El mercado es un sistema dinámico controlado. - página 174
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No hace falta decir que hay que sacar provecho del mercado. Pero eso sería demasiado fácil ;)))
Mi trabajo consiste en garantizar que esto se consiga sin pérdidas. Y eso no es fácil.
Pero hay que especificar el objetivo. Y una vez fijado el objetivo, se plantea inmediatamente la cuestión del plazo para alcanzarlo. Y este plazo depende del rendimiento medio diario del CT de trabajo.
Por ejemplo:
Me interesa más debatir sobre las barras de igualdad que dividir la piel de un oso sin matar.
Junko escribió en uno de los foros (no recuerdo dónde) que a partir de H4 las barras pueden ser consideradas condicionalmente como tánicas (ya no tienen frecuencias flotantes).
Se observa que con el TF H4 hay una frecuencia significativamente menor en el espectro. Eso es lo que quiero decir. Pero el espectro "nada" de la misma manera, pero más lentamente que en los TF más pequeños, en términos de una barra. Es decir, no tenemos en cuenta el valor temporal. Normalizamos el tiempo a un compás.
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Creo que no debería basarse en el tiempo. Debemos tomar un evento como punto de referencia. El evento es una garrapata o una hora de apertura de un bar.
Se puede extrapolar. Obtendremos la forma de la tendencia futura. En este caso, ¿qué diferencia hay cuando la forma será? Para cada evento movemos las órdenes como muestra la forma.
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Para el análisis espectral, lo mejor es un Renco o un Rangebar. Tienen una velocidad máxima y todas las constantes derivadas de ella. ¿Qué no es un patrón?
No creo que haya que apegarse al tiempo. Debemos tomar un evento como punto de referencia. En nuestro caso el evento es un tick o una hora de apertura de un bar.
Se puede extrapolar. Obtendremos la forma de la tendencia futura. En este caso, ¿qué diferencia hay cuando la forma será? Para cada evento movemos las órdenes como muestra la forma.
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Para el análisis espectral, lo mejor es un Renco o un Rangebar. Tienen una velocidad máxima y todas las constantes derivadas de ella. ¿Qué no es un patrón?
La diferencia (significativa) aparece en la negociación con múltiples instrumentos. El depósito (capital de margen) es limitado; en consecuencia, debe gastarse principalmente en la colocación de órdenes sobre los instrumentos que se espera que se muevan "ahora mismo" y no "algún día".
Una de las consecuencias: en la negociación con un solo instrumento, el "beneficio máximo/volumen negociado" puede obtenerse cuando V=F(maxLot)=const*Equity, pero en la negociación con varias divisas, la cantidad de margen (V) invertida en la transacción debe ser proporcional a la "probabilidad instantánea" de movimiento en el momento actual, es decir, a la velocidad prevista de cambio de precios para el instrumento en cuestión. Y se sabe que la velocidad está en función del tiempo.
Algo así. // Probablemente, lo puse mal, lo siento.
Aparece una diferencia (significativa) en la negociación con múltiples instrumentos. El depósito (margen) es limitado; por lo tanto, debe gastarse principalmente en la colocación de órdenes de instrumentos que se espera que se muevan "ahora mismo" y no "algún día".
Una de las consecuencias: en la negociación con un solo instrumento, el "beneficio máximo/volumen negociado" puede obtenerse cuando V=F(maxLot)=const*Equity, pero en la negociación con varias divisas, la cantidad de margen (V) invertida en la transacción debe ser proporcional a la "probabilidad instantánea" de movimiento en el momento actual, es decir, a la velocidad prevista de cambio de precios para el instrumento en cuestión. Y se sabe que la velocidad es una función del tiempo.
Algo así. // Tal vez, lo puse incorrectamente, lo siento si lo hice.
No es un problema tan grande.
1. ¿Por qué este comercio multiinstrumental? Puedes prescindir de él.
2. Incluso si lo usas, puedes hacer un margen de tantas veces como quieras.
3. puede eliminar las órdenes pendientes si se supera algo. Operar exclusivamente con órdenes pendientes, cuando se conoce la forma de la tendencia.
No es un gran problema.
1. ¿Por qué este comercio multiinstrumental? Puedes prescindir de él.
2. Incluso si lo usas, puedes hacer un margen de tantas veces como quieras.
3. puede eliminar las órdenes pendientes si se supera algo. Sólo se puede operar con órdenes pendientes cuando se conoce la forma de la tendencia.
Todo esto es posible. También podemos tener en cuenta el tiempo. Y esta elección debe hacerse preferentemente no por el criterio "quiero/no quiero", sino por el criterio "rentabilidad (TS)*fiabilidad (TS) -> máximo".
Aparece una diferencia (significativa) en la negociación con varios instrumentos. El depósito (capital de margen) es limitado, por lo que debe gastarse predominantemente en la colocación de órdenes sobre instrumentos que se espera que se muevan "ahora mismo" y no "algún día".
He dividido la ST multidivisa en "multidivisa" y "multidivisa" para mí.
Los primeros son aquellos en los que los pares negociados no están relacionados entre sí (su caso con la opción "ahora mismo, no algún día").
Las segundas son aquellas en las que no se puede excluir algo basándose en la probabilidad de ganancia/pérdida en un solo par. Existe una gestión de la posición global multidivisa. Yo lo llamo "verdadera multidivisa", en la que se producen sinergias.
Todo eso es posible. También puedes tener en cuenta el tiempo. Y esta elección debería hacerse preferentemente según el criterio "rentabilidad (TC)*fiabilidad (TC) -> máximo", en lugar de "quiero/no quiero".
De todos modos, no entiendo por qué necesito tiempo. En lugar de tiempo habrá eventos. No importa el tiempo que pase entre los eventos. En un gráfico de tiempo igual no molesta cuántos eventos ocurren entre barras. Aunque este valor no es constante.
Por cierto, estaba pensando, como hipótesis, que la distribución de la densidad temporal desigual es la misma en diferentes instrumentos con el mismo método de división en barras. Por ejemplo, la negociación nocturna o en días festivos, la espera antes de las noticias. Todo tiene el mismo patrón de comportamiento del mercado en diferentes instrumentos.
Así que tal vez sus preocupaciones sean infundadas.
Bares, tiempo - es todo para la confusión, lo principal es el movimiento del precio (ticks) y un algoritmo rígido, entonces usted puede por lo menos construir en algo.
Me encanta la conspiración (ponte cómodo). Estoy dispuesto a escuchar cada palabra que digas.