Para quienes se han dedicado (se dedican) seriamente al análisis de los movimientos conjuntos de los instrumentos financieros (> 2) - página 29
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Este es el indicador de correlación que se muestra arriba. Calcula instantáneamente cientos de miles de CC para cualquier tamaño de ventana deslizante. Las lecturas coinciden con los paquetes de la matriz al 100%.
Lo que cuenta contigo es un misterio.
Lo he visto.
¿QUÉ TIENE QUE VER LA SMA CON ESTO?
¿Cómo se puede utilizar la sma para calcular la correlación?
Cómo se puede promediar. Es perverso.
Está comprobado que si usas sma para calcular la correlación y para promediar dos series - no obtienes más que una belleza. La correlación entre 1,3333 y 1,51111, etc., casi imperceptiblemente, cae ya por debajo del 100% de coincidencia.
¡¿En qué parte de los cálculos viste la SMA?!
Si esto es lo que quieres decir:
ExpKoef - коэффициент для построения экспоненциального сглаживания КК. Используется для оценки мат. ожидания КК
No tiene nada que ver con el cálculo del control de calidad. Está escrito que se utiliza para estimar la expectativa de QC (serie de QC ya calculada).
¡¿En qué parte de los cálculos viste la SMA?!
Si esto es lo que quieres decir:
No tiene nada que ver con el cálculo del control de calidad. Está escrito que se utiliza para estimar la expectativa de QC (serie de QC ya calculada).
Rechacé de inmediato el uso de la CMA, ya que no funciona.
Siempre es posible comprobar - comparar con el resultado de algún paquete de matrices. El control de calidad de Pearson es algo tan elemental que se aplica en todas partes.
P.D. La conexión entre EURUSD, GBPUSD y EURGBP fue añadida por alguna razón. Esa conexión está en todas partes. Por ejemplo, XAGUSD, XAUUSD y XAGXAU.
Tenía eso... al principio. La cuestión es que tienes que coger y aplicar la fórmula de Pearson para dos series a la vez y obtener una sola gráfica y no te olvides de llevar los pares al mismo denominador.
--- ¿A qué valores se abre-cierra su indicador de correlación?
Puedes ver si es más o menos que cero. Cerrar y luego... casi abierto.
Creo que lo que Renat quiere decir es un cálculo de correlación trivial, como el que hice en su día en Excel (fórmula de Pearson ahí), las viejas capturas de pantalla siguen ahí:
Siempre es posible comprobar - comparar con el resultado de algún paquete de matrices. El control de calidad de Pearson es algo tan elemental que se aplica en todas partes.
Muy bien. Supongamos. Entonces, ¿qué nos dice el indicador de correlación del gráfico que has presentado, es decir, cómo operamos y qué conseguimos con ello?
Creo que lo que Renat quiere decir es un cálculo de correlación trivial, como el que hice en su día en Excel (fórmula de Pearson), las viejas capturas de pantalla siguen ahí:
En general, digámoslo así. La fórmula es la misma, sólo que tomo el residuo de correlación, es decir, por ejemplo tenemos dos valores de fila 1,3 y 1,32 más 1,5 y 1,52. Encontramos el mínimo y sumamos lo que y a lo que: 1,3-1,3=0 y 1,32-1,3=0,02 más 1,5-1,3=0,2 y 1,52-1,3=0,22. Y así "N" veces al momento. Pasamos a otro punto y de nuevo. A continuación, observamos el resultado de la correlación. De lo contrario - consideramos la correlación de valores casi idénticos, y ya no está claro y a menudo induce a error.
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Oh, vamos. Hemos estado allí.
El número 8 es mejor en términos de equidad. 480 min también está bien. Mis cálculos de 5.000 tampoco son demasiado inestables. Nadie prohíbe trabajar con matrices de datos. En cuanto establezca los mejores parámetros para la equidad y especifique el tamaño del muestreo, no empezaré a contar todo desde 1999 en el comercio real. Por ejemplo, yo me tomo 480 minutos y ya está.
Tira la fuente. ¿De qué hay que tener miedo?