Periodos dinámicos para los indicadores - página 4
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Боюсь, что из-за глобальности проблемы (выделено в цитате) все опять сползет к своеобычным спорам, от которых уже на форум порой заглядывать не хочется. Буду рад ошибиться. (Может, Дед Мороз все же есть?)))
MetaQuotes debería proponer una idea para que cada topicstarter sea un moderador de pleno derecho en su propio hilo (justo por debajo del rango de un moderador de archivo).
Creo que esto mejoraría la calidad del foro.
С каждым идея не пройдет, это точно. Вот если участник "условно заслуженный" - то вполне возможно.
¿Qué sentido tiene?
Los hilos idiotas se ahogarían en su idiotez. Eso es algo bueno. Sería fácil distinguirlos, más fácil que ahora.
Habría menos inundaciones en los hilos sanos, lo que también es estupendo.
¿Dónde está el problema?
С каждым идея не пройдет, это точно. Вот если участник "условно заслуженный" - то вполне возможно.
El derecho siempre se puede quitar. Lo que se borra son los hilos más idiotas. Y en este caso, sería aún más fácil y sin el riesgo de borrar algo útil.
С каждым идея не пройдет, это точно. Вот если участник "условно заслуженный" - то вполне возможно.
Bueno, no es una receta universal, pero al menos se podrá decidir qué tipo de inundación es aceptable en un hilo y cuál no :). En general, las verdaderas discusiones de negocios suelen tener propiedades de autolimpieza, imho :)
¿Inundaciónmmmmmm? https://www.mql5.com/ru/forum/22/
Вообще по настоящему деловые обсуждения свойствами самоочистки часто обладают, имхо :)
Exactamente.
Lo mismo ocurre a la inversa, por lo que las diferencias de rama más/menos aumentarán drásticamente.
Lo cual es (creo) algo bueno.
Именно.
Обратное тоже верно, так что различия "плюс"/"минус" веток резко возрастут.
Что (я считаю) хорошо.
Mm-hmm. Y el mundo se dividirá en morlocks
y aquellos, cómo se llaman, que comían fruta y llevaban togas. // encontrado - eloi.
Угу. И мир поделится на морлоков
и этих, как их, которые фруктами питались и в тогах ходили. // нашел - элои.
Paz, eso es poco probable. El foro... puede o no compartir. Ambos son buenos... en diferentes sentidos. :)
La pregunta es diferente:¿existen algoritmos adecuados de ajuste dinámico (en el buen sentido) de la duración del período de uno u otro indicador de AT "en la naturaleza" y, respectivamente, la pregunta está relacionada con ella:cuando se puede considerar que el período del parámetro anterior ha terminado, y desde la barra actual debemos elegir un nuevo valor. Si hay alguno, me gustaría discutir su uso.
Las dos cuestiones son demasiado generales y abstractas para ser discutidas de forma práctica y fundamentada. Así que lo único que queda es filosofar, esperando que nadie tire piedras.
1. En mi opinión, existen algoritmos adecuados, incluso para la época. Sin embargo, no podemos separar esta cuestión de la pregunta relacionada "¿hay TS adecuadas o rentables? Así que mi respuesta es positiva sólo porque creo que existen STs rentables. Y, como mucha gente aquí, creo que la ST será adecuada al mercado y, por tanto, rentable sólo si se basa en explotar sus regularidades. Que sean estadísticos o deterministas es otra cuestión.
Bien, si asumimos que se detecta tal patrón, entonces está claro que su esencia es la conexión interna de las variables y los parámetros del mercado. Si la TS tiene sus propios parámetros (no puede ser de otra manera, porque cada trader tiene al menos sus propias ideas sobre la rentabilidad (TP), el riesgo (SL), el horizonte, etc.), está claro que estos parámetros deben estar armonizados con el patrón utilizado.
Y si el mercado no tiene regularidades, entonces no tiene sentido hablar de estrategias, tácticas, algoritmos, etc.
2) En mi opinión, si nos atenemos al punto de vista expuesto, es absolutamente imposible debatir la segunda cuestión aislada de la ST. Especialmente - "la metodología de su uso".
Sólo que, ya sabes...) es algo fundamental para todo el tema relacionado con el comercio en general. No sólo para el "período dinámico". Por cierto, ¿por qué te centras tanto en el periodo? Hay algunos indicadores en los que el parámetro es un umbral, como en mi ZZ.
En general, por supuesto, los otros parámetros no son peores que el período. Sin embargo, pueden ser muy diferentes. Pero el periodo, estoy seguro, estará presente en cualquier TS. Y esto es precisamente porque está directamente relacionado con los parámetros antes mencionados de un comerciante - la rentabilidad de TS y el horizonte de comercio. En este sentido, el ajuste del periodo no es en absoluto un ajuste. A diferencia del ajuste de periodo de una muñeca, que hace que su comportamiento se corresponda temporalmente con el del mercado.
Por cierto, para ZZ se considera que el umbral es el mismo que el periodo de ondulación. :-)
*
Dado que casi nadie va a publicar aquí una ST más o menos fundamentada, para discutir su algoritmo, propiedades dinámicas, posibilidades de adaptación, etc., lo único que queda es "pensar fuera de la caja" y llevar a cabo "argumentos peculiares". :-)))
PS
Ah, sí, y a trabajar, a trabajar y de nuevo a trabajar en la propia ST.