapolación, lo importante no es el método en sí, sino lo que puede dar, la anticipación por unos coeficientes.

Así que estoy buscando un método para identificarlo y describirlo, en lugar de buscar inicialmente el método en sí para obtener una predicción previa. todo mi hemisferio izquierdo comenzó a comer el derecho).

 
BoraBo:

Habría que preguntarse: ¿por qué lo necesitamos, qué queremos ver en el índice? Y luego sobre los métodos de interpretación de las lecturas de los índices. Y si tienes métodos que ya funcionan bien, probablemente no sea necesario empezar un huerto.


Me gustaría que me respondieran a la pregunta .

porque el propósito de construir índices varía de una persona a otra.

alternativamente

1- observar el nivel de divergencia entre las divisas, evaluar la velocidad de su divergencia en relación con la otra y buscar los momentos en que dos divisas no van en la misma dirección, sino que van en direcciones diferentes del horizonte. no se puede ver esto en un par.

2 - Calcular cada moneda en relación con el conjunto de la cesta para seleccionar los instrumentos más prometedores.

3 - para juzgar la velocidad de grupo de los instrumentos de índice, el movimiento simultáneo de los pares, un determinado centro de masa, en relación con el cual fluctúa el movimiento de los instrumentos de divisas.

bueno, eso responde a la pregunta (brevemente y quizás no del todo ideal, pero de alguna manera). es posible mejorar los criterios. entonces, ¿qué pasa con el centro de masa?

 
Freud:


Me gustaría que me respondiera a la pregunta.

Porque el propósito de construir índices varía de una persona a otra.

una opción

1- observar el nivel de divergencia entre las divisas, evaluar la velocidad de su divergencia en relación con la otra y buscar los momentos en que no dos divisas van en la misma dirección, sino cuando dos divisas van en direcciones diferentes del horizonte. en un par esto no es visible.

2 - Calcular cada moneda en relación con el conjunto de la cesta para seleccionar los instrumentos más prometedores.

3 - para juzgar la velocidad de grupo de los instrumentos de índice, el movimiento simultáneo de los pares, un determinado centro de masa, en relación con el cual fluctúa el movimiento de los instrumentos de divisas.

Así que aquí está la respuesta a la pregunta (brevemente y probablemente no del todo ideal, pero algo así). puede mejorar los criterios.

Has descrito más o menos mis objetivos para la construcción de índices.

Calculo el movimiento de una divisa en relación con una cesta de divisas, de hecho he hecho un bucle con 8 divisas. Como internamente entiendo mejor el comercio de tendencia, observo cuando dos divisas van en direcciones diferentes del horizonte, es decir, decido sobre el índice de una divisa determinada que va hacia arriba, hacia abajo o plano. Por supuesto, es visible por separado para cada par, pero para mí es mucho más fácil y rápido analizar 8 índices, que analizar 27 pares. Después de haber analizado los índices, selecciono los pares para operar y comienzo a buscar puntos de entrada sin fanatismo (aunque todo pasa).

Poreso le pregunté: " ¿Por qué lo necesitamos, qué queremos ver en este índice?". ¿Para entender qué tiene que ver la correlación? ¿Correlación de qué con qué? ¿Y por qué reducirlo al mínimo?

 
BoraBo:

Has descrito más o menos mis objetivos de construcción de índices.

Calculo los movimientos de las divisas en relación con una cesta de divisas, de hecho he hecho un bucle con 8 divisas. Como entiendo el comercio de tendencia más internamente, miro cuando dos divisas van en direcciones diferentes del horizonte, es decir, decido sobre el índice de una divisa determinada que va hacia arriba, hacia abajo o plana. Por supuesto, es visible por separado para cada par, pero para mí es mucho más fácil y rápido analizar 8 índices, que analizar 27 pares. Después de haber analizado los índices, selecciono los pares para operar y empiezo a buscar puntos de entrada sin fanatismo (aunque todo pasa).

Poreso le pregunté: " ¿Por qué lo necesitamos, qué queremos ver en este índice?". ¿Para entender qué tiene que ver la correlación? ¿Correlación de qué con qué? ¿Y por qué mantenerlo al mínimo?


Bueno, no puedo decirlo con exactitud, porque aún no lo he contado. Pero esta es mi versión hasta ahora.

Mientras haya correlación, ¿qué dice? Probablemente que el movimiento entre las series correlacionadas depende de cada una y tiene una conexión.

Por eso hay que encontrar el punto en el que las correlaciones son mínimas (cero en el caso ideal, pero cero no es cero) y recalcular este punto con cada nuevo recuento.

Puede utilizar el mismo algoritmo para calcular el punto de correlación mínimo (por ejemplo, al calcular el punto de correlación mínimo puede que no llegue a cero, pero no se ve cómo, por lo que tengo que preguntar).

 
Me pregunto, tal vez no lo entiendo. Por qué están comparando el método correcto,
Por qué comparar el método de negociación correcto, la extrapolación, que no está disponible públicamente en la web, y la construcción de índices.
no importa qué método sea, si no hay índices que indiquen correctamente los movimientos de las divisas.
podemos utilizarlos para encontrar el centro de masa del grupo,
y construir el movimiento de este centro (atención: no la posición de este centro en el espacio, la posición no es explícita,
es decir, la velocidad de su movimiento), no reciben una imagen completa. después de todo debería haber un movimiento del centro de masa
de un grupo de elementos, y el movimiento de la masa de cada elemento individual del grupo, estará cerca del movimiento del centro común.
Y si ese centro tiene inercia, entonces se manifestará en el comportamiento de los elementos del grupo.

En otras palabras, el método de extrapolación que tiene Alexey,
que permite obtener una predicción, no es el mérito del método en sí, significa que en el precio
hay elementos predecibles.
La esencia puede obtenerse encontrando un método de extrapolación de este tipo, o bien
El efecto debe ser en ambos casos, pero los índices le darán la elección del mejor instrumento.