[ARCHIVO] Cualquier pregunta de novato, para no saturar el foro. Profesionales, no pasen de largo. En ninguna parte sin ti - 3. - página 584
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A juzgar por el comentario de la captura de pantalla, estás controlando la barra de cero para tomar decisiones.
Esto no es bueno... En una barra cero, los indicadores pueden ir y venir muchas veces durante la formación de la barra, creando así señales falsas (jitter).
Para evitarlo, compruebe la primera barra ya formada.
es decir, para un cálculo preciso de PRICE_CLOSE, ¿es razonable utilizar la primera barra y las siguientes?
¿tengo razón?
pero si utiliza PRICE_OPEN puede utilizar 0 bar
código de control 0 barra
bool NuevaBarra()
{
static datetime lastbar = 0;
datetime curbar = Time[0];
if(lastbar!=curbar)
{
lastbar=curva;
devolver (true);
}
si no
{
return(false);
}
es decir, para un cálculo preciso de PRICE_CLOSE, ¿es razonable utilizar la primera barra y las siguientes?
¿tengo razón?
y si utiliza PRICE_OPEN puede utilizar 0 bar
el código del control de la barra 0
bool NewBar()
{
static datetime lastbar = 0;
datetime curbar = Time[0];
if(lastbar!=curbar)
{
lastbar=curbar;
return (true);
}
si no
{
return(false);
}
Esta función devuelve una bandera para abrir una nueva barra. ¿Cómo se relaciona con el precio que se utiliza para calcular los indicadores?
No lo hace...
Esta función devuelve una bandera para abrir una nueva barra. ¿Cómo se relaciona con el precio utilizado para calcular los indicadores?
ninguno...
Sí.
pero una pregunta.
es decir, para calcular con precisión el precio PRICE_CLOSE, ¿es razonable utilizar la primera barra y las siguientes?
¿tengo razón?
¿y si uso PRICE_OPEN entonces puedo usar 0 barras?
Sí.
pero una pregunta
es decir, para un cálculo preciso de PRICE_CLOSE, ¿es conveniente utilizar 1 barra y las siguientes?
¿tengo razón?
¿y si se utiliza PRICE_OPEN entonces se pueden utilizar 0 barras?
Sí
Gracias
La ganancia esperada es de -2,11 (negativa) cuando se prueba con un lote de 0,1 un depósito de 10.000. ¿Es cierto que si se invierte la condición se obtiene un sistema rentable o no es así?
No lo es.
La MO que tiene es igual a menos el diferencial con una cola (suponiendo que el diferencial es igual a dos puntos). El sistema puede manipularse aún más, si su MO es al menos dos o tres veces la extensión... Es decir, en tu caso y suponiendo que el spread es de dos pips, la MO debe ser mayor a 5.
No es así.
Su modus operandi es menos el diferencial con una cola (suponiendo que el diferencial es de dos puntos). El sistema puede manipularse aún más si su MO es al menos el doble o el triple de la extensión... Es decir, en tu caso y suponiendo que el spread es de dos pips, la MO debe ser mayor a 5.
¿Por qué usar un ciclo si sólo se toma 1 barra? Sólo hay que usar 1 en lugar de "barra". Sólo comprueba las nuevas barras para no tener que recalcular todo en cada tick.
una vez más.
la versión más sencilla (esquema)
Gracias por el esquema.
Sería estupendo que mis órdenes fueran de un solo par de divisas. Pero tengo un EA multidivisa para 8 pares + condición para comprarlos o venderlos, es decir, tengo 16 entradas. El Asesor Experto trabaja en cada apertura de barra, cierra todas las órdenes, comprueba las condiciones y vende o compra divisas. No es un problema durante el día, pero no es rentable cerrar y reabrir órdenes en una dirección durante el plano.
¿Necesito trabajar con matrices o es más fácil poner un esquema de este tipo en cada par?