[ADVERTENCIA CERRADA] UmnickTrader Adaptive EA - página 20
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Te vas a reír, pero el consejero "no sabe" a cuáles :)
Es como el gato: el gato tampoco sabe lo que le ha pasado, pero se adapta con éxito a su nuevo estado:
"Los experimentos se organizaron de esta manera. En un gato, una parte del extensor (cuádriceps femoral) de la extremidad posterior fue trasplantada a la posición de flexor, y en consecuencia con este trasplante muscular se obtuvo una relación peculiar entre el centro y la periferia (Fig. 2). Los impulsos nerviosos procedentes del centro del extensor iban a las dos mitades del extensor, porque la inervación normal de las dos mitades del músculo no cambiaba su relación con las dos mitades del músculo. Por consiguiente, el mismo envío de impulsos desde los centros musculares del cuádriceps en una parte debería haber provocado la flexión y en la otra parte debería haber provocado la extensión.
Esta circunstancia desorganizó naturalmente toda la locomoción del gato. Hizo una serie de esfuerzos desordenados, extendiendo ambas extremidades traseras y luego flexionándolas (Fig. 3). En resumen, la parte del músculo trasplantada introducía una disonancia en la coordinación entre los flexores y los extensores de la extremidad, pero al cabo de uno o dos meses dicha desorganización en la extremidad posterior había desaparecido, y la gata caminaba con total normalidad como si no hubiera tenido ningún trasplante muscular.
"
Por el Afftar:
1) Si su Asesor Experto es tan rentable y estable, entonces ¿qué hace en este foro, y dónde está su rentabilidad y estabilidad real en año y medio desde la primera publicación?
2) Será mejor que decida si muestra su rentabilidad y estabilidad a todo el mundo emitiendo la contraseña de Invest con todo lo que implica, o es sólo un truco y una farsa (de hecho, PR oculto y llenando el tráfico a ti mismo (tu sitio))
3) Más con la definición: o usted dice lo que su EA es rentable y estable, o todavía "ningún beneficio en el pasado no garantiza su presencia en el futuro.
Administración (incluidos los moderadores):
Vergüenza y tristeza ver como este foro se convierte en un lugar de relaciones públicas para algunas personalidades, en una buena mitad de los temas hace tiempo que deberían ser demolidos (que no se sentían en los rankings de los motores de búsqueda), sobre el código-base que se ha convertido desde hace mucho tiempo en una plataforma de publicidad, estoy incluso en silencio.
ZS al autor: ¡Dale a tu asesor al menos la inteligencia de una cucaracha y ve por el Premio Nobel!
ZS a Afftar : ¡dale a tu Asesor Experto al menos la inteligencia de una cucaracha y ve a por el Premio Nobel!
...
Pero volvamos a nuestros comerciantes. Hoy en día hay muchas ideas erróneas sobre el funcionamiento de los mercados financieros. Para desmontar estas ideas erróneas tenemos que actuar con mucho cuidado y coherencia.
En primer lugar, debemos mostrar que algunos precios pueden caminar aleatoriamente y pueden ser bien simulados por algunas fórmulas de caminata aleatoria (Black Scholes para las opciones) (Premio Nobel 1997).
Todavía hay que demostrar que los comerciantes son realmente humanos como todos los demás tienen leyes psicológicas y su comportamiento NO PUEDE ser aleatorio. (Nobel 2002)
A continuación, tenemos que demostrar que el vagabundeo aleatorio con volatilidad saltarina es el modelo más adecuado para todos los precios de las divisas. (GARCH, Nobel 2003)
Otra cosa que hay que demostrar es que si los precios se mueven aleatoriamente, se deduce inevitablemente (por la teoría de la "doble subasta") que los comerciantes tienen inteligencia cero (porque como los monos hacen operaciones aleatorias en puntos aleatorios del tiempo) (Montones de publicaciones sobre "doble subasta" "inteligencia cero" en google scholar). Ese sería el "Premio Nobel para los comerciantes tontos", que aún no existe, pero que se espera en los próximos años.
...
Un estudio realizado por investigadores del Instituto Santa Fe de Nuevo México (EE.UU.) demostró que es imposible -o muy difícil- determinar la presencia de inteligencia en los operadores de bolsa analizando su comportamiento en el mercado. Observando el comportamiento de los comerciantes, los científicos han llegado a la conclusión de que, en realidad, rara vez se guían por cálculos económicos en su trabajo, tomando sus decisiones de forma espontánea e impulsiva. Los investigadores, dirigidos por J. Doyne Farmer, analizaron un modelo teórico que suponía que los operadores realizaban las órdenes de forma espontánea, en lugar de basarse en cálculos rigurosos y en la observación de las tendencias económicas. Al comparar los datos calculados a partir de este modelo con los tipos reales de la Bolsa de Londres, los investigadores encontraron un grado muy elevado de coincidencia. Resultó que el modelo, que en un principio se basaba en un supuesto ofensivo para los comerciantes, describía de forma bastante plausible el comportamiento de los intelectuales bursátiles. Estos últimos (al menos en el trabajo) se comportan más bien como monos que pulsan caóticamente los botones del teclado.¿Elder el gurú de los monos? :о)
Hermoso... Y no dejaba de pensar en cómo es "estar al otro lado de las barricadas, separado de la multitud, cuando todo el mundo está comprando - vendo (tops), compro los fondos". Ahora está claro - sí - separado de la multitud, pero también en el círculo de los monos... :-)))
La prueba OOS 9 años confirma que el asesor es capaz de adaptarse con éxito durante un periodo de tiempo suficientemente largo.
¿Por qué en este caso los resultados de la PAMM confirman lo contrario?
Esta es la pregunta favorita de Leonid :)
1. Aquí estamos discutiendo el EA Adaptativo - PAMM es mejor discutirlo en la rama PAMM
2. PAMM es otro proyecto, órdenes de magnitud más complejas, es decir, allí simplemente no se utiliza un EA adaptativo, aunque sí se utilizan algoritmos adaptativos - más complejos, respectivamente, no todo tiene éxito la primera vez.
Prueba para GBPUSD con función nativa modificada (ver cambio de código arriba).
Símbolo GBPUSD (libra esterlina frente al dólar estadounidense)
Período 1 minuto (M1) 2000.01.03 00:05 - 2010.12.31 18:59 (2000.01.01 - 2011.01.01)
Modelo All ticks (el método más preciso basado en los plazos más pequeños disponibles)
ParámetrosStopBase=0,027; marketOrderOn=false; spred=0,0005; slippage=200; absAmount=1; amountStep=0; timeframe=240; currentIdOrder="1";
Barras en el historial 3671022 Ticks modelados 47615808 Calidad de modelado 25,00%
Errores de coincidencia de gráficos 0
Depósito inicial 20000,00
Beneficio neto 106206,80 Beneficio total 414057,20 Pérdida total -307850,40
Rentabilidad 1,34 Beneficio esperado 394,82
Reducción absoluta 6927,60 Reducción máxima 26012,90 (18,79%) Reducción relativa 46,16% (11208,30)
Total de operaciones 269 Posiciones cortas (% de ganancias) 126 (54,76%) Posiciones largas (% de ganancias) 143 (60,14%)
Operaciones rentables (% del total) 155 (57,62%) Operaciones con pérdidas (% del total) 114 (42,38%)
Operación más rentable 2712,50 Operación perdedora -2881,20
Media de operaciones rentables 2671,34 operaciones perdedoras -2700,44
Número máximo de victorias continuas (beneficios) 6 (16215,20) pérdidas continuas (pérdidas) 5 (-13580,90)
Beneficios continuos máximos (número de ganancias) 16215,20 (6) pérdidas continuas (número de pérdidas) -13580,90 (5)
Media ganancia continua 2 pérdida continua 2