Consejero Manova - página 3

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YOUNGA:


Manov tuvo sólo 3 días de drawdown en eurusd - al final del campeonato el cierre no cuenta - podría haber habido operaciones no cerradas post estrategia

¿A qué se refiere con "reducción"? ¿Un deslizamiento en la balanza? Bueno, no significa nada - una vez más, el Patrimonio de Manov siempre fue deficitario con respecto a la balanza, y el último cierre no hace más que confirmar este hecho y esta caída ha sido bastante grande y esto es característico del promedio.

Al mismo tiempo, el operador ha tenido mucha suerte: si el campeonato hubiera terminado en un periodo ligeramente menos favorable para sus operaciones actuales, podría haber caído mucho más bajo o incluso en rojo al cierre.

 

Pero es mejor esperar a que se produzca la caída que recibir un ajuste de márgenes

A fin de cuentas, el tamaño del movimiento de no-fracaso puede ser modelado en la historia (el movimiento máximo en el eudusd es de 1,22 a 1,6), y el movimiento continuo a 2,0 no sucederá

 
YOUNGA:

definitivamente no es un martin - promediando y trabajando en la contra-tendencia (estoy aquí en las ramas "old-timers" discuten pero sus entradas por indicadores (wpr)) -Pero con manov es inmediatamente visible en las transacciones simplemente puntos de entrada en los niveles de lote igual (0,1) pero cada nivel sucesivo es más cercano a la anterior - Creo que un enfoque muy interesante - uno pensaría que quién sabe donde la tendencia se iniciará
Lo llamé martín en sentido figurado. Un martín puro es un caso especial de promediación con un factor de 2. Pero el coeficiente puede ser mayor o menor que 2. De hecho, nada cambia de esto; el sorteo está predeterminado. Existe, por supuesto, como en todas partes, el factor suerte, que es la única esperanza en este tipo de TS.
 
YOUNGA:

1. Pero es mejor no sufrir una reducción por estrategia que recibir un ajuste de márgenes

2. Al final del día se puede simular (mirar) la cantidad de movimiento sin fallo en el historial (el movimiento máximo en el eudusd es de 1,22 a 1,6), y el movimiento continuo hasta 2,0 no ocurrirá.

1. Desgraciadamente, no siempre es suficiente el depósito y las detracciones se convierten en MC. A no ser que se espere una rentabilidad del 1-3% anual, pero ni siquiera eso garantiza el éxito. Mejor ponerlo en un banco.

2. Hemos modelado muchas veces. De ahí las conclusiones. Si no se utilizan técnicas de comprobación astutas, aquí no hay pescado.

 
goldtrader:
la pérdida es una conclusión previsible

Un poco por el libro, como el promedio de las pérdidas - Estoy de acuerdo, será un hundimiento, pensar, y lo que va a trabajar si el TS que en un gran número de transacciones dentro del día, en una larga historia SIEMPRE obtener el punto de equilibrio, es decir, un día 10-15 transacciones, el beneficio total es aproximadamente igual a la pérdida total

este es el sistema que puede ser sacudido por Martin

 
IgorM:

Un poco por el libro, como el promedio de las pérdidas - Estoy de acuerdo, será un hundimiento, pensar, y lo que va a trabajar si el TS que en un gran número de transacciones dentro del día, en una larga historia SIEMPRE obtener el punto de equilibrio, es decir, un día 10-15 transacciones, el beneficio total es aproximadamente igual a la pérdida total

este es el sistema que puede ser sacudido por martin

Lo crítico aquí es el número máximo de operaciones perdedoras en una serie. Si hay una forma de limitarlo y garantizarlo, puedes utilizar a Martin. Puedes analizar la puntuación Z. Pero limitar la serie es difícil, y conseguir al menos una garantía mínima es imposible, en mi opinión. Y si además tenemos en cuenta que al promediar en el mapa se pone todo el depósito, entonces este TS es más para jugar, no para trabajar.
 

No quiero analizar el estado real (Manov).

Voy a pegar una imagen (EURUSD) - no hay eqividad, sólo equilibrio - pero sólo una operación perdedora (la última)

 
goldtrader:
Lo crítico aquí es el número máximo de operaciones perdedoras en una serie.
Sí tienes razón, pero presta atención a mi post anterior, escribí un acuerdo de un día 10-15, es decir, 5-7 ganancias / pérdidas, y si el TC para una larga historia por lo que se comporta SIEMPRE, entonces nada de malo en la aplicación de Martin de acuerdo con la teoría del juego, porque el sistema ya es inicialmente rentable si se puede trabajar durante el día la propagación, el deslizamiento y el retraso indicadores / toma de decisiones
 
YOUNGA:

Insertaré una imagen (EURUSD) - sí, no hay liquidez, sólo equilibrio - pero sólo una operación perdedora (y fue la última)

Este es el problema: sólo el cuadro de equilibrio enmascara todos los problemas del ST. Si una operación conlleva pérdidas de depósito flotante del 30%, y luego se cierra con un beneficio del 1%, ¿cuál es el valor de esta ST? Pero podría haber sido cerrado por el MC. El cuadro de equilibrio es polvo en el ojo.
 
YOUNGA:

Es una discusión divertida

No es divertido, escribí anteriormente - un sistema como Manov con la pérdida de espera no es interesante, las pérdidas serán siempre, google Predator funciona así si se eliminan, y costó 1,3K - como usted entiende el Grial
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