Sistemas de previsión estratégica - página 49

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El desarrollo de mi sistema está en marcha. Ahora el pronóstico para la primera fecha sería el siguiente.

Se nota que es menos propenso a errores. Ahora tengo oportunidades prometedoras para seguir mejorando el algoritmo de predicción, pero necesito desesperadamente un procesador de última generación (al menos 10 veces más rápido), ya que el rendimiento computacional de un ordenador de sobremesa es muy escaso para las partes que no están particionadas. Buena suerte.

 
Prueba a utilizar, por ejemplo, Matlab. Allí puedes hacer algunas cosas mucho más rápido.
 

¿Puede su sistema de previsión dar una predicción (imagen con números visibles a la derecha) para el euro?

Gracias.

 
tuma88:

¿Puede su sistema de previsión dar una predicción (imagen con números visibles a la derecha) para el euro?

Gracias.

Como experimento, la previsión del euro para la semana que viene - 10 precios de cierre de cuentas de 12 horas.

1,36986 1,3774 1,38367
1,36583 1,37757 1,38559
1,35863 1,37418 1,38722
1,3611 1,37583 1,38763
1,35956 1,37359 1,38514
1.35864 1.37679 1.39177
1.36065 1.37691 1.38847
1.35988 1.37611 1.38839
1.35874 1.37584 1.38731
1.35558 1.37225 1.38757

Parece un movimiento de pasillo.

 

1,3910 en el Eurochka es mi predicción. Tienes 39177 .

Una semana hasta el 8 de marzo significa .

Vamos a ver cómo va .

 
tuma88:

1,3910 en el Eurochka es mi predicción. Tienes 39177 .

Una semana hasta el 8 de marzo significa .

Vamos a ver cómo va .

No tengo el 39177 en la lista. Las columnas de la izquierda y de la derecha son los límites de los rangos. La previsión es la columna del medio. Por lo tanto, al final de la semana es el último valor de 1,37225. Y lo que querías mirar, no lo entiendo: ¿una diferencia de 7 puntos?
 

Corrección del mensaje del 01.03.2014. Lamentablemente, hubo un error en el sistema, así que vuelvo a publicar el pronóstico.

1.37047 1.37818 1.38456
1.36552 1.37821 1.39027
1.35869 1.37351 1.38861
1.35968 1.37497 1.3899
1.36048 1.37673 1.38842
1.3614 1.37647 1.39128
1.35878 1.37523 1.39167
1.3553 1.3747 1.38961
1.35441 1.37619 1.3924
1.35525 1.37925 1.39269

Se sigue trabajando en el sistema de pronunciación :) ¿Dónde han desaparecido todos los entusiastas de la previsión matemática?

 
-Aleksey-:

Corrección del mensaje del 01.03.2014. Lamentablemente, hubo un error en el sistema, así que vuelvo a publicar el pronóstico.

1.37047 1.37818 1.38456
1.36552 1.37821 1.39027
1.35869 1.37351 1.38861
1.35968 1.37497 1.3899
1.36048 1.37673 1.38842
1.3614 1.37647 1.39128
1.35878 1.37523 1.39167
1.3553 1.3747 1.38961
1.35441 1.37619 1.3924
1.35525 1.37925 1.39269

Se sigue trabajando en el sistema de pronunciación :) ¿Dónde han desaparecido todos los entusiastas de la previsión matemática?


No entiendo por qué debería hacer predicciones sobre el valor del par de divisas, por ejemplo 1,35525. ¿Qué estamos negociando? Tenemos órdenes de compra y venta, y tenemos un valor, una cifra concreta, aparte de eso, no veo con qué error se ha calculado ese valor. Tal vez, el error es tan grande, por ejemplo 100 pips, que el pronóstico ya no es ni siquiera un pronóstico.
 
Se me olvidó especificar que la previsión se hace para una probabilidad del 90% de encontrar valores dentro del interval o de confianza, es decir, 1 de cada diez precios de cierre tiene derecho a estar fuera del intervalo de confianza. La columna de la izquierda muestra el intervalo de confianza inferior y la columna de la derecha el derecho, mientras que la columna central muestra los propios valores predichos. Se muestran en la figura. Así, un error hacia arriba es de 150 pips, y hacia abajo - 250 pips, para un total de 400 pips. Negociamos el valor pronosticado, porque es el más probable, mientras que la probabilidad de estar en los límites del rango es menor (es decir, según la suma de pronósticos el valor real estará más cerca de los valores pronosticados con mayor frecuencia, y con menor frecuencia estará más cerca de los límites de estos valores). El error es grande, estoy trabajando en ello. Cómo negociar una previsión, hay variantes, por ejemplo, cuando la distancia del precio actual al valor previsto es igual a la distancia del precio previsto al límite del intervalo de confianza (stop). Está claro que en este caso el desplazamiento de la probabilidad será más a nuestro favor que si los intervalos desde el precio de apertura hasta ambos límites del intervalo de confianza fueran iguales. La razón para establecer un stop en la frontera del intervalo de confianza es tal que, o bien el escenario menos probable tuvo lugar (con una probabilidad del 10% el precio lo superó (mostrando un posible cambio rápido en el modelo de previsión), o el algoritmo detectó incorrectamente el modelo de previsión). En ambos casos, la posición no puede mantenerse más. En el ejemplo anterior, habiendo abierto la posición en la apertura del 3er día y fijando el tp en el 1,37925 previsto y el stop en el 1,35525, podríamos ganar 33 pips. Algo así, es decir, las probabilidades se negocian.
 
-Aleksey-:
Se me olvidó aclarar que la previsión se hace para un 90% de probabilidad de encontrar valores dentro del rango de confianza, es decir, 1 de cada 10 precios de cierre tiene derecho a estar fuera del rango de confianza. La columna de la izquierda muestra el límite inferior del intervalo de confianza y la columna de la derecha muestra los propios valores predichos. Se muestran en la figura. En otras palabras, son 150 pips hacia arriba y 250 pips hacia abajo, para un total de 400 pips. Negociamos el valor pronosticado, porque es el más probable, mientras que la probabilidad de estar en los límites del rango es menor (es decir, según la suma de pronósticos el valor real estará más cerca de los valores pronosticados con más frecuencia, y con menos frecuencia estará más cerca de los límites de estos valores). El error es grande, estoy trabajando en ello. Cómo negociar una previsión, hay variantes, por ejemplo, cuando la distancia del precio actual al valor previsto es igual a la distancia del precio previsto al límite del intervalo de confianza (stop). Está claro que en este caso el desplazamiento de la probabilidad será más a nuestro favor que si los intervalos desde el precio de apertura hasta ambos límites del intervalo de confianza fueran iguales. La razón para establecer un stop en la frontera del intervalo de confianza es tal que, o bien el escenario menos probable tuvo lugar (con una probabilidad del 10% el precio lo superó (mostrando un posible cambio rápido en el modelo de previsión), o el algoritmo detectó incorrectamente el modelo de previsión). En ambos casos, la posición no puede seguir manteniéndose. En el ejemplo anterior, habiendo abierto la posición en la apertura del 3er día y fijando el tp en el 1,37925 previsto y el stop en el 1,35525, podríamos ganar 33 pips. Algo así, es decir, las probabilidades se negocian.

Sí, una aclaración muy importante.

Por lo tanto, el intervalo de confianza = 400 pips. En general, se acepta que la banda de confianza es el rango en el que el precio caerá en su caso con un 90% de probabilidad. Por definición, cualquier precio dentro del rango de confianza se considera igualmente probable. Si operamos en un día, un error de predicción de 400 pips es muchas veces mayor que un movimiento de precios diario, es decir, el error es mayor que el beneficio potencial y volvemos al triste hecho de los cincuenta.

Si tiene consideraciones sobre la distribución del error dentro del intervalo de confianza, puede mejorar el sistema y reducir el intervalo de confianza. Pero ese sería un sistema diferente.

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