Índice de las divisas mundiales (claramente visible al estallar la burbuja) - página 4
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Schizokos en el foro.
Buena suerte, por supuesto, en todo caso.1. comerciar con una pOrtfolio no es más fácil que con un par, sino mucho más difícil. Un error y el trasero de tu pOrtfle se caerá.
2. Si no eliges pares y metes todo en un bolso, no es un bolso, es una papelera o una bolsa de vagabundo.
3. Tratar con 8 índices es más fácil que tratar con 28 pares de divisas.
4. Multiplicar los pares por algunos cocientes es un error. Los volúmenes de negociación de un par de divisas o la cuota de una divisa en la masa total de todos los papeles del mundo no tienen nada que ver con el tipo de cambio.
5. Los buenos índices deben ser INDEPENDIENTES, incluso diría que ORTOHONALES, de lo contrario harán más daño que bien.
6. No es necesario calcular todos los pares, el número de índices-1 es suficiente. El arbitraje es un tema diferente y ahí no hay peces.
+6
Al público le gusta especialmente pasar por alto el punto 4.
No estoy insinuando nada. Es que un maletín es un contenedor para un montón de libras, y de lo que estamos hablando aquí me parece que es un portafolio.
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5. Los buenos índices deben ser INDEPENDIENTES, incluso diría que ORTOHONALES, de lo contrario harán más daño que bien.
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5. Es cierto. Sólo que a ellos no les importa. Al parecer, son perjudiciales.
;)
Indicador.
beekeeper:
Basándose en los precios históricos (en el rango de 0,6-3,6), sugiero que los desarrolladores del indicador utilicen las cotizaciones del USD\JPY, GBP\Jpy (y similares) divididas por 100.Отличная идея! сам замечал, пока одни валюты во флэте (ждут..) другие отрабатывают свои цели сильными движениями.
Versión 1.1
Nikolai, echa un vistazo a este hilo https://www.mql5.com/ru/forum/128338. Ofrece datos sobre volúmenes y porcentajes por año. Tenga en cuenta las cuotas de los pares en su fórmula y vea cómo se enrollan las líneas de la versión antigua y la nueva y publique ambas cifras aquí.
Versión 1.2
Los porcentajes son para 2010, algunos están tomados de forma aproximada.
Pavel, gracias por tu trabajo. Puedes ver enseguida que las curvas son completamente diferentes a esta escala, y si cambias a un marco más pequeño, hay una gran diferencia entre las curvas. Nadie dice que sea la verdad absoluta, pero al menos es una aproximación.......
La diferencia en los importes de los tipos de cambio de los instrumentos financieros se debe a los diferentes volúmenes de negociación (debido a los ratios del ind_INDEX 1.2).
Hay un gran volumen en Eurobucks, y casi 0 en algunos pares.
Pero los volúmenes reales de negociación no parecen ser importantes para la negociación basada en índices.
Creo que los coeficientes basados en el valor de los puntos son más apropiados.
Vale, ya algo de constructividad en el tema, anotaré de una vez que Cerrar no es mejor/peor que Abrir, porque el cierre de una barra va acompañado de la apertura de una nueva, así como el TF es una entrada discreta de intervalos de tiempo
¿Ha considerado los coeficientes de ponderación de cada par en relación con una divisa? Después de todo, un cambio de 1 pip de EURUSD es mucho "más caro" que el de USDCHF, por ejemplo
Coeficientes basados en el valor de los puntos. El inconveniente es que se utilizan los valores puntuales actuales, es decir, los coeficientes no se calculan automáticamente.