1ª y 2ª derivadas del MACD - página 6
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No vas a sacar nada bueno, aunque cojas la derivada triple o decimal. Sí, la primera y la segunda derivada a veces muestran la cima muy rápidamente (sin retrasos), pero no es a largo plazo. En general, en un momento dado torcí este chip durante mucho tiempo, llegó a la conclusión de que es inútil.....
¿Qué es útil?
Espero que no piense que estoy tratando de obtener algún beneficio al analizar sólo un precio con estos métodos (movimiento de grupo, cluster, ..... eso es lo que quiero decir).
No recibirás nada útil de ella, ni siquiera tomar la derivada triple o decimal. Sí, la primera y la segunda derivada a veces muestran el tope muy rápidamente (sin retrasos), pero no es a largo plazo. En general, en un momento largo torcido este chip, llegó a la conclusión de que es inútil.....
Así es, eso es lo que quiero decir...
Si hacemos una analogía física con el mercado, debemos considerar que, además de la velocidad, la aceleración y las fuerzas de inercia, también existen fuerzas análogas de fricción, elasticidad y gravitación (en general, fuerzas que contrarrestan los impulsos iniciales de los precios). Por cierto, creo que Bill Williams escribió algo parecido (la línea de equilibrio es como la cima de una montaña a la que es difícil acercarse, pero de la que es fácil alejarse).
En general, las analogías físicas son ciertamente apropiadas, pero me parece que el movimiento de los precios se parece más a una trayectoria descrita por la punta de una antena de coche flexible que por una pelota que rebota. Y en lugar de entender las intenciones del conductor (los grandes operadores del mercado), muchos intentan desarrollar una "teoría del movimiento de la punta de la antena" estadísticamente fiable )))
¿Y cómo vas a calcular la derivada?
Esta es una cuestión tan seria que se podría escribir una o dos disertaciones sobre ella.
Me refiero a "un buen derivado fiable de una señal ruidosa".
Aquí el ruso Goloborodko, que vive en Japón y trabaja allí para Olympus y otros (tengo entendido que los japoneses tienen problemas con los métodos numéricos), describe brevemente el problema de FIJAR la derivada en condiciones REALES:
http://www.holoborodko.com/pavel/numerical-methods/numerical-derivative/smooth-low-noise-differentiators/
Supongo que él mismo no esperaba cientos de comentarios de todo el mundo de especialistas en diversos campos. Su sorpresa simplista ante la petición de mostrar los coeficientes de la tercera derivada es especialmente hilarante. A pesar de su habilidad, no tiene ni idea de quién necesita la tercera derivada. Bueno... Todavía no sabe que algunos métodos numéricos especialmente avanzados requieren buenas derivadas (fiables) de orden 8...10 y ahí no ayudan los splines suaves.
Entonces, ¿cómo calculamos el diferencial?
¿Qué es útil? Ilumíname.
Espero que no pienses que estoy tratando de exprimir el valor de analizar sólo un precio con estos métodos.(movimiento de grupo, cluster, ..... es lo que quiero decir)
Depende de cómo operes, de lo que utilices en el comercio. Estoy de acuerdo contigo en que cogiendo digamos 1 o 2 derivados y poniéndolo en D1, entonces puedes conseguir, digamos, 2-3 señales que funcionen durante un mes. Esto es D1. Pero cuando las señales empiezan a funcionar y si el siguiente disparo es correcto, esto es un problema insoluble. Y así.... Un mcd con sus 1 o 2 derivados es una herramienta demasiado estrecha, no se puede exprimir un sistema estable de ganancias a largo plazo de ella....
¿Y cómo vas a calcular la derivada?
Esta es una cuestión tan seria que se podría escribir una o dos disertaciones sobre ella.
Me refiero a "un buen derivado fiable de una señal ruidosa".
Aquí el ruso Goloborodko, que vive en Japón y trabaja allí para Olympus y otros (tengo entendido que los japoneses tienen problemas con los métodos numéricos), describe brevemente el problema de FIJAR la derivada en condiciones REALES:
http://www.holoborodko.com/pavel/numerical-methods/numerical-derivative/smooth-low-noise-differentiators/
Supongo que él mismo no esperaba cientos de comentarios de todo el mundo de especialistas en diversos campos. Su sorpresa simplista ante la petición de mostrar los coeficientes de la tercera derivada es especialmente hilarante. A pesar de su habilidad, no tiene ni idea de quién necesita la tercera derivada. Bueno... Todavía no sabe que algunos métodos numéricos especialmente avanzados requieren buenas derivadas (fiables) de orden 8...10 y ahí no ayudan los splines suaves.
Entonces, ¿cómo calculamos el diferencial?
Depende de cómo operes, de lo que utilices en el comercio. Estoy de acuerdo contigo en que si coges digamos 1 o 2 derivados y los pones en D1, entonces puedes conseguir, digamos, 2-3 señales que funcionen durante un mes. Esto es D1. Pero cuando las señales empiezan a funcionar y si el siguiente disparo es correcto, esto es un problema insoluble. Y así.... Un mcd con 1 o 2 derivados es una herramienta demasiado estrecha, es imposible exprimir un sistema estable y de larga duración de él....
Nunca he dicho nada sobre el sistema, lo importante es el principio - el método de llevar el precio a un modo preventivo (para expresar el inicio de un movimiento en una línea - recoger este movimiento que se extiende en el tiempo y en todo el clúster y mostrarlo, al menos aproximadamente, para el análisis visual)
Y hay un montón de sistemas que puedes hacer a partir de los datos que construyas.
Se trata de una aceleración del espectro procesada de una manera determinada. Se ha aplicado un filtro Chebyshev de 2º orden.
¿Alguien ve un patrón?
También me dicen que hablo en clave.
Vadim, todos nos alegramos por tus fotos, pero para nosotros, simples mortales, son como el opio para el pueblo)))) el punto de mostrarlos para sí personalmente no ver, porque no sé qué datos se construyeron. esto es como mostrar un círculo de color naranja desde la distancia y decir que es una naranja, y la gente va a buscar las naranjas reales en los signos que han visto el círculo de color naranja (sin saber lo que realmente debe ser de color naranja).
La esencia no está en el análisis espectral, sino en los procesos internos del sistema cerrado, por lo que existen algunos marcos aproximados para algunos procesos. Simplemente, si no sustituimos la tarea de análisis de los precios por la tarea de análisis de una línea oscilatoria, no podremos reunir varios procesos del comportamiento de los pares en un proscopio de coordenadas a grandes rasgos.
Considero que no es del todo humano hacer el mayor énfasis en las cosas menores, no hablando de las principales (es mejor entonces no hablar de aquellas o de otras, si ciertamente es un deseo sincero de ayudar, más que una forma de desviar en propósitos egoístas).
Es una respuesta extraña. No entendí ni una palabra. Muy abstruso.
La imagen está claramente en el tema. Vuelve a leer el título de tu tema.
La imagen muestra la aceleración del MACD. Sólo que el filtro no es EMA o SMA, sino Chebyshev de 2º orden. La siguiente derivada se puede tomar a ojo. La pendiente de cualquier línea es la tasa de aceleración. Esto es para los que no entienden.
El análisis espectral es la base de cualquier análisis. No puedes hacer nada sin ella. Todo el mundo lo utiliza incluso sin saberlo. Los que sólo cambian de TF también utilizan el análisis del espectro.
He encontrado un patrón en la imagen que da casi el 100% de entradas positivas. Eso es hasta el punto de cómo se puede aplicar. ¿Seguro que eso es lo que buscas? No tiene sólo un interés académico, ¿verdad?
Voy a remitir la idea al tribunal para que no se pierda
https://forum.mql4.com/ru/38834/page288
¿Alguien ha intentado buscar derivados de macdi, que se basan en gráficos de barras renko, kagi o ranged? (cómo extrapolar tales macdies)
sería interesante construir un makdi en el que el armónico superior (onda sinusoidal-un ciclo completo) esté formado por 2 armónicos inferiores (2 ciclos pequeños), y el chicle superior no termine hasta que hayan pasado los 2 ciclos inferiores