Una correlación muestral nula no significa necesariamente que no exista una relación lineal - página 20
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No, tu razonamiento es erróneo. Sabemos que no existe algo por debajo de cero, pero si postulamos la normalidad para los precios, teóricamente podrían llegar a serlo si empezamos a modelar el desarrollo del proceso de cotización. Así que para eliminar esta posibilidad teórica, los matemáticos se enredan con la lognormalidad. Por cierto, las colas de la lognormal cerca de cero y en el infinito son fundamentalmente diferentes.
La gente ya sabe que, de hecho, la lognormalidad no describe el proceso. El colapso de LTCM lo confirmó :)
No es posible comparar dos Bienes con precios de 1 céntimo y 400 dólares cada uno, pero sí es posible comparar sus logaritmos, ya que estarán separados por una mera constante, eliminando lo que dará, por ejemplo, su gráfico histórico en la misma escala.
No, tu razonamiento es erróneo. Sabemos que no existe algo por debajo de cero, pero si postulamos la normalidad para los precios, en teoría podrían llegar a serlo, si empezamos a modelar el desarrollo del proceso de cotización. Así que para eliminar esta posibilidad teórica, los matemáticos se enredan con la lognormalidad. Por cierto, las colas de la lognormal cerca de cero y en el infinito son fundamentalmente diferentes.
La gente ya sabe que, de hecho, la lognormalidad no describe el proceso. El colapso de LTCM lo confirmó :)
Estás complicando las cosas. Como se ha señalado, las distribuciones no tienen nada que ver, ninguna. Simplemente para pequeños incrementos de precios: log(P(t+1)) - log(P(t)) ~ P(t+1)/P(t) - 1, donde P(t) es el precio. Así que los logaritmos son retornos.
No, tu razonamiento es erróneo. Sabemos que no existe algo por debajo de cero, pero si postulamos la normalidad para los precios, teóricamente podrían llegar a serlo si empezamos a modelar el desarrollo del proceso de cotización. Así que para eliminar esta posibilidad teórica, los matemáticos se enredan con la lognormalidad. Por cierto, las colas de la lognormal cerca de cero y en el infinito son fundamentalmente diferentes.
La gente ya sabe que, de hecho, la lognormalidad no describe el proceso. El colapso de LTCM lo confirmó :)
Estás complicando las cosas. Como se ha señalado, las distribuciones no tienen nada que ver, ninguna. Simplemente para pequeños incrementos de precios: log(P(t+1)) - log(P(t)) ~ P(t+1)/P(t) - 1, donde P(t) es el precio. Es decir, los logaritmos son retornos.
¿Por qué necesitas un logaritmo que se parezca a los incrementos cuando tienes los propios incrementos? Si quiere comparar diferentes activos, utilice porcentajes.
¿Por qué se necesita un logaritmo que se parezca a los incrementos cuando hay incrementos en sí mismos? Si quieres comparar diferentes conjuntos, toma los porcentajes.
La necesidad de la logaritmia se explica en parte en este post.
Antes de comparar los activos (cualquier número) hay que ponerlos a la misma escala. La forma de encontrar los máximos y mínimos de cada activo en cada ventana, y luego transformar, es una chorrada teórica que no tiene nada que ver con la práctica. Y he aquí por qué:
En matemáticas, al construir teorías y resolver problemas prácticos, se pasa de las multiplicaciones (divisiones) a las sumas (restas) de logaritmos.
Como profesional, puedo decir que el indicador de correlación recientemente redactado (sólo dos herramientas financieras) no habría sido posible si no se hubieran utilizado los logaritmos. Sencillamente, sin el logaritmo, la optimización del algoritmo no podría realizarse. Y realmente es el único indicador de correlación que calcula casi instantáneamente el control de calidad para cientos de miles de ventanas deslizantes de cualquier longitud.
Con una ventana deslizante grande sin usar logaritmo el superordenador siempre sería inferior a una solución simple en MQL4. Y esto es sólo para el caso elemental de dos símbolos. Y cuando hay que comparar cientos de símbolos, cada vez se calcula la matriz de covarianza. Sin el logaritmo el problema simplemente no se resolverá por falta de recursos computacionales. Y si se comparan los Activos de forma no estándar, utilizando métodos numéricos (por ejemplo, resolviendo el problema de programación cuadrática), la solución requerirá aún más recursos computacionales.
Si quieres comparar los resultados de tus chorradas teóricas con los planteamientos logarítmicos, hazlo. No habrá ninguna diferencia. Sólo que no podrá comparar cientos de miles de resultados, porque no podrá calcularlos físicamente.
Además, en este foro nadie tomaba incrementos relativos en los cálculos de QC (con QC empezó la discusión), tomaban los absolutos. Lo cual, por supuesto, es fundamentalmente erróneo. Tomar las relativas es un suicidio, por las razones mencionadas anteriormente. Por eso se sugirió hacer un logaritmo preliminar.
P.D. Sé de sobra que se mantendrá en su opinión. Y esto no es ni malo ni bueno.
En una época, tener una regla logarítmica en posesión de un hombre era una indicación de su capacidad.
Ahora sólo hay calculadoras...
;)
La necesidad de la logaritmia está parcialmente expuesta en este post.
Ya he expresado allí mis dudas de que malinterpretes la esencia de la estadística y de las relaciones estadísticas - repetiré lo mismo aquí - no hay ninguna justificación allí, sólo fantasías de aficionado sobre algunos temas matemáticos. Tú mismo has inventado un problema, alejado de la realidad, y lo has resuelto de la manera que sabes.
Y por cierto, tienes un grave error ahí en las cifras. Lo que tú llamas "gráficos con cero MO, una varianza y cero correlación" no lo son. Es decir, ya tiene un error después de la conversión de datos - no puede buscar más. Lo mismo ocurre con su recirculación.
Como profesional, puedo decir que el indicador de correlación recientemente escrito (sólo dos herramientas financieras) no habría sido posible si no se hubiera utilizado la logaritmética.
...diré más, su indicador de correlación es intrínsecamente erróneo. Simplemente ha sustituido la solución de un problema importante por la solución de otro problema. Lo has retorcido.
Además, en este foro nadie tomaba incrementos relativos en los cálculos de QC (con QC empezó la discusión), se tomaban los absolutos. Lo cual, por supuesto, es fundamentalmente erróneo.
Gracias, me reí. El problema de identificar la correlación de los indicadores financieros se encuentra en un plano totalmente diferente.
P.D. Sé de sobra que se mantendrá en su opinión. Y esto no es ni malo ni bueno.
.¿qué hay que hacer? No puedo comprometer mis principios y compartir la opinión de un diletante, que patéticamente (ver http://lurkmore.ru/%D0%9F%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%81) impulsa sus propios delirios (ver http://lurkmore.ru/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C).