Operar con una cartera de pares de divisas - página 7
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Dime, ¿en tu indicador compras y vendes símbolos en los mismos volúmenes? ¿Pips netos?
He leído todos tus posts. ¡Ya has tenido una gran idea! Lo único que queda por hacer es escribir un asesor. ¿Qué más quiere del público? ¿Un sistema de gestión del dinero?
Sí, por favor, para enderezar la línea de la renta variable, entrar en el mercado en las caídas y salir en los máximos.
kharko:
Fórmula de Reshetov para calcular el volumen de posición de un instrumento:
Volumen de posiciones = Riesgo * Patrimonio / (Número de instrumentos * Valor del lote) - Volumen total de posiciones abiertas
Donde 0 < Riesgo <= 1 - coeficiente.
Si el volumen de la posición es positivo y supera el volumen mínimo permitido, añadimos una nueva posición del volumen correspondiente. Si el volumen de la posición es negativo, cerramos la posición del volumen correspondiente.
Esta fórmula asigna partes iguales de Fondos para cada instrumento. Creo que deberíamos reescribir la fórmula de la siguiente manera:
Volumen de la posición = Riesgo * (Patrimonio / Número de instrumentos + Beneficio) / Valor del lote - Volumen total de las posiciones abiertas
Donde, Profit - beneficio de un instrumento.
Así, se añadirán nuevas posiciones a los instrumentos con posiciones abiertas por la tendencia y viceversa.
Una cosa es pensar y otra muy distinta es la demostración matemática.
1. En su fórmula, el beneficio se cuenta dos veces, es decir, la primera vez como parte de los fondos propios, y la segunda, por separado. Esta doble contabilidad puede tener malas consecuencias, es decir, puede llevar a que simplemente no haya suficiente margen para los instrumentos rentables y se requiera un baile adicional para evitar un exceso de requisitos de margen.
2) Estudiando varias MM basadas en la recarga en función de los beneficios reales anteriores, llegué a la conclusión de que no son eficaces porque las tendencias no son lineales, sino que se refieren a movimientos oscilantes, es decir, impulsos y correcciones que se sustituyen entre sí. Por esta razón, los gestores de movilidad que se suman a los beneficios anteriores tienen muchas desventajas:
- Fallan en los movimientos laterales
- Bajan en las correcciones de tendencia
- Después de la corrección en el inicio de una tendencia reducen el volumen de los lotes, y como resultado el sistema entra en la tendencia con un volumen más pequeño (es decir, está subcomprado), y sólo después de que el impulso inicial de la tendencia ha terminado, comienzan a depositar el beneficio anterior. Es decir, prácticamente en el momento en que el movimiento de tendencia se ha debilitado (en el extremo) y se prepara para la corrección.
- Dado que el volumen máximo de posiciones abiertas se alcanza antes de las correcciones de tendencia (y peor aún, antes de los cambios de tendencia), la pérdida posterior durante estas correcciones también es máxima.
Y así sucesivamente.
Por esta razón, empecé a añadir al denominador de mi fórmula el valor de GER(indicador iStdDev()) del instrumento para el que se calcula el volumen en lotes. Esto ha mejorado los resultados tanto en los cambios de tendencia como en los laterales, pero los ha empeorado en los cambios de tendencia.
Una cosa es pensar y otra justificar matemáticamente.
1. En su fórmula, el beneficio se cuenta dos veces, es decir, la primera vez como parte del patrimonio neto, y la segunda por separado. Esta doble contabilidad puede tener malas consecuencias, es decir, puede llevar a que simplemente no haya suficiente margen para los instrumentos rentables y se requiera un baile adicional para evitar un exceso de requisitos de margen.
2) Estudiando varias MM basadas en la recarga en función de los beneficios reales anteriores, llegué a la conclusión de que no son eficaces porque las tendencias no son lineales, sino que se refieren a movimientos oscilantes, es decir, impulsos y correcciones que se sustituyen entre sí. Por esta razón, los gestores de movilidad que se suman a los beneficios anteriores tienen muchas desventajas:
- Fallan en los movimientos laterales
- Bajan en las correcciones de tendencia
- Después de la corrección en el inicio de una tendencia reducen el volumen de los lotes, y como resultado el sistema entra en la tendencia con un volumen más pequeño (es decir, está subcomprado), y sólo después de que el impulso inicial de la tendencia ha terminado, comienzan a depositar el beneficio anterior. Es decir, prácticamente en el momento en que el movimiento de tendencia se ha debilitado (en el extremo) y se prepara para la corrección.
- Dado que el volumen máximo de posiciones abiertas se alcanza antes de las correcciones de tendencia (y peor aún, antes de los cambios de tendencia), la pérdida posterior durante estas correcciones también es máxima.
Y así sucesivamente.
Por esta razón, he añadido al denominador de mi fórmula el valor de SPE (indicador iStdDev()) del símbolo para el que se calcula el volumen en lotes. Mejoró los resultados tanto en los cambios de tendencia como en los laterales, pero los empeoró en los cambios de tendencia.
Spb por la respuesta informativa.
1. Pensé en una cosa pero escribí otra en la fórmula. :)
Para operar con un instrumento de la cartera se asigna una parte del saldo.
Volumen de la posición = Riesgo * (Saldo / Número de instrumentos + Beneficio) / Valor del lote - Volumen total de las posiciones abiertas
Donde, Beneficio - ganancia de un instrumento, Saldo - fondos que se utilizan para el riesgo (Saldo, parte del Saldo, porcentaje del Saldo).
Saldo/importe de los instrumentos + Beneficio es el Patrimonio para el instrumento específico. El volumen total de la posición de cada instrumento cambiará según el signo del sumando Profit.
Una vez más, quiero destacar la importancia del tamaño del apalancamiento. El apalancamiento debe estar entre 1:10 y 1:50.
2. En mi variante, propuse abrir simultáneamente posiciones adicionales para todos los instrumentos de la cartera en los niveles del indicador, es decir, promediar las posiciones de la cartera. Especificamos la anchura máxima de la cuadrícula o la corrección máxima en puntos, el espaciado de la cuadrícula o la distancia entre los niveles del indicador en puntos, el valor de los fondos arriesgados. Existen todos los datos para calcular el volumen de posiciones de cada instrumento de la cartera.
Esta opción es peligrosa ya que existe la posibilidad de sobrepasar el punto de ajuste máximo de corrección.
Saldo / Número de instrumentos + Beneficio es el patrimonio neto del instrumento en cuestión.
Esto es más correcto, ya que refleja realmente el estado actual del instrumento. Lo único que hay que aclarar, para evitar malentendidos terminológicos, es que el Saldo es el depósito inicial + el Beneficio total de todas las posiciones cerradas de todos los instrumentos, mientras que el Beneficio es el Beneficio actual de todas las posiciones abiertas del instrumento, para el que se realizan los cálculos.
Al menos, no hay ninguna inexactitud contable en forma de doble cálculo de beneficios. Es decir, no debería haber un exceso de requisitos de margen y el nivel de margen se fija en un nivel.
Gracias. Lo intentaremos.
Esto es más correcto, porque refleja realmente el estado actual del instrumento. El saldo es el depósito inicial + el beneficio total de todas las posiciones cerradas de todos los instrumentos, y el beneficio es el beneficio actual de todas las posiciones abiertas del instrumento, para el que se realizan los cálculos, con el fin de evitar malentendidos terminológicos.
Al menos, no hay ninguna inexactitud contable en forma de doble cálculo de beneficios.
Gracias. Lo intentaremos.
Entre paréntesis, he especificado lo que significa el término "Balance".
El saldo es el estado actual del balance.
Parte del Balance es el valor constante de los fondos que asignamos al comercio.
Porcentaje del saldo: el porcentaje del saldo actual.
En el paréntesis anterior he aclarado lo que significa el término Balance.
El saldo es el estado actual del balance.
La parte de Balance es el valor constante de los fondos que asignamos al comercio.
Porcentaje del saldo: el porcentaje del saldo actual.
En principio, está claro que el Balance es el valor de AccountBalance(). Es que siempre trato de formular el problema con la mayor precisión posible, porque la formulación correcta es casi la solución del problema. Sobre todo porque estamos hablando de un sistema multidivisa y no hay nada que se pueda solucionar con una carga de caballería. Es necesario saber exactamente dónde y de dónde fluyen los fondos y qué papel desempeñan. De este modo, si algo va mal en la práctica, como se supone en la teoría, podrá averiguar los motivos.
Hasta ahora, según las pruebas preliminares, su propuesta de racionalización no ha mejorado nada. Es decir, los EA con fórmulas anteriores son más estables en comparación con los modificados. La razón es precisamente porque las tendencias no son lineales y, por lo tanto, las recargas de los lotes de los instrumentos más "exitosos" se producen con un retraso significativo, y las recargas se producen después de un retroceso. Por lo tanto, aún no hemos visto ninguna perspectiva de racionalización. Los EAs modificados se comportan peor que los no modificados a precios planos, es decir, operan sin respuesta alguna: compran caro y venden por poco dinero.
En principio, está claro que el saldo es el valor de AccountBalance(). Es que siempre trato de formular el problema con la mayor precisión posible, porque la formulación correcta es casi la solución. Sobre todo porque estamos hablando de un sistema multidivisa y no hay nada que se pueda solucionar con una carga de caballería. Es necesario saber exactamente dónde y de dónde fluyen los fondos y qué papel desempeñan. Así, si algo va mal en la práctica, como se supone que debe hacer en teoría, será posible averiguar las razones.
De momento, según las pruebas preliminares, su propuesta de racionalización no ha mejorado nada hasta ahora. Es decir, los EA con fórmulas anteriores son más estables en comparación con los modificados. La razón es precisamente porque las tendencias no son lineales, y por lo tanto las recargas de lotes para los instrumentos más "exitosos" ocurren con un retraso significativo, y las recargas ocurren después de un retroceso. Por lo tanto, aún no hemos visto ninguna perspectiva de racionalización. Los EAs modificados se comportan peor que los no modificados anteriormente a precios planos, es decir, operan sin respuesta alguna: compran caro y venden por una miseria.
¿Qué tamaño de palanca utiliza?
¿Cómo se selecciona la dirección de negociación de cada instrumento de la cartera?
He dado 3 formas de utilizar el término Balance. Si se toma un valor constante como el Balance, en principio debería haber un resultado.
Reshetov:
Hasta ahora, según las pruebas preliminares, su propuesta de racionalización no ha mejorado nada. Es decir, los EA con fórmulas anteriores son más estables en comparación con los modificados. La razón es precisamente porque las tendencias no son lineales y, por lo tanto, las recargas de los lotes de los instrumentos más "exitosos" se producen con un retraso significativo, y las recargas se producen después de un retroceso. Por lo tanto, todavía no hemos visto ninguna perspectiva de racionalización.
La razón es que la fórmula para calcular el volumen de la posición para cada instrumento de la cartera no tiene en cuenta el impacto del diferencial. Por lo tanto, hay que reescribirlo.
Volumen de la posición = Riesgo * (Saldo / Número de instrumentos + Beneficio + Diferencial) / Valor del lote - Volumen total de las posiciones abiertas
Donde Beneficio - beneficio de un instrumento,
Saldo- fondos en riesgo (Saldo, parte del Saldo, porcentaje del Saldo),
Valor del Spread = Volumen total de posiciones abiertas * Spread * Valor del punto.
Así, igualamos artificialmente las posibilidades de abrir/cerrar posiciones.