Principios de trabajo con un optimizador y formas básicas de evitar el encaje. - página 4
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Más bien lo contrario, en mi opinión. Cuanto más fuerte sea la tendencia, más ineficiente será el mercado, de nuevo, en mi opinión.
Pero qué tiene que ver la estacionalidad con esto :)
Aun así, me pregunto si la tendencia es una pieza estacionaria o no.
no todos. La estacionariedad es la autosimilitud de las características estadísticas. Es decir, si esta tendencia se descompone en trozos separados, deberían tener aproximadamente las mismas características estadísticas que la tendencia completa. Por supuesto, la cuestión es el tamaño de estos trozos: deberían tener un tamaño estadísticamente significativo.
Es decir, una tendencia uniforme con la varianza trazada. Lo ideal es una línea recta en ángulo con pequeñas fluctuaciones a su alrededor :)
P.S. o una línea recta horizontal (plana)
P.S2 es una cuestión de distribución de los incrementos de precio en el segmento de tendencia, y no de la serie en sí
La adaptabilidad en sí misma y no resuelve el problema de la no estacionariedad. Existen varias técnicas y métodos para modelar la no estacionariedad. Como resultado, se puede reducir al menos la dispersión del residuo inestable.
Todos estos métodos son chamanismo, al igual que el AT sin entender por qué debe funcionar en un rango de precios y no de temperaturas por ejemplo))
no todos. La estacionariedad es una autosimilaridad de la estadística. Es decir, si esta tendencia se descompone en trozos separados, deberían tener aproximadamente las mismas características estadísticas que la tendencia completa. Por supuesto, se trata del tamaño de estos trozos: deben tener un tamaño estadísticamente significativo.
Es decir, una tendencia uniforme con una varianza construida. Lo ideal es una línea recta en ángulo con ligeras fluctuaciones a su alrededor :)
P.S. o una línea recta horizontal (plana)
Pero, ¿aún así resulta que la no estacionariedad disminuye durante la tendencia?
Pero en cualquier caso resulta que la no estacionariedad parece disminuir durante una tendencia, ¿no?
La tendencia es un determinado MO en incrementos de precio (la tendencia alcista es positiva, la tendencia bajista es negativa). Pero la estacionariedad significa mantener el valor de este modus operandi a lo largo del tiempo. Es decir, si cada hora aumentamos de forma constante una media de 30 puntos +-ligeramente, entonces el valor de la MO varía dentro de unos pequeños límites, podemos decir que hay cuasi-estacionalidad. Las series +30,+28,+32,+29.... puede considerarse cuasi-estacionario a posteriori)) Pero +30,+50,+100,+150... ya no. Porque no hay convergencia al valor medio como en el primer caso a +30
Tiene poco que ver con el comercio, más bien con el análisis de los resultados del comercio o de las pruebas. imha
Esta es una posición derrotista.
Por qué no asumir que la serie inestable = suma de varios componentes. Y el más interesante es el componente determinista. Si no existe o lo admitimos, entonces es un paseo aleatorio y no es posible la previsión por ningún medio y método (teoría del mercado eficiente). Si lo reconocemos, nuestra presencia en el mercado y en este foro está justificada.
Estoy completamente de acuerdo contigo y completamente en desacuerdo (perdona el juego de palabras) Me explicaré: tomemos tu afirmación como un axioma y asumamos que es a priori (antes de la experiencia, perdona la libre interpretación) - verdadera. En este caso, nuestra tarea es encontrar un componente determinista y sobre su base construir un modelo que nos dé mo dentro de los límites de nuestras necesidades. Lo encontramos (extrapolar, utilizar Ito y necesariamente Stratonovich - lo utilizamos exactamente, escribir una red neuronal o encontrar regularidades expresadas como una diferencia entre dos promedios IMHO mucho más conveniente que Stratonovich y otras danzas estocásticas, el significado es el mismo de todos modos) - que tiene suficiente imaginación y que está más cerca de quién. Ahora tenemos una función que, como hemos definido, es determinista (nótese que montamos un experimento y ahora afirmamos que es determinista a posteriori). Todo en nuestra lógica está bien: se acepta un modelo a priori y sobre su base construimos una función a posteriori que extrae las regularidades deterministas a posteriori. Lo único es que los patrones que derivamos son a posteriori. Nunca, nunca, nunca podremos hacer nada al respecto. Nuestra tarea es encontrar un algoritmo que (si tomamos su suposición como un axioma) sea dinámico-variable con nuestros datos en tiempo real(porque cualquier no estacionariedad determinista es también no estacionaria).
Offtop: hace medio año pregunté en el foro cuál es la diferencia entre el Kiwi (Nueva Zelanda) y el resto de pares, conseguí algún modelo que da muy buen beneficio (de nuevo, a posteriori) en todos los pares excepto en el Kiwi. No hay ajuste, no hay Ito-Stratonovich, no hay autodestrucción. Precios de apertura exclusivos, sin optimizaciones. El modelo es sorprendentemente simple y sencillo, basado en las estadísticas de velas más simples(que en principio no pueden funcionar en el mercado - esto es lo que me sorprendió), además los patrones aleatorios generados también traen beneficios. Pero las monedas de las materias primas y las monedas de las economías pequeñas (las que están sujetas a las tendencias) estaban completamente fuera del patrón supuestamente encontrado. Esa es la única razón por la que estoy de acuerdo contigo: podemos admitir que existe cierto determinismo, aunque contradiga el sentido común (perdona el juego de palabras), es este determinismo el que a veces impide... Todo esto es puramente IMHO sin pretender que sea cierto.
Más bien lo contrario, en mi opinión. Cuanto más fuerte sea la tendencia, más ineficiente será el mercado, de nuevo, en mi opinión.
De alguna manera apoyo totalmente tu IMHO.
La tendencia es un determinado MO en incrementos de precio (la tendencia alcista es positiva, la tendencia bajista es negativa). Pero la estacionariedad significa preservar el valor de este MO a lo largo del tiempo. Es decir, si cada hora aumentamos de forma constante una media de 30 puntos +-ligeramente, entonces el valor de la MO varía dentro de unos pequeños límites, podemos decir que hay cuasi-estacionalidad. Las series +30,+28,+32,+29.... puede considerarse cuasi-estacionario a posteriori)) Pero +30,+50,+100,+150... ya no. Porque no hay convergencia al valor medio como en el primer caso a +30
Tiene poco que ver con el comercio, más bien con el análisis de los resultados del comercio o de las pruebas. imha
Caramba. ¿Ha oído hablar de las tendencias exponenciales?
La función de suavización puede tener cualquier forma analítica. ¿Por qué debemos limitarnos? Y el hecho de que sea una curva no cambia nada, porque hemos oído hablar de las derivadas y sabemos manejar cualquier curva suave en cualquier punto.
Bueno, bueno. ¿Ha oído hablar de las tendencias exponenciales?
La función de suavización puede ser de cualquier forma analítica. ¿Por qué debemos limitarnos? Y el hecho de que sea una curva no cambia nada, porque hemos oído hablar de las derivadas y sabemos manejar cualquier curva suave en cualquier punto.
No he escrito nada sobre funciones de suavización, modelos de tendencia, aproximaciones de series, etc. Se trataba de la estacionalidad. En particular sobre la invariabilidad temporal del primer momento de la distribución (mo). ¿La prueba de raíz unitaria que utiliza contiene "cualquier tipo de funciones de suavización", "tendenciasexponenciales "? :)
Aun así, me pregunto si la tendencia es una pieza estacionaria o no.