Los resultados de la optimización difieren de los de las pruebas individuales - página 2
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Continuación de la epopeya de las citas.
Descargado de nuevo la última build 228 subida por Alpari. Lo instalé en una carpeta separada. No he abierto los gráficos en línea. He descargado un historial para el USDCHF en "Quotes Archive" con un número de barras en el historial por defecto - no necesito mucho, incluso los últimos 2-3 meses serán suficientes. He pulsado el botón "Descargar" dos veces. La primera vez estaba cargando algo de los servidores (no sé qué servidores). Tras el segundo clic, me sugirió que recalculara todos los plazos, a lo que accedí. Después del recálculo activé el proxy izquierdo en la configuración (para que MT4 no pudiera encontrar Internet), cerré la sesión y volví a entrar en el programa. Ya no había conexión con los servidores. Elegí el período requerido, los parámetros y ejecuté una sola prueba. Recibí sospechosamente un gráfico de prueba que mostraba una pequeña cantidad de ofertas. He revisado los informes y los registros: sólo se ha procesado una semana de las dos del periodo de prueba que especifiqué. Resultó que hay un GRAN AGUJERO de dos semanas en las cotizaciones de este par, que se "comió" una semana de mi periodo.
La captura de pantalla adjunta lo demuestra:
- MT4 está fuera de línea, no hay conexión con los servidores;
- se eligió el periodo de pruebas desde el 25 de octubre de 2010 hasta el 23 de noviembre de 2010 (introduje el final del periodo del 23 de noviembre de 2010 con algo de reserva, era más conveniente para mí);
- Las pruebas se realizaron realmente desde las 00:00 de 2010.11.01 hasta las 22:00 de 2010.11.05, es decir, se perdió una semana entera al principio;
- en el "Archivo de cotizaciones" hay un vacío en las cotizaciones horarias entre 2010.10.15 y 2010.11.01 - faltan más de dos semanas de cotizaciones;
- StrategyTester Report" escribe que la calidad de los modelos es del 90% (el máximo posible) y que no hay discrepancias: todo está bien;
Lo único por lo que podemos entender que hay un desfase en el informe de StrategyTester es una discrepancia entre las fechas de inicio del periodo de pruebas que he especificado y la fecha del periodo de pruebas real. Pero si la brecha está dentro de un período que se está probando, los períodos coincidirán y el usuario tendrá la ilusión de que la prueba/optimización se realizó correctamente. Y entonces perderán dinero debido a los parámetros de la estrategia incorrectamente seleccionados.
Hay el mismo agujero en el minuto y otras citas en el "Archivo". Aunque las cotizaciones se descargaron correctamente y no se escribieron errores. En la siguiente carpeta del mismo ordenador hay otra copia de MT4. Las cotizaciones de este par están presentes allí durante todo el mes de octubre sin errores, pero fueron descargadas hace varios días. Tengo mucho espacio libre en mi disco. Tengo un canal de Internet bastante amplio, de 4 megabits, estable y casi gratuito. La conexión no se desconectó en ese momento con seguridad. Tengo dos ordenadores que ejecutan ICQ, radio por Internet y un par de otras MT4 en línea a través de la misma conexión a Internet y nada se interrumpió.
Hay un grave error de trabajo con los archivos de cotización en MetaTrader4. ¿Nadie lo ha encontrado?
Me pregunto por qué los desarrolladores de MT están callados. Si no hay respuesta, ¿cómo puedo contactar con ellos si no es a través de este foro? ¿Tal vez haya un rastreador de errores o un acceso directo al soporte?
Inmediatamente después de escribir el post anterior, intenté unas cuantas veces más cargar las citas en el "Archivo". No se ha descargado nada. Ni después de varios clics en Load, ni después de varios cierres/aberturas de MT4. El agujero entre comillas se ha mantenido.
He limpiado manualmente las carpetas \historia\Alpari-Demo y \historia\descargas. Ahora todas las citas que no estaban en el "agujero" se cargan la primera vez sin problemas. Así que no parece que se trate de los servidores de Alpari.
Utilice el probador como un medio para encontrar errores en su algoritmo, la corrección del Asesor Experto, pero no como una herramienta de optimización. Para ello el "Visual Tester" de Hypurga es bastante bueno (es un indicador)
¿Qué tipo de probador es este y dónde conseguirlo? Yandex y Google no lo saben.
Me pregunto por qué los desarrolladores de MT están callados. ¿Quién sabe cómo contactar con ellos si no es a través de este foro? ¿Existe un rastreador de errores o un acceso directo al servicio de ayuda?
Así que realmente hay un problema. En lo personal, felicidades ;-)
Gracias, Sever30, pero tengo que optimizar casi media docena de pares rápidamente durante el fin de semana. Será un proceso muy largo en el probador de equidad. Aunque el probador de MT4 es lento, sería más fácil y rápido probar en él.
Obviamente, no soy el único que tiene errores. Los resultados de las pruebas son diferentes debido a fallos en el "Archivo de citas". Hay una discusión muy larga sobre https://www.mql5.com/ru/forum/102259, ejemplos y consejos. Pero ahí tampoco hay respuestas normales de los desarrolladores.
La única opción para comprobar la integridad del historial, que he encontrado hasta ahora, es el script "History data analysis for holes and gaps" https://www.mql5.com/ru/code/7093, que es un desarrollo del script "history data analysis" de Bagadul https://www.mql5.com/ru/code/8039. Al menos en cierta medida permite confiar en la integridad de la historia.
Pero en mi opinión, esto es un gran defecto en MT4 (y aparentemente también en MT5). En tres años de existencia "Archivo" y no ponerlo en orden y dejar tales fallos en él es una completa irresponsabilidad por parte de los desarrolladores. :-(
¿Cómo terminó el tema? El tiempo pasa y la historia es la misma: los resultados de las ejecuciones de optimización y las pruebas simples son diferentes... a veces tan diferentes que es una pena. Al mismo tiempo, si se realiza una prueba una, dos o tres veces, el resultado es el mismo. Pero si se mezclan los resultados de la optimización, el resultado es diferente... Esto es muy tonto.
1) ¿El diferencial es fijo? - sí
2) ¿Es el archivo de cotización de buena calidad, sin agujeros? - Lo he comprobado manualmente, no hay huecos
3) ¿Comprobó el algoritmo del Asesor Experto? - Sí, por supuesto que lo he comprobado. En una sola prueba, el resultado es el mismo, no importa cuántas veces se ejecute.
4) ¿Con otros corredores se repite la misma historia? - ¡es el mismo, no los corredores!
5) ¿Ha elegido un periodo más pequeño o más grande? - sí
6) ¿Intentó probar el control explícito de las barras? - Bueno, lo he intentado... pero no para mi EA
Bueno, si lo has intentado todo, ¿por qué no disparas?
Los resultados de las ejecuciones de optimización y las pruebas simples son diferentes... A veces son tan diferentes que te hacen llorar.
en tu caso, el recorrido posterior es esencialmente un recorrido hacia adelante, si no se filtra, es algo bueno.
Intenta cambiar las acciones, ejecutarlas y luego optimizarlas.