Periodos dinámicos para los indicadores - página 7

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nikost >>:


0 вечером в ноябре - ночью минус.

))) ¿Y el gobernante?

Un indicador es una herramienta de análisis, como el ya mencionado termómetro y la regla. Por supuesto, se pueden atribuir funciones predictivas a, por ejemplo, un velocímetro: moviéndose a la velocidad indicada, se puede estimar cuándo se llegará a la meta. De acuerdo, pero ésa es nuestra interpretación: el velocímetro no sabe una mierda al respecto, igual que nosotros no sabemos "si llegaremos").

Lo mismo ocurre con los llamados indicadores "adelantados". Es como poner un mismo kilómetro en el velocímetro y como resultado nos muestra el tiempo hasta el objetivo.

De todos modos, si hablamos de indicadores, merece la pena hablar de la precisión con la que reflejan lo que se quiere seguir.


===

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!!!!!!!!!!

¡Avals! ¿Eres telépata? (No es así, yo mismo nunca me he dado cuenta). Me refiero al ejemplo del velocímetro... Eh. Ahora no creerán que me lo he inventado yo... )))))))) Buggahaha!))

 
Svinozavr писал(а) >>

¡Avals! ¿Eres telépata? (Yo no, nunca me he fijado en eso). Me refiero al ejemplo del velocímetro... Eh. Ahora no creerán que me lo he inventado yo... )))))))) Buggahaha!))

Propongo que se considere coautoría :)

 
Avals >>:

предлагаю считать соавторством :)

Estoy de acuerdo)))

¡Mierda! Cuando vi tu post, al principio pensé que había publicado una locura. Me preocupé por mi propia cordura.

Cuando leí y entendí que lo habías escrito tú, me asusté aún más... )))))))))))))

 
Un poco sobre el velocímetro.
Si se analizan las lecturas de los 1s anteriores, habrá poca o ninguna información sobre el movimiento futuro del coche.
Si se analizan las lecturas durante 1 hora, tampoco hay mucha información.
Y si se analiza el historial de lecturas del velocímetro durante 2 años, se puede evaluar el estado del motor, los neumáticos, las pastillas de freno, etc. con una probabilidad muy alta, es decir, se determinará el "estilo de conducción". Y, por tanto, se puede concluir que si a tal o cual aceleración le sigue un frenazo, se considera una cadena de acontecimientos a lo largo de varios intervalos de tiempo (ventanas), y cuantos más sean, mejor.
Es decir, es imposible cambiar adecuadamente de forma dinámica los periodos de los indicadores sin tener (y/o) analizar el historial de sus lecturas.

HH Esto es sólo un pensamiento en voz alta.
 
Parece que los gráficos de equivolumen no me interesaban mucho :)
Es cierto que no los he construido yo mismo, pero he pensado que podría funcionar como opción de adaptación.
Entiendo correctamente, el propósito del autor es ver los cambios esenciales dentro de la vela:
si hay algo interesante en una vela, la dividimos en N más pequeñas y si no hay cambios, fusionamos N velas en una?


Yo mismo probé como indicador adaptativo un banco de filtros de paso bajo FIR. El primer filtro fue construido por N velas (la frecuencia más baja), el segundo por N\2 velas, el tercero por N\4, etc. hasta 1 vela. Para cada filtro he calculado la desviación estándar del gráfico para su periodo. Elegí un filtro para el indicador en este momento que satisface el valor RMS y es la frecuencia más baja. No he conseguido nada útil :)

 
joo >>:
Немного про спидометр.
Если проанализировать показания в течении предыдущей 1с, информации о будущем движении авто будет немного, вернее вообще не будет.
Если проанализировать показания в течении 1ч, информации будет также немного.
А если проанализировать историю показаний спидометра лет 2-х, можно с очень большой вероятностью оценить состояние двигателя, покрышек, тормозных колодок и т.д., т.е будет определен "стиль езды". А значит, можно делать выводы, что если типа после такого то ускорения последует торможение, рассматриваются цепочки событий за несколько промежутков времени (окна), и чем их больше, тем лучше.
Т.е., невозможно адекватно менять динамически периоды индикаторов не имея (и/или) не анализируя историю его показаний.

ЗЫ Это так, мысли вслух.

Y si tomamos el dt, ¡¡¡obtenemos casi un 100% de predicción!!! ))

===

Sí. ¿No estarás mezclando cuentakilómetros y velocímetro en uno solo?

 
Svinozavr >>:

А если мы возьмем dt, то мы получим практически 100% предсказатель!!! ))

===

Да. Вы не мешаете в одно одометр и спидометр?

Bueno, en realidad no me refiero sólo al velocímetro, sino, en general, a todos los sensores imaginables que se pueden instalar en un coche. :)

Y sobre el dt, no me refería a eso. Quería decir sobre las cadenas de eventos y el área posterior de posibles movimientos posteriores del coche. Es absolutamente imposible predecir la trayectoria posterior con absoluta certeza, pero la zona probable de trayectorias es bastante posible.

 
Svinozavr писал(а) >>

Dime, ¿qué previsión da el termómetro?

El indicador está indicando. El estocástico, por ejemplo, indica que tal es el caso, el precio en una barra dada se posiciona así entre el máximo y el mínimo de las últimas %K barras. Eso es todo.

A partir de este momento es tu interpretación. La conclusión que saques y la decisión que tomes a partir de esta información es cosa tuya, de tu TS.



Peter, es un poco triste escucharte decir esos pensamientos "profundos". Quién te ha dicho que el uso de un indicador consiste en utilizar únicamente su último valor. ¿Eres fan de la barra cero? ¿Sólo mira el mercado a través de su estrecha ventana? De verdad, es ridículo.

El indicador por sí mismo no aporta nada en el mercado. ¿No conoces esta perogrullada? Pero un buen indicador junto con el conocimiento de sus propiedades y capacidades, así como una determinada tecnología de su uso pueden ser el núcleo de la ST y la fuente de beneficios. Por eso, cuando digo que "la función objetivo del indicador debe ser la estimación de la fiabilidad de la previsión", es obvio que esta previsión no la hace el indicador, sino que sale de él. Y el algoritmo para esta predicción es la propia interpretación que hice, sin la cual no ocurre nada en absoluto en el mercado: no se abren ni se cierran órdenes, no se estiman TP y SL, no se toman decisiones sobre riesgos, pares, plazos, tácticas, etc. Y no depende de si toco con las manos o he formalizado mi interpretación en MTS.
Y escribes "tu interpretación" con tanta entonación como si fuera algo totalmente despectivo para un verdadero comerciante. :-)

 
joo >>:
Т.е., невозможно адекватно менять динамически периоды индикаторов не имея (и/или) не анализируя историю его показаний.

ЗЫ Это так, мысли вслух.

Muy buena idea! Pensé que estaba implícito "por sí mismo". mientras no tengamos criterios para evaluar y cambiar el periodo del indicador, nosotros mismos actuamos como un "gestor" seleccionando los parámetros del indicador. Por supuesto, al aplicar diferentes algoritmos debemos evaluar la precisión de la nueva imagen creada por el indicador que corresponde a nuestra estimación de los datos históricos. Este es sólo un pequeño paso hacia una red neuronal normal y algoritmos genéticos ;)

Pero no me gustaría hacerlo. Como sabes, una red neuronal no aprende por sí misma. La selección de los pesos, las funciones de activación de las neuronas y la topología de la red es una tarea aparte. Y debe hacerse conscientemente. Así que volviendo a la pregunta original... Y el ejemplo con el velocímetro me parece muy bueno: vayas donde vayas, debemos entender que la aguja del velocímetro tiene inercia y la velocidad real después de un impulso forzado la mostrará en unos segundos y puede que en algún momento se desplace más por la escala que la velocidad real y entonces tenerlo en cuenta durante la conducción. Por eso "insté" a analizar la cuestión sin referencia al perfil del vehículo, para investigar la cosa en sí misma y comprender los límites de sus posibilidades y su controlabilidad.

 
Aquí es probablemente algo similar a lo que estaba hablando. Tomamos el RSI y dividimos el gráfico en secciones donde está por encima o por debajo de 50 (para mayor claridad - restar 50 para obtener un histograma justo). Ahora contamos el RSI dentro de cada sección y elegimos la longitud del período igual al número actual de barras en la sección actual. Parece que no vimos nada nuevo, pero el primero en la trama se hizo "más pronunciado" :) 

#property copyright "Copyright © 2006-201, Sergey Kravchuk"
#property link      "http://forextools.com.ua"

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_maximum 55
#property indicator_minimum -55
#property indicator_color1 CLR_NONE
#property indicator_color2 CornflowerBlue
#property indicator_color3 Navy
#property indicator_style1 DRAW_NONE
#property indicator_style2 DRAW_HISTOGRAM
#property indicator_style3 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 0
#property indicator_width2 10
#property indicator_width3 1

double LeftBars[];       
double Values[];       
double DynValues[];

extern int FixedPeriod  = 26;
extern int PriceType    = PRICE_CLOSE;
extern int MinPeriod    = 5;
extern int SmoothPeriod = 5; 

int init()
{
  IndicatorBuffers(3);
  SetIndexBuffer(0, LeftBars);
  SetIndexBuffer(1, Values);
  SetIndexBuffer(2, DynValues);
}


int start()
{
  int i, LeftBar;

  Values[Bars-1] = 0;
  for (i = Bars-2; i >= 0; i--)
  {
    Values[i] = iRSI (NULL, 0, FixedPeriod, PriceType, i) - 50;
    if ( (Values[i] > 0 && Values[i-1] <= 0) || (Values[i] < 0 && Values[i-1] >= 0) ) LeftBar = i;
    LeftBars[i] = LeftBar;
  }
  
  for (i = Bars-2; i >= 0; i--)
  {
    int DynPeriod = LeftBars[i] - i; 
    if ( DynPeriod < MinPeriod ) DynValues[i] = 0;
    else DynValues[i] = iRSI (NULL, 0, DynPeriod, PriceType, i) - 50;
  }
}
Y aquí está la imagen: la línea azul delgada es el RSI dinámico.


De forma muy convencional: cuando observamos una gran diferencia entre "dinámica y estática" - es "cambio de mercado". cuando empiezan a acercarse - es "preparación para el cambio de mercado".
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