¿Necesita los nombres de los instrumentos financieros para analizarlos y negociarlos completamente? - página 2
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Me parece que un operador que sólo trabaja "según el calendario" se está privando deliberadamente de mucha información valiosa. En el mercado ya existe una gran cantidad de información, por decirlo claramente.
Las noticias, por ejemplo, tienen una fuerte influencia, nadie puede discutirlo.
El autor plantea la cuestión correctamente.
"¿Su análisis se volverá difícil? Por ejemplo, quienes estén acostumbrados a operar con el EURUSD no encontrarán ese nombre. ¿Qué instrumento financiero elegirían para operar?"
Es decir, ¿cuáles son las razones para operar con tal o cual instrumento que no sean subjetivas? Hay un mar de fechas, ¿por qué y cómo elegiría un especulador un instrumento, si no ve la etiqueta del objeto de comercio?
Algunas propiedades fundamentales de un instrumento no son calculadas cada vez por el algoritmo de negociación, pero se tienen en cuenta al desarrollar el algoritmo.
Y no hay manera de reconocerlos a simple vista. Si hacen que un instrumento negociado no esté disponible, tardaré en acostumbrarme a los demás.
¿Qué aportan los nombres de los instrumentos financieros (que no sean FA) que no pueda aportar su historial de precios? -¡Nada! Y aquí está la razón:
Por ejemplo, si conoce los nombres EURUSD, GBPUSD y EURGBP sabe que estos símbolos están relacionados linealmente: log(EURUSD) - log(GBPUSD) = log(EURGBP). No hay más información sobre estos símbolos.
¿Podemos encontrar instrumentos financieros que estén linealmente relacionados, si no se conocen sus nombres? Claro que sí, es muy fácil.
Por lo tanto, la información contenida en los nombres de los instrumentos financieros está totalmente contenida en su historia. En otras palabras, los nombres no son necesarios en absoluto.
¿Es posible encontrar las principales entre los instrumentos financieros sin nombre? Por supuesto que se puede, y de nuevo es elemental. Ya que las mayores son una relación lineal no permanente entre sí.
Reciclar hace todo esto fácilmente. El ejemplo de su descripción en el que se añade una cruz a los mayores es ilustrativo en este sentido.
No es necesario conocer los nombres de los instrumentos financieros para operar con una cartera. La construcción de carteras es una tarea puramente matemática que no tiene en cuenta de ningún modo los nombres de las series temporales.
Si uno opera con el GBPJPY utilizando su característica de alta volatilidad. No obtuvo la propiedad de alta volatilidad del nombre. Simplemente lo midió (conscientemente o no). Puede medir la volatilidad en todos los instrumentos financieros sin nombre y encontrar su volatilidad en el GBPJPY. Es más, puede sintetizar un instrumento financiero súper volátil a partir de instrumentos sin nombre y operar con él mucho mejor que con "GBPJPY".
En general, haga su investigación materna sobre todos los instrumentos financieros a la vez. Y elija el adecuado basándose en la investigación, no en los nombres.
¿Qué aportan los nombres de los instrumentos financieros (que no sean FA) que no pueda aportar su historial de precios? -¡Nada! Y he aquí la razón:
Por ejemplo, si conoce los nombres EURUSD, GBPUSD y EURGBP sabe que estos símbolos están relacionados linealmente: log(EURUSD) - log(GBPUSD) = log(EURGBP). No hay más información sobre estos símbolos.
¿Podemos encontrar instrumentos financieros que estén linealmente relacionados, si no se conocen sus nombres? Claro que sí, es muy fácil.
Por lo tanto, la información contenida en los nombres de los instrumentos financieros está totalmente contenida en su historia. En otras palabras, los nombres no son necesarios en absoluto.
¿Es posible encontrar las principales entre los instrumentos financieros sin nombre? Por supuesto que se puede, y de nuevo es elemental. Ya que las mayores son una relación lineal no permanente entre sí.
Reciclar hace todo esto fácilmente. El ejemplo de su descripción en el que se añade una cruz a los mayores es ilustrativo en este sentido.
No es necesario conocer los nombres de los instrumentos financieros para operar con una cartera. La construcción de carteras es una tarea puramente matemática que no tiene en cuenta de ningún modo los nombres de las series temporales.
Si uno opera con el GBPJPY utilizando su característica de alta volatilidad. No obtuvo la propiedad de alta volatilidad del nombre. Simplemente lo midió (conscientemente o no). Puede medir la volatilidad en todos los instrumentos financieros sin nombre y encontrar su volatilidad en el GBPJPY. Es más, puede sintetizar un instrumento financiero súper volátil a partir de instrumentos sin nombre y operar con él mucho mejor que con "GBPJPY".
En general, haga su investigación materna sobre todos los instrumentos financieros a la vez. Y elija uno adecuado basándose en los estudios, no en los nombres.
Y pensaba, ¿cuál es el propósito del tema abierto? Resulta ser un anuncio de la banal extirpación de amígdalas a través del ano.....
Pregunta al autor: ¿podría escribir algún tipo de script que sobrescriba los nombres de los instrumentos del broker? Creo que a mucha gente le encantaría cambiarse a tu Recycle.....
Y yo me preguntaba qué sentido tiene un hilo abierto. Resulta ser un anuncio para la extirpación trivial de amígdalas a través del ano.....
Pregunta al autor: ¿podría escribir algún tipo de script para mezclar los nombres de los instrumentos del broker? Creo que a mucha gente le encantaría cambiarse a tu Recycle.....
Tu comentario, desgraciadamente, sólo está dictado por la animosidad personal. No sufrir por la emoción en detrimento del sentido común:
No he sido capaz de encontrar un conjunto de herramientas para, al menos, encontrar relaciones lineales entre muchas fintechs a la vez. Tal vez no estaba buscando muy bien. Acabé poniéndolo en práctica yo mismo.
El sentido no está en la aplicación, sino en la idea de encontrar una relación lineal en el mercado y la posibilidad de su realización.
Lo que los nombres de las herramientas nos dan es la declaración de alguna relación lineal entre algunos instrumentos financieros. No más que eso. Existe un método sencillo para encontrar esas relaciones simplemente basándose en el historial de cotizaciones. Se pueden encontrar correlaciones lineales no sólo en FOREX sino también en otros mercados. Se pueden encontrar correlaciones lineales en cualquier PA.
Por ejemplo, si tienes 10 TRs diferentes. Puede ejecutarlos en el probador y obtener 10 cambios de BP de la equidad. A continuación, analice estos 10 TP en busca de una relación lineal. Y sobre la base del análisis hablar del grado de independencia de una ST de otra. Puede distribuir de forma óptima el saldo entre 10 TS en función de las características cuantitativas de las relaciones, para negociarlas simultáneamente.
Además, el tema está creado no para el análisis de las relaciones lineales, sino para comprender la necesidad de estudiar todos los instrumentos financieros disponibles. Y haga sus preferencias basándose en la investigación, no en la popularidad o en un nombre bonito.
Por ejemplo, muchos operadores utilizan el GBPJPY para romper canales, porque este par es popular para este tipo de operaciones. Pero las razones de este tipo de comercio no radican en su popularidad, sino en su alta volatilidad. Si investigamos la volatilidad de los instrumentos disponibles. Se descubriría que la PLATA es mucho más volátil que cualquier otro instrumento FOREX. El GBPJPY no es el más volátil de los instrumentos FOREX. En consecuencia, los resultados de las estrategias de ruptura del canal en la PLATA serían mucho mejores.
No animo a hacerlo a mi manera. O utilizar mis trucos de CodeBase, no lo necesito. Piensa si has utilizado todas las funciones y por qué lo haces de esta manera y no de otra.
hrenfx:
...hay que investigar todos los instrumentos financieros disponibles. Y haga sus preferencias basándose en la investigación y no en la popularidad o en un nombre bonito.
Por ejemplo, muchos operadores utilizan el GBPJPY para romper canales, porque este par es popular para este tipo de operaciones. Pero las razones de este tipo de comercio no radican en su popularidad, sino en su alta volatilidad. Si investigamos la volatilidad de los instrumentos disponibles. Se descubriría que la PLATA es mucho más volátil que otros instrumentos FOREX. El GBPJPY no es el más volátil de los instrumentos FOREX. En consecuencia, los resultados de las estrategias de negociación de los canales de ruptura en la PLATA serían mucho mejores.
... Piensa si has utilizado todas las posibilidades, y por qué lo has hecho así.
¡Secundado!
El tema es provocador, pero el manifiesto es correcto.
¡+5!
;)
Lamentablemente, tu comentario está motivado únicamente por la animosidad personal. (- no seas tonto...) No sufrir por la emoción en detrimento del sentido común:
No he sido capaz de encontrar un conjunto de herramientas para, al menos, encontrar correlaciones lineales entre muchos instrumentos financieros a la vez. Tal vez no estaba buscando mucho. Acabé poniéndolo en práctica yo mismo.
El sentido no está en la aplicación, sino en la idea de encontrar una relación lineal en el mercado y la posibilidad de su realización.
Lo que los nombres de las herramientas nos dan es la declaración de alguna relación lineal entre algunos instrumentos financieros. No más que eso. (- ¿Qué significa "declaración"? Hay correlaciones reales entre ciertas categorías de instrumentos; las di en tu hilo anterior, no las repetiré.... Estas dependencias se basan en la propia naturaleza de estas herramientas.....) Existe un método sencillo para encontrar esas correlaciones basándose simplemente en el historial de cotizaciones. Se pueden encontrar correlaciones lineales no sólo en FOREX, sino también en otros mercados. Puedes encontrar relaciones lineales en general en cualquier PA. (Es necesario que exista una relación lógica entre los instrumentos para poder utilizar las correlaciones.... Si encuentro una correlación cercana a 1 entre la tasa de 10-y_T-b y la cantidad de cerveza que bebe mi vecino alcohólico, no significa que haya una correlación,... hay una coincidencia, pero no más que eso; si crees que puedes comerciar con esas coincidencias,....???? - TS "Trading by Odds")
Por ejemplo, si tienes 10 TS diferentes. Puede ejecutarlos en el probador y obtener 10 BPs de cambios en la equidad. A continuación, analice estos 10 TP en la relación lineal. Y sobre la base del análisis hablar del grado de independencia de una ST de otra. Puede distribuir de forma óptima el saldo entre 10 TS en función de las características cuantitativas de las relaciones, para negociarlas simultáneamente. (¿Es una alusión al hecho de que además de la optimización por historia se puede incluir la optimización por instrumentos paralelos?)
Además, el tema se creó no para analizar relaciones lineales, sino para entender que hay que estudiar todos los instrumentos financieros disponibles. Y hacer las preferencias en base a la investigación, no en base a la popularidad o a un nombre bonito.
Por ejemplo, muchos operadores utilizan el GBPJPY para romper canales, porque este par es popular para este tipo de operaciones. Pero las razones de este tipo de comercio no radican en su popularidad, sino en su alta volatilidad. Si investigamos la volatilidad de los instrumentos disponibles. Se descubriría que la PLATA es mucho más volátil que otros instrumentos FOREX. El GBPJPY en sí no es el más volátil de los FOREX. En consecuencia, los resultados de las estrategias de ruptura del canal en la PLATA serían mucho mejores. (¿Así que crees que los que necesitan los instrumentos más volátiles no han pensado en estudiar la volatilidad de la plata? O tal vez sean tontos).
No te estoy animando a que hagas lo mismo que yo. (Dime cómo lo haces.... No en forma de teorías abstrusas, sino de forma sencilla...) O usar mi material de CodeBase, no lo necesito. Piensa, ¿has utilizado todas las posibilidades y por qué lo haces de esta manera y no de otra?
Cuando se habla de las correlaciones de las tasas del AUDUSD y del ORO como algo lógico (no matemático) - siendo Australia uno de los mayores productores de oro, esta lógica es toda a nivel de la FA. Esta relación lógica se interpreta de forma subjetiva en el comercio. Simplemente puedes estar de acuerdo o no. Por eso es subjetivo. Cuando se habla de correlaciones matemáticas, se trata de algo objetivo. Las relaciones pueden ser diferentes. La correlación es una de las herramientas (no la ideal) para encontrar esas relaciones. Cuando se habla de falsas correlaciones me resulta difícil citar mejor la wikipedia:
Не являясь доказательством причинно-следственной взаимосвязи, корреляция тем не менее может служить инструментом для выдвижения гипотез о наличии такой взаимосвязи. Ложные корреляции тоже могут быть полезны в процессе исследований, заставляя искать «общую причину» хорошо коррелированных явлений. Наконец, сама статистическая зависимость, даже не являясь причинно-следственной, может быть полезной. Так, первый предутренний восход Сириуса позволяет с хорошей точностью предсказать разлив Нила (что может быть ценным для сельского хозяйства), хотя и не является причиной этого разлива.
Cuando se habla de las correlaciones de las tasas del AUDUSD y del ORO como algo lógico (no matemático) - Australia es uno de los mayores mineros de oro, esa lógica es toda a nivel de la FA. (- ¿De qué estás hablando...? ¿Qué porcentaje del PIB australiano corresponde a la minería del oro? ¿Qué pasaría si Australia se deshiciera de todas sus reservas de oro en el mercado? El oro bajará - los inversores empezarán a deshacerse del oro - empezarán a invertir en fondos (incluidos los fondos estadounidenses como los más importantes) - los fondos empezarán a apreciarse - el dólar empezará a apreciarse - los recursos importados en Australia empezarán a apreciarse - la balanza comercial de Australia se equilibrará con las entradas de dólares por las ventas de oro y las salidas por la compra de recursos caros - el australiano al menos puede mantener la paridad.... Así que AU no ha cambiado, G ha caído; ¿cuál es la relación?) Esta relación lógica se interpreta de forma subjetiva en el comercio. Simplemente puedes estar de acuerdo o no. Por eso es subjetivo. (- No es una cuestión de subjetividad.... Todos son procesos objetivos; lo único que hay que tener en cuenta es que el valor de cualquier activo se ve afectado por decenas de factores, tanto a largo plazo como momentáneos. Y estos factores pueden empujar simultáneamente el valor del activo en direcciones opuestas; el trabajo de los departamentos de análisis de los fondos de inversión y de los bancos es aislar el impacto de todos estos factores, es decir, lo que comúnmente se denomina FA) Cuando se habla de relaciones matemáticas, es objetivo. (- Si en la ruleta, si el negro sale 70 de cada cien veces, ¿significa que apostar al negro es una garantía de éxito en el juego? No, porque en los próximos cien tiempos el negro puede caer sólo 20 veces... Si encontramos parámetros que muestran buenos resultados en el historial, no significa que estos parámetros vayan a ser rentables en el futuro. Si encontramos que en la historia, el 80% de las veces, la subida de la corona noruega ha seguido a una caída de los futuros del maíz, no significa que en el futuro, el 90% de las veces, la subida de la noruega coincida con la del maíz...... ¿Por qué? Porque no existe una correlación real significativa entre el noruego y el maíz.....) Las correlaciones se presentan de muchas formas. Y la correlación es una herramienta (no perfecta) para encontrar esas relaciones. En cuanto a las pseudocorrelaciones, mejor que una cita de la wikipedia me resulta difícil de citar:
(La subida de Sirio es un factor temporal. Sirius no es la causa del derrame del Nilo, pero muestra el momento en que debería producirse el derrame...)