Cómo minimizar la correlación de los índices - página 2
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Si tiene un método de alisamiento sin retardo, significa que conoce los valores de los precios futuros, no puede ser de otra manera. Esto significa que ya tiene el grial en sus manos, y no necesita ningún índice o indicador.
Esa es la cuestión, algunas personas argumentan que el multianálisis es secundario. afirman que su anticipación se deriva de un par, mientras que el multianálisis sólo sirve para obtener condiciones de entrada más favorables para un instrumento u otro.
Pero me parece que esta misma anticipación es la consecuencia del multianálisis, es decir, la anticipación no se obtiene para los pares por separado, la anticipación sólo se puede obtener de la multidivisa.
La inercia propiamente dicha no aparece en el precio en sí, sino en los coeficientes del filtro, pero esta inercia no puede obtenerse para cada par individual, sólo en el análisis multidivisa.
¿Por qué la curva? El punto no está en el cálculo del índice, sino en la cuestión de cómo hacer la ortogonalidad (correlación cero) de los índices monetarios en cada cálculo sucesivo.
Hay muchas cosas en la base de datos. Tiene un sistema redundante: para 8 divisas puede encontrar una empresa de corretaje con cotizaciones para 27 pares de divisas. Esto es un defecto del método. De ahí los "giros" y "correlaciones" que no existen. Los inventas, los cuentas y luego te deshaces de ellos (los minimizas).
La tarea es mucho más fácil si te das cuenta de que no sólo desconoces los valores exactos de las cruces, sino también el momento en el que estos valores desconocidos son conocidos por ti. Por lo tanto, cualquier método de solución exacta sólo aumentará los errores. Necesitamos métodos generalizados para resolver este sistema redundante (no hay solución exacta). Puede encontrar muchas variantes en el Código Base. Y la "media geométrica" no está sacada ahí de la nada.
Entonces, si la respuesta a la pregunta "¿Para qué?" es "entonces los índices son esencialmente necesarios para seleccionar mejores herramientas". Probablemente no lo consigas.
Pero los índices permiten formar una cesta de instrumentos para operar, lo que se denomina "sintéticos".
Hay muchas cosas en la base. Tiene un sistema redundante: para 8 divisas puede encontrar un DC con cotizaciones para 27 pares de divisas. Esto es un defecto del método. De ahí los "giros" y "correlaciones" que no existen. Los inventas, los cuentas y luego te deshaces de ellos (los minimizas).
La tarea es mucho más fácil si te das cuenta de que no sólo desconoces los valores exactos de las cruces, sino también el momento en el que estos valores desconocidos son conocidos por ti. Por lo tanto, cualquier método de solución exacta sólo aumentará los errores. Se necesitan métodos generalizados para resolver este sistema redundante (no hay solución exacta). Puede encontrar muchas variantes en el Código Base. Y la "media geométrica" no está sacada ahí de la nada.
Entonces, si la respuesta a la pregunta "¿Para qué?" es "los índices son esencialmente necesarios para seleccionar mejores herramientas". Probablemente no lo consigas.
Pero los índices permiten formar una cesta de instrumentos para operar, lo que aquí se llama "sintéticos".
¿qué diablos es un sistema redundante? ¿por qué más herramientas en el cálculo es un defecto? ¿cómo es que no hay ventiladores y correlaciones?
la fórmula estándar de aquí https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18 (primer post) ¿no se puede aplicar a una cesta de herramientas?
El problema es que hay que sustituir las mezclas por otra cosa.
¿qué clase de sistema redundante es este? ¿por qué más herramientas en el cálculo es un defecto? ¿cómo es que no hay ventiladores y correlaciones?
la fórmula estándar de aquí https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18 (primer post) ¿no se puede aplicar a un abanico de máscaras de herramientas?
el problema es que hay que sustituir las varillas por otra cosa.
A eso me refiero, las volatilidades son diferentes, por lo tanto las características de amplitud son diferentes, por eso comparamos, digamos, estas 2 sinusoides (ejemplo)
no sus valores absolutos, sino los coeficientes bajo las funciones, es decir, los cambios de fase.
MetaDriver ha prescrito claramente, de forma matemática, la construcción de su propio índice, pero me parece que también hay que tener en cuenta la escala de precios. De lo contrario, por ejemplo, los movimientos del JPY se pierden completamente en el fondo de los pesos pesados.
Hay una "palabra mágica". racionamiento.
Esa es la cuestión, algunos sostienen que el multianálisis es secundario.
¿Tal vez la multidivisa (índice) sea más estacionaria?
¿es una declaración o qué? No creo que el índice sea más estacionario.
Hay una "palabra mágica" - racionamiento.
¿es una declaración o qué? No creo que el índice sea estacionario.
Hipótesis nula: el EURUSD tiene una raíz unitaria
Exógeno: Constante
Longitud de retraso: 0 (Automático - basado en SIC, maxlag=34)
Estadística t Prob.*
Estadística de la prueba Dickey-Fuller aumentada -1,464364 0,5519
Valores críticos de la prueba: Nivel del 1% -3,431160
Nivel del 5% -2,861783
Nivel del 10% -2,566941
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Hipótesis nula: DX (índice del dólar) tiene una raíz unitaria
Exógeno: Constante
Longitud de retraso: 0 (Automático - basado en SIC, maxlag=14)
Estadística t Prob.*
Estadística de la prueba Dickey-Fuller aumentada -2.228522 0.1968
Valores críticos de la prueba: Nivel del 1% -3,457865
Nivel del 5% -2,873543
Nivel del 10% -2.573242
Se destaca la probabilidad de que la serie sea no estacionaria. Es decir, el par eurodólar es "más" no estacionario que el índice, aunque no se puede rechazar la hipótesis de que ambos sean no estacionarios.
El índice se toma en pesos geométricos. Si trabajamos con los pesos, podríamos obtener un índice estacionario.