Las contraposiciones: ¿autoengaño o herramienta sutil? - página 8
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citar dónde se demuestra.
Abra dos órdenes opuestas y cierre cada una de ellas cuando esté en el plus (es decir, en momentos diferentes). Entonces obtendrá una ganancia proporcional a los pips de cada orden, mientras que en el netting se sentará con un cero desnudo (o en déficit considerando el spread).
La probabilidad de este suceso no se tiene en cuenta, ya que depende de la ST específica.
Abra dos órdenes de contador y cierre cada una de ellas cuando estén en el plus (es decir, en momentos diferentes). Entonces obtendrás un beneficio proporcional a los pips de cada orden, y en el netting te quedarás sin nada (o en déficit teniendo en cuenta el spread).
mal. Al compensar, la secuencia de operaciones totalmente equivalente será la apertura de una operación en el momento en que se cerró la primera operación en la opción de bloqueo.
citar dónde está probado
Leer IMHO en la p. 6: hay pruebas - si no te gusta, no es mi culpa... :)
Lea el IMHO en la p. 6: ahí está la prueba - si no te gusta, no es mi culpa... :)
eso es lirismo. La contabilidad pura dice que no lo es ;) Ejemplo práctico: secuencia de transacciones
es incorrecto. Con la red, la secuencia de operaciones totalmente equivalente sería abrir la operación en el momento en que se cerrara la primera operación en la opción de bloqueo.
Por lo tanto, la función de compensación nunca le dará el equivalente a esta situación. Que es exactamente lo que tienes que demostrar.
¿cómo es?
Opción de bloqueo: compra y venta abierta con lotes iguales en el punto A. El precio subió 10 pips en el punto B - cerró la compra +10 pips. Luego bajamos 20 pips en el punto C - cerramos la venta y ganamos +10 pips de nuevo. Total +20 puntos.
Variante de red. No abrimos en el punto A porque teníamos dos posiciones opuestas con lotes iguales. Abrimos una venta en el punto B. En el punto C lo cerramos. Total +20 pips.
Cualquier sistema roto puede ser reescrito en el sistema de red. Incluso podemos escribir una función de traducción universal.
¿Cómo qué? :)
Por ejemplo, cuando una posición de Venta abierta en el punto 2 trae +100 pips, entonces una posición de Compra mantenida trae el mismo menos, y con igual Sizing es equivalente a simplemente cerrar en el punto 2 y reabrir en el punto 3. Así que no basta con comparar las longitudes ....... Te digo que la aritmética manda. ;) :))))))))))
¿Cómo es?
Opción de bloqueo: compra y venta abierta con lotes iguales en el punto A. El precio subió 10 pips en el punto B - cerró la compra +10 pips. Luego bajamos 20 pips en el punto C - cerramos la venta y ganamos +10 pips de nuevo. Total +20 puntos.
Variante de red. No abrimos en el punto A porque teníamos dos posiciones opuestas con lotes iguales. Abrimos una venta en el punto B. En el punto C lo cerramos. Total +20 pips.
Cualquier sistema roto puede ser reescrito en el sistema de red.
Siempre es suave en la historia.
¿Puede describir el algoritmo de dos TS independientes en un sistema de red?
Por ejemplo, cuando una posición de Venta abierta en el punto 2 trae +100 pips, entonces una posición de Compra mantenida trae el mismo menos, y con igual Sizing es equivalente a simplemente cerrar en el punto 2 y reabrir en el punto 3. Así que no basta con comparar las longitudes ....... Te digo que la aritmética manda. ;) :))))))))))
Debido a que la compra de BC se mantiene en lugar de reabrirse, nos ahorramos el diferencial.