[ADVERTENCIA CERRADA] UmnickTrader Adaptive EA - página 16
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Hay un libro sobre la adaptación de S.E. Pavlov. Е.
"El trabajo critica las principales disposiciones de la moderna teoría de la adaptación y las posiciones teóricas de los más famosos especialistas de Rusia en este campo de la fisiología: F.Z. Meerson, M.G. Pshennikova, V.N. Platonov, etc. El autor escribe sobre la necesidad de utilizar un enfoque sistémico en el estudio de los procesos de adaptación en el organismo, considerando que la única base para ello hoy en día puede ser la teoría de los sistemas funcionales de P. K. Anokhin. Sin embargo, el autor consideró necesario hacer ciertas correcciones a la propia teoría de los sistemas funcionales. El libro analiza los mecanismos de los vínculos inespecíficos y específicos de la adaptación y su interconexión. Se descubren los conceptos básicos de la teoría de la adaptación, que se basa en la comprensión sistémica de los procesos de adaptación.
Hay una lista de referencias.
Puedes empezar por ahí para entender los principios básicos de los algoritmos utilizados.
¡¡¡¡Bien hecho, Vitya!!!!
Acabo de mirar la lista de referencias --- Impresionante ;))) ¡¡¡¡--- 423 títulos !!!!
( y no importa que una gran parte de esta lista no tenga nada que ver con la adaptación)
( Aquí, por ejemplo, hay una obra muy importante para comprender los algoritmos de Vitya: 237. Prusov P. K. Valoración doctoral y deportiva de la maduración biológica de los niños-adolescentes // Boletín de medicina deportiva de Rusia, No 1-2, 1994. - С. 28-33.
hay muchos de estos :D))))))))
Pero si se considera que esto es sólo el principio, y que "se puede empezar con esto para entender los principios básicos de los algoritmos utilizados", entonces hay mucho trabajo en la comprensión de los algoritmos de Vitya.
Pero recuerdo que Vitya se posicionó no como biólogo, sino como tecnólogo que supuestamente desarrolla complejos robóticos... Pero por alguna razón no proporcionó un enlace a la literatura técnica sobre la adaptación... Aparentemente, la descripción allí es demasiado complicada... ¿O tal vez Vitya se recicló como bióloga?
Este foro no es un lugar para presumir.
¡¡¡¡bien hecho, Vitya!!!!
Acabo de mirar la lista de referencias --- Impresionante ;))) ¡¡¡¡--- 423 títulos !!!!
( y no importa que una gran parte de esta lista no tenga nada que ver con la adaptación)
( Aquí, por ejemplo, hay una obra muy importante para comprender los algoritmos de Vitya: 237. Prusov P. K. Valoración doctoral y deportiva de la maduración biológica de los niños-adolescentes // Boletín de medicina deportiva de Rusia, No 1-2, 1994. - С. 28-33.
hay muchos de estos :D))))))))
Pero si se considera que esto es sólo el principio, y que "se puede empezar con esto para entender los principios básicos de los algoritmos utilizados", entonces hay mucho trabajo en la comprensión de los algoritmos de Vitya.
Pero recuerdo que Vitya se posicionó no como biólogo, sino como tecnólogo que supuestamente desarrolla complejos robóticos... Pero por alguna razón no proporcionó un enlace a la literatura técnica sobre la adaptación... Aparentemente, la descripción allí es demasiado complicada... ¿O es que Vitya se ha reciclado como bióloga?
¿Quién dijo que sería fácil? :) Si no quieres "aprender lo básico", puedes quedarte callado para no crear ruido innecesario en el foro.
No seas tan duro con el investigador.......;)¡Todas las risas y carcajadas!
No entiendo qué tiene que ver la biología con esto. ¿Problemas de biología espacial, ritmos biológicos y organización de la vida humana en el espacio? ¿Quieres hablar de este tema?
Leonid, eres un veterano del foro, y estás cayendo en todo tipo de tonterías, por no decir algo más agudo.
Ya me resulta difícil determinar dónde está el molino y quién es Don Quijote.
¿Merece la pena?
Cuanto más público, más entra en juego el actor.
La discusión en este hilo es inútil e infructuosa.
¿Quizás dejar que pase silenciosa e ignominiosamente sin un saludo y una marcha fúnebre?
Modificar ligeramente la función propia en "UmnickTrader V3 Adaptive EA" (5 líneas de código, incluyendo una línea con un paréntesis):
1. Ejecute el optimizador en el periodo 2000.01.01-2001.01.
2. el mejor StopBase obtenido fue de 0,026
3. Realizó la prueba en el período 2000.01.01 00:01 - 2010.12.31
4. Obtuve este resultado - ver abajo y la imagen.
> 9 años Fuera de la muestra (OOS).
Símbolo EURUSD (euro frente a dólar)
Período 1 minuto (M1) 2000.01.03 00:01 - 2010.12.31 18:59 (2000.01.01 - 2011.01.01)
Modelo All ticks (el método más preciso basado en los plazos más pequeños disponibles)
ParámetrosStopBase=0,026; marketOrderOn=false; spred=0,0005; slippage=200; absAmount=1; amountStep=0; timeframe=240; currentIdOrder="1";
Barras en el historial 3776059 Ticks modelados 43961395 Calidad de la simulación 25,00%
Errores de coincidencia de gráficos 0
Depósito inicial 10000,00
Beneficioneto 96252,20 Beneficio total 288783,80 Pérdida total -192531,60
Rentabilidad 1,50 Beneficio esperado 517,48
Reducción absoluta 3641,80 Reducción máxima 20583,20 (22,84%) Reducción relativa 58,61% (15371,80)
Total de operaciones 186 Posiciones cortas (% de ganancias) 88 (59,09%) Posiciones largas (% de ganancias) 98 (61,22%)
Operaciones rentables (% del total) 112 (60,22%) Operaciones con pérdidas (% del total) 74 (39,78%)
Operación más rentable 2612,80 Operación perdedora -2772,40
Media de operaciones rentables 2578,43 operaciones perdedoras -2601,78
Número máximo de victorias ininterrumpidas (beneficios) 7 (17984,20) pérdidas ininterrumpidas (pérdidas) 5 (-13067,60)
Número máximo de ganancias continuas (número de ganancias) 17984,20 (7) pérdidas continuas (número de pérdidas) -13067,60 (5)
Media ganancia continua 2 pérdida continua 2
Cuanto más grande es el público, más se emociona el actor.
En este hilo, la discusión es inútil e infructuosa.
¿Qué tal si lo dejamos morir silenciosa e ignominiosamente sin un saludo y una marcha fúnebre?
1. es un payaso especial, no necesita público.
2. El payaso es lo suficientemente estúpido como para mantener la rama viva por sí mismo.
La solución: prohibir al charlatán de por vida por desprecio a los visitantes del foro.
1. este es un payaso especial, no necesita público.
2. El payaso es lo suficientemente tonto como para mantener algún tipo de vida en la rama por su cuenta.
La solución: prohibir al charlatán de por vida por desprecio a los visitantes del foro.
Está fuera de nuestro alcance.
Tienes que hacer lo que puedas.
Lo mismo ocurre con la reinversión.
Símbolo EURUSD (euro frente a dólar)
Período 1 minuto (M1) 2000.01.03 00:01 - 2010.12.31 18:59 (2000.01.01 - 2011.01.01)
Modelo All ticks (el método más preciso basado en los plazos más pequeños disponibles)
Parámetros StopBase=0,026; marketOrderOn=false; spred=0,0005; slippage=200; absAmount=1; amountStep=0,24; timeframe=240; currentIdOrder="1";
Barras en el historial 3776059 Ticks modelados 43961395 Calidad de la simulación 25,00%
Errores de coincidencia de gráficos 0
Depósito inicial 20000,00
Beneficio neto 1122505,16 Beneficio total 2996306,17 Pérdida total -1873801,01
Rentabilidad 1,60 Beneficio esperado 6034,97
Reducción absoluta 12909,46 Reducción máxima 282426,66 (36,92%) Reducción relativa 88,70% (55664,97)
Total de operaciones 186 Posiciones cortas (% de ganancias) 88 (59,09%) Posiciones largas (% de ganancias) 98 (61,22%)
Operaciones rentables (% del total) 112 (60,22%) Operaciones con pérdidas (% del total) 74 (39,78%)
Operación más rentable 48941,09 Operación perdedora -47577,88
Media de operaciones rentables 26752,73 operaciones perdedoras -25321,64
Número máximo de victorias continuas (beneficio) 7 (220845,98) pérdidas continuas (pérdida) 5 (-47522,34)
Número máximo de ganancias continuas (número de ganancias) 220845,98 (7) pérdidas continuas (número de pérdidas) -138219,98 (4)
Media ganancia continua 2 pérdida continua 2
Lo mismo ocurre con la reinversión.
Símbolo EURUSD (euro frente a dólar)
Período 1 minuto (M1) 2000.01.03 00:01 - 2010.12.31 18:59 (2000.01.01 - 2011.01.01)
Modelo All ticks (el método más preciso basado en los plazos más pequeños disponibles)
Parámetros StopBase=0,026; marketOrderOn=false; spred=0,0005; slippage=200; absAmount=1; amountStep=0,24; timeframe=240; currentIdOrder="1";
Barras en el historial 3776059 Ticks modelados 43961395 Calidad de la simulación 25,00%
Errores de coincidencia de gráficos 0
Depósito inicial 20000,00
Beneficio neto 1122505,16 Beneficio total 2996306,17 Pérdida total -1873801,01
Rentabilidad 1,60 Beneficio esperado 6034,97
Reducción absoluta 12909,46 Reducción máxima 282426,66 (36,92%) Reducción relativa 88,70% (55664,97)
Total de operaciones 186 Posiciones cortas (% de ganancias) 88 (59,09%) Posiciones largas (% de ganancias) 98 (61,22%)
Operaciones rentables (% del total) 112 (60,22%) Operaciones con pérdidas (% del total) 74 (39,78%)
Operación más rentable 48941,09 Operación perdedora -47577,88
Media de operaciones rentables 26752,73 operaciones perdedoras -25321,64
Número máximo de victorias continuas (beneficio) 7 (220845,98) pérdidas continuas (pérdida) 5 (-47522,34)
Número máximo de ganancias continuas (número de ganancias) 220845,98 (7) pérdidas continuas (número de pérdidas) -138219,98 (4)
Media ganancia continua 2 pérdida continua 2
Entiendes una cosa: 186 operaciones en 10 años en el probador es ridículo... :-)))
No hay que sacar ninguna conclusión.