Medición de la amplitud de las vibraciones - página 8
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Por ejemplo, el primer rango es de 10-13 pips, lo que equivale a 10+30%. Lo llamo el rango con 30% de desviación. El porcentaje máximo (en el gráfico) en el rango 42-54,6 puntos, significa que de todas las fluctuaciones individuales (digamos que hay 100) en el rango 42-54,6 puntos, cayeron 26 piezas, o el 26%. Significa que hay un 26% de probabilidades de que el precio que ha pasado de 42 a 54,6 puntos se revierta y pase la misma cantidad de puntos en la dirección opuesta. Naturalmente, cuanto más amplio sea el rango, más probable será que una sola fluctuación caiga en él.
En una historia corta (un mes), podemos ver mínimos y máximos; si tomamos la historia de 3 años, se vuelve casi plana, con una caída al principio. Así, cuanto más larga es la historia, más uniforme es la distribución. Muestra cómo cambia el mercado, y la distribución de las amplitudes difiere en cada periodo de tiempo por separado, por lo que la TS optimizada para un periodo fallará en el frente. Por lo tanto, conociendo la distribución de las amplitudes, podemos ajustar los parámetros de la TS, como la optimización en tiempo real.
Pero esto es sólo para el 30% de las desviaciones. Esta periodicidad es correcta, pero además, otras desviaciones también tendrán su propia periodicidad, pero pueden solaparse entre sí, resultando una dominante común ¿cómo determinar?
Ahora el gráfico muestra dónde se producen las principales fluctuaciones (dominantes) y con qué probabilidad, pero si se aumenta la anchura del rango, la probabilidad de acertar aumentará. Por ejemplo, he calculado que si se aumenta el rango al 200%, entonces el 70% de todas las fluctuaciones caen en el rango de 24-72 pips (para el mismo periodo). Esto significa que hay un 70% de probabilidades de que el precio no vaya más allá de 72 puntos sin un pullback, pero al menos 24 puntos pasarán sin un pullback. Esto puede utilizarse para construir una TS probabilística.
En el intervalo, donde no habrá un patrón distinto, simplemente no opere, en ese momento puede elegir (incluso automáticamente) otro par con un patrón más distinto.
Esto lo construí en Excel, por lo tanto, tomará mucho tiempo para analizar por la historia, si usted escribe un indicador, a continuación, por la historia (cuando se ejecuta en el probador) puede examinar las dependencias en los detalles, puede haber períodos con la probabilidad de entrar en un rango estrecho (alrededor de 20-40%) que será incluso superior al 50%.
Además, aquí no se tiene en cuenta el número medio de barras en cada collet de rango (no sé cómo implementarlo en Excel), y puede complementar seriamente la caritmética.
Esto debería ser similar al cálculo de los anticipos a través de la inercia del cambio de volatilidad en el análisis de conglomerados, sólo que no tan directamente,
Ahora el gráfico muestra dónde se producen las principales fluctuaciones (dominantes) y con qué probabilidad, pero si se aumenta la anchura del rango, la probabilidad de acertar aumentará. Por ejemplo, he calculado que si se aumenta el rango al 200%, entonces el 70% de todas las fluctuaciones caen en el rango de 24-72 pips (para el mismo periodo). Esto significa que hay un 70% de probabilidades de que el precio no vaya más allá de 72 puntos sin un pullback, pero al menos 24 puntos pasarán sin un pullback. Esto puede utilizarse para construir una TS probabilística.
En el intervalo, donde no habrá un patrón distinto, simplemente no opere, en ese momento puede elegir (incluso automáticamente) otro par con un patrón más distinto.
Esto lo construí en Excel, por lo tanto, tomará mucho tiempo para analizar por la historia, si usted escribe un indicador, a continuación, por la historia (cuando se ejecuta en el probador) puede examinar las dependencias en los detalles, puede haber períodos con la probabilidad de entrar en un rango estrecho (alrededor de 20-40%) que será incluso superior al 50%.
Además, aquí no se tiene en cuenta el número medio de barras en cada collet de rango (no sé cómo implementarlo en Excel), y puede complementar seriamente la caritmética.
¿Tienes algún cálculo en excel sobre este principio, para ver cómo queda en un ejemplo?
Me parece que hay algo que no funciona. O no entiendo lo que estás investigando ahí.
Pero en general, la frecuencia de la oscilación debería ser algo así:
Los más cortos aparecen más a menudo, los más largos menos. Y los más largos nunca.
Me parece que hay algo confuso ahí. O no entiendo qué es exactamente lo que estás investigando ahí.
Pero en general, la frecuencia del barrido debería ser algo así:
En el gráfico tienes la probabilidad, no la frecuencia.
La respuesta en frecuencia puede ser cualquier cosa.
En el gráfico tienes la probabilidad, no la frecuencia.
La AFC puede ser cualquier cosa.
No es importante en este caso. No se trata de una cuestión de terminología: se puede considerar probabilidad=frecuencia.
En cuanto a la AFR, no se trata de eso. Por lo que he entendido, aquí se está torturando a Zigzag. Y el zigzag tiene exactamente eso, para vagar al azar. Es lo mismo en los instrumentos de Finish (muchos de ellos), por cierto.
ZS, frecuencia, en el sentido de la frecuencia con la que aparece una rodilla en zigzag de un determinado tamaño.
Me parece que hay algo que no funciona. O no entiendo lo que estás investigando ahí.
Pero en general, la frecuencia de la oscilación debería ser algo así:
Los más cortos aparecen más a menudo, los más largos menos. Y los más largos nunca.
¿Por qué tiene que ser así? No veo la lógica en ello. Si lo hiciera, no sería un problema para los pips en absoluto. Sólo hay que esperar a que se produzca un movimiento de 5 puntos hacia arriba y luego, en el pico, volver a bajar. En base a su gráfico, la posibilidad es casi del 100% de obtener beneficios en un pullback de 5 puntos. En realidad es todo lo contrario, hay una distribución definida en cada nuevo intrevalo y es diferente al anterior.
¿Por qué tiene que ser así? No veo la lógica en ello. Si lo fuera, no sería un problema para los pips en absoluto. Sólo hay que esperar a que se produzca un movimiento de 5 puntos hacia arriba y luego, en el pico, volver a bajar. En base a su gráfico, la posibilidad es casi del 100% de obtener beneficios en un pullback de 5 puntos. En realidad es lo contrario, hay una distribución bien definida en cada nuevo intravalor y es diferente de la anterior.