¿Qué mash-ups son los mejores para cruzar? - página 3
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No tienen que seguir el ritmo, el saludo debe tener un propósito. Dependiendo del periodo puede servir como línea de soporte - resistencia, así como indicador de dirección y fuerza. No se trata de las mangas, sino de cómo prepararlas.
No cuestiono el valor de las líneas de soporte y resistencia, y las uso como filtro.
Pero no los utilizo "directamente", sino que los reciclo como me parece.
La cuestión del tópico es el uso directo de bolígrafos para los precios.
Hoy en día todavía se puede conducir una locomotora de vapor o un Zhiguli, pero no es ni eficiente ni cómodo.
No voy a discutir. ¿Y compartirás el enlace?
Lo haré. ¡Cógelo!
¡¿Sergei, qué retraso?! Nada se retrasa. MA es un filtro. Si resalta una frecuencia baja, tendrá la apariencia de un retraso, pero eso no significa que sea un retraso. Simplemente no tiene las frecuencias altas en su espectro. Por eso es de baja frecuencia. Esa es su esencia.
Hay una contradicción en la frase "MA lags".
Habría una contradicción si no existiera el desfase.
En este caso, cualquier extrapolación de la MA suave un paso adelante permitirá predecir el futuro, incluso para la RV aleatoria, y esto último es imposible debido a la violación de la ley de causalidad. Por lo tanto, el retraso en cualquier MA es inevitable (a menos que, por supuesto, creamos en la ausencia de Magia).El retraso es útil en cierto modo. Si no hay desfase, habrá demasiadas señales falsas para entrar en el mercado.
El diablo está en los detalles. "Hasta cierto punto" y "demasiadas señales falsas" son definiciones intuitivas e imprecisas.
Confiar en ellos como base para construir un sistema de comercio mecánico autónomo es asumir riesgos excesivos.
¿Comercia con las manos?
Si alguna vez ha diseñado y encargado un producto crítico, comprenderá que este enfoque no funciona.
Los requisitos allí son muy estrictos para los fallos y los parámetros "flotantes".
compañeros
que alguien publique el meme de la quinta y el experto basado en él
...Por lo tanto, elretraso en cualquier MA es inevitable (a menos que, por supuesto, creamos en la ausencia de Magia).
Matemáticamente es absolutamente correcto, pero en términos de trading es posible construir un diagrama de ticks dentro de una barra de minutos y también tendrá un retraso, pero hay una cuestión de qué tipo de retraso es aceptable. Todo se reduce a la ST.
Hay mucha astucia en su declaración.
Para acertar, si se trabaja con una determinada BP, hay que hacer una previsión un paso por delante. Hacer una previsión para cualquier número de pasos no tiene sentido, ya que la precisión de la previsión disminuye exponencialmente a medida que aumenta el horizonte de previsión (en el contexto: a medida que aumenta el número de cuentas de previsión). Si necesita hacer una previsión para un intervalo más largo, debería (desde un punto de vista matemático) cambiar a BP con un paso entre muestras igual al intervalo requerido y hacer una previsión de una muestra con un día de antelación.
Por lo tanto, sentarse en los ticks y predecir los minutos no es óptimo y, por lo tanto, no hay contradicción entre lo que he dicho sobre el retraso inevitable y tu ejemplo sobre los ticks.
Neutron:
.... la precisión de las previsiones cae exponencialmente a medida que aumenta el horizonte de previsión ...
¿Por qué expotencial? Parece ser proporcional al cuadrado de la caída.
Ver.
Dejemos un paso adelante en la precisión de la predicción q=0,1, entonces, para i=2 Q=0,1*0,1=q^2.... i=n Q=q^n
Tenemos una función exponencial con base q de la forma Q(x)=q^x. Pasemos a otra base. ln(Q)=x*ln(q) => Q(x)=exp(x*ln(q)) ¡como se requiere! Tenemos una dependencia exponencial de un argumento negativo (ln(0,1)<0).
Hay una buena cantidad de astucia en su declaración.
Para ser correctos, cuando se trabaja con una determinada BP, la previsión debe hacerse un paso por delante. No tiene sentido hacer una previsión para un número arbitrario de pasos, porque la precisión de la previsión disminuye exponencialmente con el aumento del horizonte de previsión (en el contexto - con el aumento del número de cuentas de previsión). Si se quiere tener un intervalo de previsión más largo, entonces matemáticamente deberíamos ir a BP con paso entre muestras igual al intervalo necesario y hacer una previsión a futuro de una muestra.
Por lo tanto, sentarse en los ticks y predecir los minutos no es óptimo y, por lo tanto, no hay contradicción entre lo que he dicho sobre el retraso inevitable y tu ejemplo sobre los ticks.