[Archivo] ¡Aprende a ganar dinero aldeanos! - página 678
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Cuanto más tranquilo sea el viaje, más lejos estará.
¿Por qué un año o dos? Estudie la volatilidad diaria a su antojo.
Porque durante el día estás como en pantalones cortos, no puedes ver nada.
En cuanto a los beneficios, me llevaré la misma cantidad de dinero con una toma que la que se llevó un agricultor con cien tomas.
Aquí están los resultados del Asesor Experto, que es más o menos recomendado por GEFEL. Activación sincronizada de las órdenes en dos direcciones. Toma=Paso=1000(cinco dígitos). No hay paradas. Lote fijo.
... Fora es un mercado plano a gran escala. Justo lo que necesitas para los ilanos bilaterales.
Para minimizar los drawdowns, hay que escalar correctamente, medir la volatilidad y conseguir que los dos ilanos se cubran totalmente entre sí.
Al final, deberían acercarse el uno al otro y, en el mejor de los casos, cerrar sus series casi simultáneamente.
Utilizando un corredor con margen cero en los lotes, es posible lograr una reducción máxima de aproximadamente. 5-7% durante un periodo de tiempo bastante largo.
Los agricultores, en cambio, prefieren trabajar intradía y luchar heroicamente contra las microtendencias, que acaban con sus depósitos.
А... Así que... ¿Por qué, entonces, tienes que ir a la larga? Al fin y al cabo, los dos Ilan están "totalmente cubiertos" el uno del otro.
¿Por qué este principio no iba a funcionar también en el día a día?
Salvo que hacerlo, cubrirse totalmente, es precisamente lo más difícil.
Salvo que hacerlo, cubrirse totalmente, es precisamente lo más difícil.
А... Sí. ¿Por qué entonces tenemos que ir a la larga? Al fin y al cabo, los dos Ilan están "totalmente cubiertos" el uno del otro.
¿Por qué este principio no iba a funcionar también en el día a día?
Salvo que hacerlo, cubrirse totalmente, es precisamente lo más difícil.
Cree que el mercado es plano sólo a gran escala, y que el intradía es una escala pequeña. Que tenga razón es otra cuestión.
У... Hay muchas tendencias por ahí.
Plana es sólo si se mira toda la vida).
Los aldeanos simplemente no saben a dónde irá el precio, así que intentan crear una trampa universal para ello )))) Si no, ya no serían aldeanos ))))
:-) Bueno... Bueno, no estoy tan seguro - aquí hay una foto, también un mapa, ¿no es de una zona puramente "rural" o, IMHO, todavía de una zona "rural"? :-) incluyendo "el pueblo de Nikologorskoye (Camino del Algodón)" - ¿no viven los aldeanos en estos asentamientos ...? a no ser que sean "colonos", lo que no cambia la esencia... :-)
Está aquí.
KimIV:
1. Estoy escribiendo un Asesor Experto con un mínimo de llamadas al historial de operaciones y con un mínimo de manejo de errores de ejecución devueltos por el servidor de operaciones.
2. Intervalo de optimización de 2001.01.01 a 2007.12.31
3. Elijo un conjunto de parámetros según el Factor de Recuperación Máxima = Beneficio Neto / Reducción Máxima. Si no hay un conjunto de parámetros con FS > 30, entonces el Asesor Experto es descartado.
4. Compruebo la estabilidad del conjunto de parámetros seleccionados haciendo pequeños cambios en todos los parámetros uno por uno. No considero que haya demasiada fluctuación de FS. Es decir, determino si he seleccionado la "cima del comunismo" o la "meseta". Si el pico, entonces este conjunto se descarta y tomo el siguiente.
5. Analizo el conjunto plano de parámetros en el analizador de carteras para la compatibilidad con otros TP. Formo una cartera de TS con PV > 100, escribo un Asesor Experto para el comercio en línea y lo implemento en la cuenta real.
Nada fuera de lo común. Sin embargo, necesito aclarar cómo calcula Igor el Factor de Recuperación (RF) para 7 años con un RF anual conocido (y probablemente detracciones). Si se calcula el FS como la suma de los FS de cada año (de forma muy aproximada), es de aproximadamente 4,3 por año. ¿Y esto es prohibitivo?
No está muy claro de dónde viene el requisito de la referencia mínima al historial de transacciones.
Estáaquí.
Sí, lo he visto antes. Pero tampoco parece prohibitivo ahora)
Especialmente poco claro lo del maletín (resaltado).
Sí, así es. La inversión de cartera tal como se describe en los libros no está presente en mi enfoque. Pero se consigue cierta diversificación. La reducción total de la cartera aumenta a una cantidad MUCHO menor que los beneficios totales. El FS crece. Consigo lo que quiero. Para mí, esto es lo principal.
Es decir, cómo se llega a esta conclusión: lareducción de la cartera aumenta en menor medida que los beneficios totales.
Parece que ambos (la reducción y el beneficio) deberían ir al mismo valor, limitado sólo por el tamaño del depósito).