Operar con una cartera de pares de divisas - página 2

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alexx_v:
¿Me estoy perdiendo algo o el Indicador Virtual de Renta Variable del Cirujano lleva mucho tiempo haciendo lo mismo?

No parece que esté bien. La equidad del cirujano cuenta al cierre de cada barra, pero no está muy claro cómo hacerlo aquí.

Lástima que no haya código :(

 
Pero la cuestión es la misma, ¿no?
 

El punto es el mismo, creo.

Sería interesante escuchar una interpretación más detallada de la idea.

 
BoraBo:

El valor medio de los puntos es la suma de todos los valores de los puntos dividida por el número de instrumentos.

¿Lo he entendido bien?


Sí, así es.

 
BoraBo:

No parece que esté bien. El Cirujano es calculado por la Equidad al cierre de cada barra, pero no está muy claro cómo se hace aquí.

Lástima que no haya código :(

Al cargar el indicador, se crean 2 líneas verticales. La línea vertical de la izquierda es el punto de partida e indica la hora de apertura de la vela. El nivel de precio de apertura de la vela es el punto de referencia para fijar la desviación del precio en cada vela sucesiva. Desplazando la línea vertical de la derecha puede ver la cantidad de desviación en pips para cada instrumento por separado y la desviación total de toda la cartera.

La desviación para cada instrumento se calcula como la diferencia entre el precio de apertura de la vela inicial y el precio de cierre de las velas siguientes.

         if(Mid.Points)
            delta = NormalizeDouble((close - open) / point * cost.point / cost.total.point ,0);
         else
            delta = NormalizeDouble((close - open) / point,0);  

La principal diferencia con el Indicador de Equidad Virtual es que se calcula en pips y hay una opción para seleccionar automáticamente la variante que muestra el máximo resultado para un marco de tiempo determinado.

 
He estado operando con un Asesor Experto semiautomático que utiliza datos de Portfolio Currency v2.
 durante 2 semanas.
Durante este tiempo he probado diferentes formas de operar. Los resultados están en la imagen.



Me he decidido por la siguiente variante:
- apertura simultánea de posiciones para todos los instrumentos de la cartera, utilizando las lecturas de los indicadores;
- El indicador Portfolio Currency v2 está cargado en el marco de tiempo horario con un período de optimización de 25 barras ( parámetro Period.Opt);



- se construye una parrilla de posiciones de 300 pips en incrementos de 50 pips para cada instrumento;
- las posiciones se cerrarán cuando se alcance el beneficio total calculado de 50 p.

 El beneficio calculado se calcula según la fórmula:
Beneficio = todo.coste * Total.TP / Num.Para
donde,
all.cost += Valor del punto del instrumento * Volumen de la posición del instrumento,
Total.TP - beneficio total en puntos,
Num.Para - número de instrumentos en la cartera.



En la tercera línea de la esquina superior derecha se muestra la siguiente información: beneficio calculado en la moneda del depósito, al alcanzarlo se cierran todas las posiciones, nivel de beneficio actual para las posiciones con una magia especificada, número total de posiciones abiertas con una magia especificada.

Login : 1306481
Inversor : 8gumonc (contraseña de sólo lectura)
Servidor - InstaForex-Demo.com
Archivos adjuntos:
stat.zip  27 kb
 
¿cómo es un ancho de 300p y un paso de 50p? ¿cómo se calcula el lote para cada par?
 
No se puede descargar, el archivo está roto. Por favor, vuelva a descargarlo.
 
grell:
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He intentado descargar... Todo funciona y se abre...
 
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