¿Dónde está la línea que separa los patrones de ajuste y los reales? - página 14

 
paukas:

??? Lo siento, ¿deber a quién? ¿Quién ha dicho eso? ¿Qué libro dice?

Mi lote, lo cambio a mi antojo.

Es un hecho. Yo tampoco lo entiendo. Está bien, si los topes son fijos, pero ¿y si no lo son?

En mi probador, en la mayoría de los casos, el riesgo por operación se fija en un determinado

importe en la moneda del depósito. Normalmente son 10000. Al menos así lo entiendo,

las cifras que me muestra el probador. :) Y si tengo un stop loss de 250 pips en una operación

250 pips en una operación y 500 pips en la otra, y el lote es fijo.

¿qué quiero ver con un lote fijo?

 
paukas:

??? Lo siento, ¿deber a quién? ¿Quién ha dicho eso? ¿Qué libro dice?

Mi lote, lo cambio a mi antojo.

Por cierto, puede que sepa de qué cartilla se trata; estoy intentando leer un poco aquí

(cuando tenga tiempo) las "matemáticas de la gestión del dinero" de Vince. Hay

algo así al principio... O tal vez me he equivocado...

 
lasso:


Igor, mira, hubo una optimización con tres parámetros, cada uno con 10 valores (de acuerdo, esto es muy modesto).

Un total de 1000 pases.

¿Cómo elegir un único conjunto final (FN) de valores de parámetros? ¿Cuáles son los criterios de selección?

Una vez más, para los especialmente dotados: ejecuten el OOS y seleccionen el mejor en función de los resultados. Otra cosa es que en MT este procedimiento es problemático incluso para 1000 pruebas. Al menos, necesitamos un programa que analice los resultados de la optimización y ejecute las pruebas en el terminal a través de la línea de comandos, sustituyendo los parámetros en archivos *.set, y luego analice los resultados de las pruebas y los ponga en archivos. Incluso después de tal automatización, todo es terriblemente lento y el sonido debe ser apagado, de lo contrario el pitido hará que sus oídos se desvanezcan.
 
Reshetov:
Una vez más, para los muy dotados: ejecutar el OOS y elegir el mejor en función de los resultados
El mejor no es el mejor, sino el que está en medio de la zona estable. A veces ocurre que el mejor está en el borde, pero más lejos es un precipicio. Y esto no es bueno.
 
paukas:
El mejor no es el mejor, sino el que está en medio de la zona estable. A veces el mejor está cerca del borde, pero más lejos es un precipicio. Esto no es bueno.
Lo que pasa es que los resultados en los delanteros son más fluctuantes y no se puede encontrar una buena zona en los delanteros. Lo único que salva, es que todas las llamadas "rupturas" en los delanteros no son "abismos profundos" como en las pruebas de la Muestra con "resultados inútiles" incluidos y en la mayoría de los casos tienen una caída en picado del tamaño de la propagación.
 
paukas:

??? Lo siento, ¿deber a quién? ¿Quién ha dicho eso? ¿Qué libro dice?

Mi lote, lo cambio a mi antojo.

Por supuesto. Por supuesto. Eres bienvenido a cambiar. Por tu cuenta.

Pero usted está dando consejos, por así decirlo, valiosos pointers....

.......................................

Vladimir Vladimirovich, es la tercera vez que insisto:

Limpiemos juntos lo que nos toca.

Este hilo se secará tres páginas como mínimo.

¿Está de acuerdo?

 
lasso:

Por supuesto. Por supuesto. Eres bienvenido a cambiar. Por tu cuenta.

Pero usted está dando consejos, por así decirlo, valiosos pointers....

.......................................

Vladimir Vladimirovich, es la tercera vez que lo sugiero insistentemente:

Limpiemos juntos lo que nos toca.

El hilo se secará durante tres páginas como mínimo.

¿Está de acuerdo?

¿Asesoría? Dios no lo quiera. Limpia y deja de trollear. Ese es el consejo.

 
Reshetov:
Una vez más, para los especialmente dotados: ejecutarlo en OOS y seleccionar el mejor en función de los resultados. Otra cosa es que en MT este procedimiento es problemático incluso para 1000 pruebas. Al menos, necesitamos un programa que analice los resultados de la optimización y ejecute las pruebas en el terminal a través de la línea de comandos, sustituyendo los parámetros en archivos *.set, y luego analice los resultados de las pruebas y los ponga en archivos. Incluso después de tal automatización, todo es terriblemente lento y el sonido debe ser apagado, de lo contrario el pitido hará que sus oídos se desvanezcan.

No tiene sentido ejecutar OOS para seleccionar los mejores resultados. El OOS se convierte entonces en un área implícita de optimización/ajuste. Tiene sentido ejecutar OOS una vez al final de una búsqueda y, en función de los resultados, buscar otra cosa o cambiarla. Si se ponen cien variantes diferentes del sistema en las demos y se elige la mejor en función de los resultados de la demo (cuenta OOS), entonces es un ajuste aleatorio - es como optimizar en un período de prueba de la demo
 
Tiene sentido probar con un lote fijo en la etapa inicial para calcular fácilmente algunos indicadores importantes que se distorsionan cuando se opera con un lote variable (beneficio medio por operación, beneficio/pérdida media, etc.). Luego lo probamos con MM
 
Avals:
Tiene sentido probar con un lote fijo en la etapa inicial para calcular fácilmente algunos indicadores importantes que se distorsionan cuando se opera con un lote cambiante. Entonces deberías probar con MM
Sí, para determinar la presencia de MM. Y luego prueba lo que puedes sacar de ello