Modelo de mercado: rendimiento constante - página 9
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La compresión es convencionalmente una función de la distribución, pero ¿cómo crees que puedes predecir el precio a partir de todo esto?
El método puede no ayudar a predecir, pero sí a elegir un instrumento con los mayores patrones posibles para operar. Por lo tanto, esta rama es una parte de esta, creo. Al menos parece que estas dos ramas están interconectadas. ¿Verdad, autor?
Hasta ahora veo un indicio de que Candid junto con hrenfx se dirigen a demostrar que los BPs comercializables no son SBs. Bueno, eso al menos merece una medalla Fields (no dan el Nobel a los matemáticos).
El hecho de que los BPs del mercado no son SBs ya ha sido demostrado por muchos en este foro, directa o indirectamente. El método del autor podría utilizarse al menos como una estimación del grado de no aleatoriedad de un determinado ROE.
La forma de predecir puede no ayudar a este método, pero la selección de un instrumento con tantos patrones como sea posible para el comercio sí lo hará. Por lo tanto, esta rama es una parte de esta, creo. Al menos parece que estas dos ramas están interconectadas. ¿Verdad, autor?
Bueno, si tú (no consideres "tú" como una grosería, por favor) estás tan metido en el tema, ¿por qué no le sugeriste nada al Sr. Dickfix?
Todos los comentarios que me parecen importantes ya han sido expuestos en este hilo y no veo la necesidad de repetirme.
Si no te importa indicar dónde ver los artículos.
No lo recuerdo. Tengo que buscarlo.
La forma de predecir puede no ayudar a este método, pero la selección de un instrumento con tantos patrones como sea posible para el comercio sí lo hará. Por lo tanto, esta rama es una parte de esta, creo. Al menos parece que estas dos ramas están interconectadas. ¿Verdad, autor?
Sí, interconectado. Mis ramas botánicas se doblan en la misma dirección. Y no me avergonzaré de admitir mis errores y equivocaciones cuando me dé cuenta.
Sólo un trabajo en CodeBase, que he justificado. Pero no interesó a nadie. Los temas botánicos (en los que sólo habría palabras, si no se publicaran los resultados de mínimos intentos de investigación) atraen más a la gente culta por alguna razón.
Los BPs aleatorios están mejor comprimidos. La compresibilidad parece estar acotada asintóticamente desde abajo. La asíntota de las BP de precios es mayor que la asíntota de las BP aleatorias.
No entiendo, según la relación de compresión - relación de tamaños antes y después de la compresión. En el borde izquierdo del gráfico para las series de precios este ratio es de unos 330 y para una serie aleatoria es sólo de 250.
En otras palabras, la interpretación tradicional del término Tasa de Compresión es exactamente la contraria: las series aleatorias están peor comprimidas.
No lo entiendo, la relación de compresión es la relación de tamaños antes y después de la compresión. En el borde izquierdo del gráfico, para las series de precios este ratio es de unos 330 y para las series aleatorias es de 250.
Es decir, en la interpretación tradicional del término Tasa de compresión es exactamente lo contrario: las series aleatorias se comprimen peor.
No he explicado el gráfico de inmediato. En ese gráfico, el número de instrumentos financieros de la muestra se muestra en la abscisa. Es decir, el tamaño de la ventana de muestreo deslizante cambia linealmente con el número de instrumentos financieros.
Y en la ordenada está la obesidad de la matriz del tamaño de compresión de la ventana dividida por el número de instrumentos financieros.
Lo hice para poder ver cómo la compresión mejora con el aumento del número de instrumentos financieros. Bueno, donde la expectativa es mayor, la compresión es peor. Más alto en SWR. SWR están mejor comprimidos.
Y en la ordenada, la obesidad de la matriz del tamaño de compresión de la ventana dividida por el número de herramientas fin.
Todavía no está claro :). Si lo subrayado se lee como tamaño de la ventana comprimida, entonces la SB está mejor comprimida. Y si se lee como ratio de compresión de la ventana, pues viceversa. Así que el término tamaño de la compresión personalmente no puedo interpretarlo de forma inequívoca.
No es una cosa molesta. No se pueden argumentar conclusiones sin dar definiciones inequívocas de los valores utilizados. Sobre todo si defiende un resultado bastante paradójico.
Todavía no está claro :). Si lo subrayado se lee como el tamaño de la ventana comprimida, entonces SB comprime mejor. Y si se lee como el tamaño de la ventana comprimida, es al revés. Así que el término tamaño de la compresión personalmente no puedo interpretarlo de forma inequívoca.
1. Si tomamos la idea inicial como un axioma, entonces primero necesitamos un archivador ideal, y estamos tan lejos de él como la luna http://unseal.narod.ru/molekula_dnk.html,
2. Para comprobar la idea, creo que deberíamos modelar el mercado por medio de un flujo de ticks en el probador, pero en un intervalo de tiempo decente, crear barras de minutos sobre la base de este flujo, comprimirlo y comparar los resultados con los reales. En algún momento puede haber un deslizamiento en la pureza del experimento.
Lo que más me interesa aquí es el número mínimo de pares necesarios para el análisis del mercado? Si hrenfx encuentra estos pares le estaré muy agradecido. Refiriéndome a este tema https://www.mql5.com/ru/forum/114579 quiero decir que esta cuestión se plantea más de una vez, si el uso de los mayores es suficiente, o si es necesario el máximo número de instrumentos en el clúster.