Cómo minimizar la correlación de los índices
No es necesario reducir nada a nada. Es un método torcido. No intentes replicarlo: no aprendas nada malo.
Vaya a Code Base, busque "índice de divisas". Puede encontrar métodos aceptables.
.. Entonces, ¿cuál es el puto punto ...
Esta es la cuestión principal en la construcción de los índices NAHRINA. Y entonces, ya podemos hablar de qué construir, cómo construirlo y si vale la pena construir algo.
Esta es la cuestión principal en la construcción de los índices NAHRINA. Y luego, podemos hablar de qué construir, cómo construirlo y si vale la pena construir algo.
Al final sólo son importantes dos cosas: el método de alisado sin retardo y los índices.
Para citar:
Cito: "Primero hay que encontrar un método de suavización sin retardo y luego resolver el problema de la descomposición de las cotizaciones en índices. Supongamos que existe tal método.
Entonces la conclusión lógica sería: si tenemos el método de alisado no retardado, ¿para qué necesitamos índices?
Es decir, si se tiene un método de este tipo, se necesitan esencialmente índices para seleccionar los mejores instrumentos.
Por lo tanto, hay instrumentos con un abanico de líneas suavizadas y no retardadas de estos instrumentos.
2- Pero si tenemos un método de alisado sin desfase, entonces para qué necesitamos también índices (como dice el autor).
Puede suavizar los índices ya calculados de la misma manera. Pero, ¿serán idénticos estos 2 puntos?
Por lo tanto, lo interesante es que si existe un método de suavización de este tipo, no significa que este método sea el principal, y sólo entonces puede aplicarse a la multidivisa.
No es necesario reducir nada a nada. Es un método torcido. No intentes replicarlo: no aprendas nada malo.
Vaya a Code Base, busque "currency index". Puede encontrar métodos aceptables.
No se trata de calcular el índice, sino de preguntar cómo los índices monetarios son ortogonales a cada referencia sucesiva. No recuerdo esto en la Base. hay cálculos estacionarios habituales de media geométrica.
¿por qué una curva? la cuestión no está en el cálculo del índice, sino en la cuestión de cómo silenciar los índices de divisas hasta la ortogonalidad (correlación cero) en cada cuenta atrás posterior. no recuerdo que esto ocurra en la base de datos. existen los cálculos habituales de media geométrica estacionaria.
Por ejemplo, aquí hay un mercado central)) Los productos alimenticios son objeto de comercio: las tarifas se expresan en rublos por kilo. Hay un producto vacuno y un producto porcino. ¿Por qué debería ser independiente su precio? El origen de la dependencia puede ser la inflación, los impuestos, la sustituibilidad, etc. ¿Deberíamos inventar un instrumento de carne sintética (como 300g de cerdo+400g de ternera+300g de cordero) que sea independiente? ¿Independiente de qué? ¿Otro fruto sintético como el de la fruta? Sus precios seguirían siendo dependientes. Incluso si es posible conseguir cestas de alimentos sintéticas que estén mal correlacionadas en la isoria, ¿por qué las necesitamos y dónde está la garantía de que no se ajustan a la historia?
Por ejemplo, el mercado central)) Se comercializa un producto alimenticio - los tipos de cambio son en rublos por kilo. Hay un producto llamado carne de vacuno y un producto llamado cerdo. ¿Por qué debería ser independiente su precio? El origen de la dependencia puede ser la inflación, los impuestos, la sustituibilidad, etc. ¿Es necesario inventar un instrumento de carne sintética (como 300g de cerdo+400g de ternera+300g de cordero) que sea independiente? ¿Independiente de qué? ¿Otro fruto sintético como el de la fruta? Sus precios seguirían siendo dependientes. Incluso si el resultado puede ser cestas alimentarias sintéticas poco correlacionadas en isoria, ¿por qué las necesitamos y dónde está la garantía de que no se ajusta a la historia?
No hablo de ausencia total de correlación. hablo de encontrar el momento en que la correlación disminuye, se reduce, alcanza un cierto mínimo y comienza a aumentar, tanto para la correlación positiva como para la negativa. ahí es donde el mínimo es interesante. sólo que no hay 2 series.
Tenemos que encontrar un punto (sospecho que es la posición media geométrica) con respecto al cual los índices monetarios tendrán una correlación mínima entre sí.
No estoy hablando de la ausencia total de correlación. Estoy hablando de encontrar el momento en que la correlación disminuyó, se redujo, llegó a un cierto mínimo, y comenzó a aumentar, tanto para la correlación positiva y negativa. por lo que este es el punto en el que el mínimo es interesante.
Pues bien, cada moneda tiene un determinado peso en el índice, de modo que la suma de pesos es 1. A continuación, intente encontrar los pesos con una correlación mínima. Para acelerar, puede buscar primero los pesos en incrementos grandes, y una vez que haya encontrado los valores en los que la correlación mínima - reducir el paso, seleccionando con más precisión
Al final sólo son importantes dos cosas: el método de suavización sin retardo y los índices.
para citar:
"En primer lugar, tenemos que encontrar un método de suavización sin retardo, y luego resolveremos el problema de la descomposición de las cotizaciones en índices. Supongamos que existe tal método.
Entonces la conclusión lógica es: si tenemos el método de alisado no retardado, ¿para qué necesitamos índices?
Si existe tal método, entonces los índices son básicamente necesarios para seleccionar mejores herramientas.
Por lo tanto, hay instrumentos con un abanico de líneas suavizadas y no retardadas de estos instrumentos.
2- Pero si tenemos un método de alisado sin desfase, entonces para qué necesitamos también índices (como dice el autor).
Puede suavizar los índices ya calculados de la misma manera. Pero, ¿serán idénticos estos 2 puntos?
Por lo tanto, lo interesante es que si existe un método de suavización de este tipo, no significa que este método sea el principal y sólo entonces se puede aplicar al análisis multidivisa.
Debemos empezar a ensayar la pregunta: ¿por qué lo necesitamos, qué queremos ver en el índice? Y luego, sobre los métodos de interpretación de las lecturas de los índices. Y si tienes métodos que ya funcionan bien, tal vez no debas hacer tanto escándalo.
Por lo tanto, lo interesante es que si existe un método de suavización de este tipo, no significa que este método sea primario, y sólo entonces puede aplicarse al análisis multidivisa.
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La ocasión fue un post de aquí
https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page19#576343 https://www.mql5.com/ru/forum/111317/page3
Supongamos que los índices existen realmente, pero deben existir si tenemos monedas :)
Y podemos calcular el índice del dólar que falta. ¿No es genial?
Pero lo que es el índice del dólar, sólo podemos verlo calculando las correlaciones antes y después. Calculamos las correlaciones en, por ejemplo, 10 muestras por ventana móvil entre todos los instrumentos y luego mostramos la correlación media antes y después de la conversión (para evitar la influencia de la correlación negativa, sumaremos los módulos al calcular la media). Supongamos que la transformación ha disminuido la correlación de símbolos (digo "suponer", porque hace tiempo que eliminé todos los cálculos, pero cualquiera puede repetirlos). Y si la correlación ha disminuido, entonces el índice del dólar no es más que una base común. Pero como la correlación no desaparece, podemos continuar el cálculo con una base aún más general (introduciendo en el cálculo inyecciones que incluyan el índice del dólar), y podemos continuar así durante mucho tiempo, pero llega el momento en que la siguiente base del índice no reduce la correlación, y la aumenta. Es decir, hemos llegado al límite. Así, tenemos una enorme cantidad de componentes, incluyendo símbolos casi no correlacionados que habitualmente llamamos divisas. La pregunta que se plantea es: ¿qué debemos hacer ahora con ellos? No se puede operar con estas cifras, aunque por supuesto la conversión es reversible y siempre se puede recalcular todo. Los índices son como un borracho en un barco, lo lógico sería extrapolar para algunos recuentos (porque el resultado de cualquier suavización es el retraso, y los índices son cifras inútiles sin él) y desplazar un número de recuentos hacia atrás para obtener el estado del mercado. Pero aquí está el problema: todavía no hay ningún método que extrapole con precisión los datos del mercado. La razón es que el mercado no es estacionario, y todos los métodos de extrapolación requieren la constancia de los coeficientes de transformación obtenidos. Así, utilizando los métodos de extrapolación conocidos obtendremos previsiones (aunque similares) con enormes errores. Calculando hacia atrás a partir de todas estas bases e índices obtendremos la acumulación de errores y la previsión total de disparates. La razón por la que se necesita cuando la extrapolación de los pares de divisas en sí se puede hacer con menos errores.
Si alguien dice "no necesito la extrapolación, yo comercio con índices", pero es imposible comerciar con el ruido, y si suavizas el ruido, obtienes retraso, así que ¿con qué comercias? En resumen, se mire como se mire, los índices no dan ventaja sobre la entrada aleatoria. Amén.
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El autor dice que cualquiera puede repetir los cálculos.
No vi cómo. pero quería comparar .
1 - Así que cómo lograr lo anterior.