[Archivo] ¡Aprende a ganar dinero aldeanos! - página 374

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khorosh:

En mi variante se mantiene la condición de Ilan si (PrevCl > CurrCl) y no se utilizan inductores. Al mismo tiempo, a diferencia de la variante con OsM, no se drena en los últimos 2 años. Prueba 2009.11.25 - 2012.01.01

Bueno, no está mal. Sin embargo, la rentabilidad también es significativamente menor, ¿no es así? Siempre es un arma de doble filo: o riesgo y beneficio potencial o una de las dos cosas)

Y la no eliminación en 2 años no garantiza que no ocurra en una semana.

Sobre si (PrevCl > CurrCl) sigo pensando que no tiene mucho sentido en los minutos. En las mitades superiores quizás.

 
Mathemat:
Yuri, esto es incluso embarazoso para mí, pero... por favor, muéstrame el sótano donde están los parámetros del informe estadístico.
Ya he publicado antes.
 
OnGoing:

Bueno, eso no está mal. Sin embargo, la rentabilidad es significativamente menor, ¿no? Siempre es un arma de doble filo, o riesgo y beneficio potencial o una de las dos cosas)

Y 2 años de insolvencia tampoco garantizan que no ocurra dentro de una semana.

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Y como resultado antes o después (mejor antes) llegarás a lo que escribí al principio: un depósito al 10-11% anual con riesgo cero será más rentable que cualquier perversión con promedios.

 
OnGoing:

Bueno, eso no está mal. Sin embargo, la rentabilidad es significativamente menor, ¿no? Siempre es un arma de doble filo, o riesgo y beneficio potencial o una de las dos cosas)

Y la no eliminación en 2 años no garantiza que no ocurra en una semana.

Sobre si (PrevCl > CurrCl) sigo pensando que no tiene mucho sentido en los minutos. En las mitades superiores quizás.

Completamente de acuerdo, en la condición if (PrevCl > CurrCl) uso barras horarias.
 
khorosh:
Estoy totalmente de acuerdo, en la condición if (PrevCl > CurrCl) uso barras horarias.
Ya escribí en la rama de Avalancha y aquí también que las variantes de tales EAs deben ser comparadas por el valor de las ganancias entre las pérdidas. Si un EA falla más a menudo, no significa que sea peor. Deberíamos comparar los beneficios entre las plomadas y las pérdidas en las plomadas.
 
khorosh:
Escribí en la rama de Avalancha y aquí también que las variantes de Asesores Expertos similares deben ser comparadas por el tamaño de la ganancia entre los drawdowns. Si un Asesor Experto falla más a menudo, no significa que sea peor. Tenemos que comparar los beneficios entre las fallas.

Exactamente. En la versión de Osma, si duras un mes desde los 100 c.u. iniciales, puedes subir hasta 20 veces esa cantidad, haciéndote un depósito decente. Y luego trabajar con él más seriamente.

Pero en general, por supuesto que sería mejor protegerse contra el retroceso de 350 puntos que ocurrió varias veces en el eurofound. Entonces sería posible trabajar directamente con la segunda variante.

 
4x-online:

No se necesitan asesores para obtener una rentabilidad anual del 10%. Puedes poner dinero en el banco. Los asesores de este tipo son utilizados por personas a las que les gusta obtener una emoción, como los aficionados a los casinos.
 
OnGoing:

Exactamente. En la versión de Osma, si duras un mes desde los 100 c.u. iniciales, puedes subir hasta 20 veces esa cantidad, haciéndote un depósito decente. Y luego trabajar con él más seriamente.

Pero en general, por supuesto que sería mejor protegerse contra el retroceso de 350 puntos que ocurrió varias veces en el eurofound. Entonces sería posible trabajar directamente en la segunda variante.

Actualmente estoy trabajando en una variante que permite abrir posiciones de sentido contrario si se mantienen pérdidas de un determinado valor en una tendencia plana. Sólo se utilizan rellenos (órdenes de detención). Las posiciones se cierran cuando la posición total alcanza un beneficio.
 
khorosh:
Actualmente estoy trabajando en una variante en la que, si se alcanza una pérdida de cierta cantidad en una tendencia plana, entonces se me permite abrir posiciones en la dirección opuesta. Sólo se utilizan rellenos (órdenes de detención). Las posiciones se cierran cuando la posición total alcanza un beneficio.
Yo también quería implementar algo así en un simple Ilan. Tal vez tenga sentido hacerlo así, es decir, como un stop loss en caso de fuerza mayor. Quería empezar a compensar inmediatamente con la rejilla opuesta de menor volumen.
 
Aquí, si hubieras atornillado a Osma, la gente habría dado las gracias). Ya que lo haces de todos modos)
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