Comparación de dos gráficos de cotización con distorsiones no lineales en el eje X - página 4

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hrenfx: Dibuja correctamente un clásico ZZ - indicador inventado por alguien que ni siquiera muestra las mejores entradas/salidas en la historia.
Sí, no es difícil cambiar el código para aplicar una ZZ diferente, en la página anterior subí los ángulos de ZZ al archivo, hasta ahora veo una diferencia en las estadísticas para los topes de ZZ arriba y abajo, aún no he analizado para el minuto TF, pero creo que también habrá estadísticas diferentes para las esquinas arriba y abajo
 
hrenfx:
  1. Los TsVR originales (Bid y Ask) se logaritman.
  2. ZZ se construye con la condición de que el tamaño de la rodilla >= N y el número de rodillas es máximo. La parte superior se apoya en Bid, la parte inferior en Ask.

No se ha comprobado el criterio de simetría.

Has explicado varias veces la necesidad de logaritmizar los BPs originales, si no confundo nada, esto es necesario para llevar el cvr a la misma vista, ¿no?

Si no es así, ¿puede explicarlo?

Y no entiendo para nada como se hace la logaritmización del tsvr???

Gracias.

 

La consideración de la variación absoluta de los precios es ilógica por varias razones:

  1. La variación del precio de un pip para un solo IF a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el oro hace 5 años y ahora.
  2. Imposibilidad de comparar dos instrumentos entre sí. Por ejemplo, un cambio de 1 pip de EURUSD y GBPUSD son eventos completamente diferentes.

El cambio de precio relativo no tiene estas desventajas. El logaritmo de MPT permite pasar de una estimación relativa a la absoluta (más sencilla de implementar): log(a / b) = log(a) - log(b).

TIR logarítmica: cada término de la serie es igual al logaritmo de (cualquier) precio: Precios[i] = Log(Precios[i]).

 
hrenfx: El logaritmo del qVR - cada término de la serie es igual al logaritmo (cualquiera) del precio: Precios[i] = Log(Precios[i]).

¿qué puede hacer?

aquí está el euras prologarítmico H4 http://imglink.ru/pictures/07-03-12/5735ba01c1d14f9baa96ad92c1afc800.jpg

y un gráfico normal: http://imglink.ru/pictures/07-03-12/1ad651a678ac73189f5ada780de6508c.jpg

para ser honesto, no veo ninguna diferencia

 

Hay tareas en las que no tener logaritmos no supone ninguna diferencia. Pero hay tareas en las que es casi imposible prescindir de ella:

  1. Búsqueda de relaciones entre diferentes IF.
  2. Buscar secciones de historia similares en la misma IF, con una historia profunda.

Desde el punto de vista académico, siempre hay que hacer logaritmos. Desde un punto de vista práctico, no siempre es necesario.

 
hrenfx:

La consideración de la variación absoluta de los precios es ilógica por varias razones:

  1. La variación del precio de un pip para un solo IF a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el oro hace 5 años y ahora.
  2. Imposibilidad de comparar dos instrumentos entre sí. Por ejemplo, un cambio de 1 pip de EURUSD y GBPUSD son eventos completamente diferentes.

El cambio de precio relativo no tiene estas desventajas. El logaritmo de MPT permite pasar de una estimación relativa a la absoluta (más sencilla de implementar): log(a / b) = log(a) - log(b).

Logaritmización de la TDT - cada término de la serie es igual al logaritmo de (cualquier) precio: Precios[i] = Log(Precios[i]).


Disculpe, ¿la primera y la cuarta línea no se contradicen?

de la primera entendemos que el cambio absoluto es ilógico y se debe utilizar el cambio relativo.

de la cuarta, el logaritmo permite pasar de lo relativo a lo absoluto.

confundido.

 
Después del logaritmo, la estimación absoluta es igual a la estimación relativa antes del logaritmo.
 
Gracias.
 

Scriptong hizo algo así, tendría que revisar su foro


Archivos adjuntos:
nextbartype.mq4  23 kb
 
Integer:


Toma el zigzag más grueso. ¿Qué es la DTW? ¿Es sólo una escala a lo largo del eje temporal? Pero es uniforme. Si es una solución satisfactoria, no debería haber ninguna duda, es la primera solución elemental.

Un método sencillo y bonito, me sorprende enormemente no haberlo encontrado antes.

Según tengo entendido, se toman dos señales de la misma longitud, se construye una matriz de distancias por pares entre las muestras y se utiliza para encontrar el camino "más bajo" desde la esquina inferior izquierda hasta la esquina superior derecha. Se toma como la transformación temporal no lineal requerida:

La imagen es de aquí, también hay una explicación detallada de todos los matices. El código en mql probablemente no será largo))

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