Volúmenes, volatilidad e índice Hearst - página 34
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Sigo sin entender qué significa un nuevo tamaño de fila. La fila del análisis R/S es la misma todo el tiempo y su tamaño no cambia. La fila se corta en piezas K. K es lo que yo llamo el tamaño de la regla, no la nueva media.
Probablemente, he cometido una inexactitud al hablar de la media. Me refería a la serie de desviaciones acumuladas, Z(t) en la referencia que sugeriste. A partir de la serie inicial de n puntos, se producen n series de tamaño t = 1, 2, ...,n. Y para cada fila de este tipo, hay una regla - Z(t). Para que quede más claro, para mí cualquier suma acumulada es casi sinónimo de la media, hasta un factor de normalización.
En cuanto a la referencia a la asintótica de Hearst, efectivamente Wikipedia señala que
.... Hasta ahora no se ha presentado ningún código de cálculo de asíntota de Hearst.En cualquier caso, entiendo, Candid, por qué necesitas un tono jocoso y condescendiente. Hasta ahora el hilo está sobrecargado de cualquier cosa menos de resultados y oportunidades para verificarlos. Realmente le deseo lo mejor, espero ver un desenlace. Por favor, hazme feliz.
Hmm, nuestra discusión también sobrecarga el hilo, de ahí el tono. Parece que has pasado por alto uno de los resultados de la discusión: estar de acuerdo en que el Hurst original no es el mejor indicador para nuestros fines. Así que estás haciendo una especie de reconstrucción histórica.
HideYourRichess:
Y por cierto, me preocupan las dudas vagas. Por casualidad no usaste C PRNG en tus experimentos, ¿verdad? Si es así, es un gran error, no se puede utilizar para generar datos para Hearst.
Gracias por su minuciosidad, ha comentado cada punto. Y yo podría haber respondido con lo mismo. Sin embargo, he decidido limitarme a la cita citada. Creo que ahí radica la diferencia fundamental de nuestros enfoques.
Utilicé el MQ PRNG, que no es más que un caparazón del de C. Es decir, desde su punto de vista "es un gran error" y no es adecuado "para generar datos para Hearst".
Aquí la propia formulación de la pregunta me parece completamente inaceptable. Resulta que necesitas datos especiales para Hearst. No funciona con datos no especiales. ¿Qué tipo de indicador es tan selectivo? ¿Qué tiene que ver entonces con las matemáticas?
Vita, por ejemplo, sugirió a Nikolai que calculara a Hearst en un número N del cubo. Aunque Vita nunca admitió cuál debía ser el resultado, se comportó como si fuera muy posible y el resultado debía tener sentido. Y yo le creo.
En cuanto al PRNG, si prestaste atención, realicé el cálculo para tres cantidades: el rango, el módulo incremental y la varianza. Para esto último existe una fórmula estrictamente probada: <D>=N. Esta fórmula era para mí un criterio de corrección de los cálculos. Si los cálculos mostraran que no se cumple, entonces asumiría que los cálculos están mal (sin importar la razón) y no la fórmula. Sin embargo, de nuevo, si se presta atención, los resultados han demostrado que esta fórmula se mantiene para todos los valores de N. Y para Hurst mostraron exactamente lo que era de esperar. Por lo tanto, personalmente no tengo ninguna duda sobre ellos.
Al parecer, tenemos nociones muy diferentes de lo que es un índice de Hurst, de cómo se calcula y de lo que es. No tiene sentido discutir en esta situación. Primero debemos ponernos de acuerdo sobre las nociones. Te sugiero que busques en la wikipedia en inglés y veas lo que dicen al respecto. Vita se refirió a ello en algún momento. He mirado ese enlace y me parece muy correcto. Y simple.
Candid:
Lo tomé como una introducción. Despierta la curiosidad, surgen algunas resonancias, algo cae en el vacío (en el sentido de falta de asociación).Pero la introducción debería ir seguida del texto principal :).
La mera división de la pauta en causa y efecto es totalmente coherente con mis puntos de vista, sólo que en este caso merecen un título y una consideración separados. La disociación de la similitud, la correlación y otras herramientas viviseccionales sugiere más bien una etapa bastante temprana en el desarrollo de la idea, cuando aparte de la sensación de haber captado claramente algo y de imágenes muy generales no hay casi nada.
En general, le gusta bastante el nuevo mundo dibujado a grandes rasgos, pero me gustaría entender qué tiene que ver con la realidad.
El punto muerto está en la discreción de las señales de AT, ese famoso y omnipresente "comprar, vender, fumar bambú", por lo que hay un desfase y otros "pesos" inevitables de la AT. Además, el AT está lleno de contradicciones internas.
Todo comenzó con el deseo de poder, por un lado, escribir libremente los ATS y, por otro, emular el proceso de toma de decisiones de un operador real. Una de las características de la operativa manual (me refiero a la que se realiza sin utilizar indicadores) es la posibilidad de tomar una decisión de forma inmediata en un gráfico, es decir, en cualquier barra. Entonces pensé, ¿cómo puedo enseñar a una máquina tonta lo que yo mismo hago? Además, aquí y allá me encontré con algunas opiniones de que algunas tácticas "manuales" no pueden ser formalizadas.A mediados de 2009 conocí la RNA, entonces eran primitivos perseptrones lineales Reshetov (sin ánimo de ofender). A partir de ese momento empecé a dominar la RNA como medio para las transformaciones no lineales de la PA, ya que sentía en mis entrañas que eso era exactamente lo que estaba buscando.
A esto le siguió el estudio de los algoritmos de optimización en general y de los AG en particular como herramienta para el aprendizaje de redes y como posibilidad potencial de crear sistemas autoorganizados adaptativos con IA (limitados por los fines del comercio, por supuesto). Aquí es donde empiezan a surgir los contornos de la CCI. Una teoría que carece de las contradicciones de la Teoría de Dow y del AT. La teoría en base a la cual se hace posible construir el ATC con señales "analógicas" de compra/venta, es decir, en cualquier momento, construyendo un ATC adaptativo casi "en vivo" absolutamente sin ningún ajuste relacionado con las funciones de negociación del propio ST, excluyendo, por supuesto, los ajustes relacionados con el mantenimiento del servicio.
Los principios básicos de la CCI ya los he expresado repetidamente en varios hilos del foro.Estos son:
-En cualquier momento existe la posibilidad de entrar en posiciones tanto largas como cortas.
-Puede haber posiciones largas y cortas juntas en un momento dado (cada una tiene sus propios objetivos).
-Cada posición tiene limitaciones que identifican de forma única la decisión de operar, como el TP y el SL.
Cada posición tiene su propio "tiempo de vida", limitado esencialmente por el paternoster de cola.
Los principales procedimientos para aplicar el PCC son:
-Preparación de los BP para obtener una distribución sin colas gruesas.
-Construcción a una forma estacionaria en las escalas relativas del patrón.-Análisis de un conjunto de patrones de diferentes TFs (se pueden usar diferentes herramientas, yo uso ANN)
-Formalización basada en el análisis de señales.
Yurixx:
La idea general de la dirección no es objetable. Pero es un programa muy bueno. No será fácil de implementar porque no hay una definición formal de un patrón y, por otra parte, patrones idénticos pueden consistir en diferentes números de puntos.No utilizar la correlación como medida de similitud de patrones podría ser interesante si se propone un método alternativo (y eficiente). Sin ella, el abandono de la correlación podría conducir a un callejón sin salida.
и
Farnsworth:
Realmente no importa si se utiliza MathCAD, MQL o C++. Al final hay que formalizarlo de alguna manera. He investigado los patrones y he investigado a ZZ en el marco del pasado/futuro en vano, sin conexiones. Ninguna. El 0,5 de Hearst lo explica todo.
Masticar una y otra vez el TPP lleva inevitablemente a conclusiones muy interesantes.
Avals:
imha, un patrón o una combinación de ellos en diferentes marcos sólo tiene sentido en un determinado contexto - la fase del mercado. Un patrón no es la causa de un movimiento, sino sólo una señal probable de una transición. El contexto puede ser muy diferente.
Avals:
Aunque utilizo el análisis técnico para tomar decisiones de negociación, hay una serie de diferencias importantes entre mi método y los enfoques de la mayoría de los demás operadores de este grupo. En primer lugar, no creo que muchos operadores técnicos se remonten en sus investigaciones más allá de treinta años, por no hablar de cien años o más. En segundo lugar, no siempre interpreto la misma figura estereotipada de la misma manera . También tengo en cuenta en qué parte del ciclo económico a largo plazo nos encontramos. Esto, por sí solo, puede dar lugar a diferencias muy significativas entre las conclusiones que extraigo de los gráficos y las que obtienen los operadores que no lo hacen. Por último, no considero los patrones gráficos clásicos (cabeza y hombros, triángulo, etc.) sólo como formaciones independientes. Más bien trato de buscar ciertas combinaciones de figuras o, en otras palabras, figuras dentro de figuras. Estas combinaciones más complejas de varias cifras pueden proporcionar señales para operaciones con una mayor probabilidad de éxito.un conjunto de patrones que describen sin ambigüedad la fase actual del mercado está siempre presente.
Candidato:
Tomé esto como una introducción. ......
Pero la introducción debería ir seguida del texto principal :).....En este momento estoy escribiendo un ATC sobre CCI, algunas cosas de la investigación teórica se publicó en la rama sobre la cerradura. He estado publicando algunos de mis hallazgos teóricos en la rama de Bloqueo.
Gracias por tu minuciosidad, has comentado cada punto. Y yo podría haber respondido de la misma manera. Sin embargo, he decidido limitarme a la cita anterior. Creo que la diferencia fundamental en nuestros enfoques está enterrada en ella.
Estaba usando el PRNG de MQ, que es sólo una cáscara de Cish. Así que desde su punto de vista "es un gran error" y no es adecuado "para generar datos para Hearst".
Aquí la propia formulación de la pregunta me parece completamente inaceptable. Resulta que necesitas datos especiales para Hearst. No funciona con datos no especiales. ¿Qué tipo de indicador es tan selectivo? ¿Qué tiene que ver entonces con las matemáticas?
Vita, por ejemplo, sugirió a Nikolai que calculara a Hearst en un número N del cubo. Aunque Vita nunca admitió cuál debía ser el resultado, se comportó como si fuera muy posible y el resultado debía tener sentido. Y yo le creo.
En cuanto al PRNG, si prestaste atención, hice el cálculo para tres cantidades: el rango, el módulo incremental y la varianza. Para esto último existe una fórmula estrictamente probada: <D>=N. Esta fórmula era para mí un criterio de corrección de los cálculos. Si los cálculos mostraran que no se mantiene, entonces asumiría que los cálculos estaban mal (sea cual sea la razón), no la fórmula. Sin embargo, de nuevo, si se presta atención, los resultados han demostrado que esta fórmula se mantiene para todos los valores de N. Y para Hurst mostraron exactamente lo que era de esperar. Por lo tanto, personalmente no tengo ninguna duda sobre ellos.
Al parecer, tenemos ideas absolutamente diferentes sobre lo que es el índice de Hurst, cómo se calcula y qué es. No tiene sentido discutir en esta situación. Primero debemos ponernos de acuerdo sobre las nociones. Te sugiero que busques en la wikipedia en inglés y veas lo que dicen al respecto. Vita se refirió a ello en algún momento. He mirado ese enlace y me parece muy correcto. Y simple.
Has entendido mal mi comentario sobre el PRNG fuerte. No es exactamente "aleatorio", y ni siquiera exactamente "pseudo-aleatorio", así que esperando un conjunto de números "aleatorios" de él, puedes encontrarte con un desagradable conjunto de ciclicidades internas del propio generador. Lo que puede afectar a los resultados. Pero es así, por cierto, si la cuestión de la corrección de los datos de entrada no es muy molesto - no se puede prestar atención a ella.
Y la definición de Hearst de la wikipedia no me sorprendió en absoluto.
Vita:
Deseo mucho éxito, espero ver un desenlace. Por favor, hazlo.
Mi respuesta anterior fue escrita bajo presión de tiempo y en un ambiente bastante nervioso :).
Ahora he releído mis explicaciones sobre las reglas y me he dado cuenta de que no había aclarado nada. Imagina que una persona ha trabajado en algo durante un día y otra durante dos días. Y es posible que no se tenga en cuenta este hecho a la hora de comparar sus resultados. En términos humanos, esto se llamaría un doble estándar, es decir, tendrías dos gobernantes, uno para una persona y otro para la otra.
Del mismo modo, cuando los valores sucesivos de la suma acumulada resultan ser miembros perfectamente iguales de la misma serie, se puede hablar de su regla para cada uno de estos valores.
Pero, por supuesto, no se me ocurriría imponer mis asociaciones a nadie.
Y el desenlace más probable, por desgracia, es un desvanecimiento más o menos gradual de la discusión :)
Y, sin embargo, hay temas que consiguen vivir eternamente, por ejemplo, el de la pesca :)
No has entendido mi punto de vista sobre el PRNG fuerte. No es exactamente "aleatorio", y ni siquiera exactamente "pseudo-aleatorio", por lo que esperando un conjunto de números "aleatorios" de él, puede encontrarse con un conjunto desagradable de ciclicidades internas del propio generador. Lo que puede afectar a los resultados. Pero es así, por cierto, si la cuestión de la corrección de los datos de entrada no es muy molesto - no se puede prestar atención a ella.
Me da la impresión de que no lees los posts. ¿No le basta con que los resultados teóricos y los calculados coincidan? ¿O cree que esa coincidencia puede darse por casualidad?
Oh, vamos. Para el resto de nuestros desacuerdos la situación es la misma: hablamos idiomas diferentes. Dejando de lado las minucias y volviendo a la autosimilitud tenemos: tú crees que la autosimilitud está bien definida por un número, y este número debe ser constante, mientras que el único argumento para la autosimilitud es la similitud de los gráficos en diferentes tf. Y todo esto me parece una simplificación injustificada. ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo? ¿Puede darnos su definición de autosimilaridad?
a FreeLance
Спасибо за превосходную графику.
Ahí es donde vi el modelo.
¡No, no lo hiciste! Fue una ilustración del efecto Slutsky. Intentaba reforzar la palabra con una forma artística, para mostrar que el 99% de la información no cambia al desplazar un paso en MA, es decir, "mostrar" esencialmente una característica integral de la misma serie, a grandes rasgos "en sí". Y no es la mejor opción para construir cualquier estrategia sobre MA.
Pero el modelo es bastante diferente y mucho más complicado
Espero que tenga éxito
Muchas gracias por mis deseos, lo mismo digo :o)
a Joo
Gracias por la reflexión. Lo pensaré.
A FreeLance, Joo
Gracias por los deseos, siento que voy más allá de la primera línea :o) Me parece que tus expectativas son un poco altas. Es toda una tarea y dada mi carga de trabajo - investigación durante al menos 6 meses o incluso 10 en modo opcional.
Tengo mucho que preparar y depurar, empezaré con el cálculo del espectro singular y eso ya después de un viaje de negocios (2 semanas). Así que, entra de vez en cuando... :o)
Y el desenlace más probable, por desgracia, es un desvanecimiento más o menos gradual de la discusión :)
¿Con qué factor de autosimilitud? :о)