[ADVERTENCIA CERRADA] UmnickTrader Adaptive EA - página 17
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VictorArt: Тоже самое с реинвестированием.
Calidad de la simulación 25,00%
Reducción relativa del 88,70%.
En términos de erudición trivial, en términos de paradoja prismática, el cinismo de sus datos del probador en este esquema se asocia con una inmersión profunda en ilusiones paradójicas, a través de las cuales se produce una mistificación catastrófica por abstracciones.
paukas: Злыя вы стали, уйдёть от от нас.
Te das cuenta de una cosa: 186 tratos en 10 años en un probador es ridículo... :-)))
No se puede sacar ninguna conclusión.
Debe interpretarse como: ¿"Créeme, 186 operaciones en 10 años es muy poco"?
Un enlace, por favor, a una prueba matemáticamente rigurosa de que es demasiado poco - un juego de "créalo o no" o una referencia a la opinión de algunas "autoridades" no es serio.
Véase también la prueba anterior con un mayor número de operaciones - ya he respondido a una pregunta similar.
Puedes hacer tantos tratos como quieras. Si quieres.
Debe interpretarse como: ¿"Créeme, 186 acuerdos en 10 años es muy poco"?
Por favor, proporcione un enlace a una prueba matemáticamente rigurosa de que esto no es suficiente - un juego de "créalo o no" o una referencia a la opinión de algunas "autoridades" no es serio.
Véase también la prueba anterior con un mayor número de operaciones - ya he respondido a una pregunta similar.
Puedes hacer tantos tratos como quieras. Si quieres.
Sí prueba matemáticamente rigurosa - irrelevante, representatividad elemental de la muestra... menos de 300-500 no es nada...
Sí, vi ese post, lo vi. Me familiarizaré con el búho, lánzame un enlace al código base.
Sí prueba matemáticamente rigurosa - no relevante, representatividad elemental de la muestra... menos de 300-500 no es nada...
Sí, he visto ese post. Me familiarizaré con el búho, lánzame un enlace al código base.
Fuente
En este hilo estamos discutiendo la modificación de "UmnickTrader V3 Adaptive EA" - ver el código fuente en los comentarios.
La diferencia con la primera versión es insignificante: sólo muestro gradualmente (sin prisa) las distintas posibilidades de aplicación de OTT disponibles.
Sí la prueba matemáticamente rigurosa es irrelevante, la representatividad elemental de la muestra... menos de 300-500 no es nada...
Sí, he visto ese post. Revisaré el búho, tírame un enlace al código base.
Símbolo EURUSD (euro frente a dólar)
Periodo 1 minuto (M1) 2006.01.02 00:51 - 2010.12.31 18:59 (2006.01.01 - 2011.01.01)
Modelo All ticks (el método más preciso basado en los plazos más pequeños disponibles)
Parámetros StopBase=0,005; marketOrderOn=false; spred=0,0005; slippage=200; absAmount=1; amountStep=0; timeframe=240; currentIdOrder="1";
Barras históricas 1693031 Ticks modelados 31397305 Calidad de la modelización 25,00%
Errores de coincidencia de gráficos 0
Depósito inicial 20000,00
Beneficio neto 30252,20 Beneficio total 319158,00 Pérdida total -288905,80
Rentabilidad 1,10 Beneficio esperado 24,52
Reducción absoluta 2503,20 Reducción máxima 10801,00 (20,70%) Reducción relativa 37,07% (10305,00)
Total de operaciones 1234 Posiciones cortas (% de ganancias) 613 (51,55%) Posiciones largas (% de ganancias) 621 (52,17%)
Operaciones rentables (% del total) 640 (51,86%) Operaciones con pérdidas (% del total) 594 (48,14%)
Operación más rentable 526,60 Operación perdedora -514,80
Operación media rentable 498,68 Operación perdedora -486,37
Número máximo de victorias continuas (beneficios) 9 (4594,40) pérdidas continuas (pérdidas) 10 (-4695,80)
Beneficios continuos máximos (número de ganancias) 4594,40 (9) pérdidas continuas (número de pérdidas) -4695,80 (10)
Media ganancia continua 2 pérdida continua 2
Fuente
En este hilo discutimos la modificación "UmnickTrader V3 Adaptive EA" - ver el código fuente en los comentarios.
La diferencia con la primera versión es insignificante: sólo muestro gradualmente (sin prisa) las distintas posibilidades de aplicación de OTT disponibles.
Ya veo. Primero miré el año - 2009 es la versión básica, pensé que tal vez había algo más nuevo disponible.
Un enlace, por favor, a una prueba matemáticamente rigurosa de que esto es poco - un juego de "créelo o no" o una referencia a la opinión de ciertas "autoridades" no es serio.
Su juicio sobre el concepto es una completa mistificación del proceso. Más concretamente, una demostración matemáticamente rigurosa del problema sería totalmente ilógica o incluso absurda. Tal vez haya una prueba lógica o aparentemente lógica del problema. También vale la pena especular que puede haber otra prueba o solución que conduzca a una prueba del problema en cuestión, asumiendo que su proposición y aseveración es lógica, o al menos lo parece. Pero esta condición es claramente absurda, ya que desde el punto de vista de la erudición trivial, no todo individuo localmente selectivo es capaz de ignorar las tendencias de las emociones potenciales y de asignar paritariamente los cuantos ambivalentes de la lógica, extraídos de la génesis antropomórfica de la heurística.
Un enlace, por favor, a una prueba matemáticamente rigurosa de que esto no es suficiente - un juego de "créalo o no" o una referencia a la opinión de algunas "autoridades" no es serio.
Ni siquiera se trata de 10 años, sino exactamente de la relación entre el factor de beneficio (1,50) y el número de operaciones (186).
Tiene 112 operaciones rentables y 74 perdedoras.
En 186 operaciones es fácil estimar el rango del factor de beneficio real para una determinada probabilidad de confianza. Aquí la sigma, es decir, el s.c.o., es igual a la raíz de 186, es decir, aproximadamente 14.
Incluso con una desviación de sólo un sigma y medio (unos 20) tendrá 112-20=92 rentables, y 74+20=94 no rentables. El factor de beneficio ya es inferior a 1 (sus tamaños medios de beneficios y pérdidas son casi iguales).
Para más detalles, consulta cualquier libro de texto sobre matstat.