Periodos dinámicos para los indicadores - página 2

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Svinozavr писал(а) >>
Y el sencillo enfoque que he descrito puede aplicarse a cualquier cosa con longitud de muestreo. Si necesita algo más complicado, hay un indicador de control especial - MsterSlave (ver en la base).

El periodo, en general, es un valor discreto. Esto no es muy conveniente, y para la adaptación dinámica (imho) no es adecuado en absoluto.
Desde este punto de vista, es mejor seleccionar los indicadores que permiten hacer la adaptación continua.
Por ejemplo, la SMA no es adecuada para ese fin, mientras que la EMA sí lo es.

 
El indicador se basa en el isomorfismo de los movimientos de los precios en la TF de M15 a W1. El periodo dinámico de cada TF es el número de barras por mes (MN1). La previsión actual es que el euro suba frente al dólar a medio plazo.

 
Yurixx >>:

Период, вообще говоря, дискретная величина. Это не очень удобно, а для динамической адаптации (имхо) вообще не подходит.
С этой точки зрения лучше выбирать такие индикаторы, которые позволяют сделать адаптацию непрерывной.
Например, SMA для этого не подходит, а ЕМА подходит вполне.

¿A qué llama usted "adaptación continua"?

Tal vez lo que quiere decir con continuo es que sólo la prevalencia está involucrada en la EMA. Pero este es un caso privado.

Aquí están, por ejemplo, dos MAs: la roja es la SMA y la azul es la EMA. El principio de adaptación es el mismo y está descrito anteriormente. Los períodos (o el período reducido para EMA) varían de 3 a 111 (subventana inferior). Naturalmente, con el SMA se recalcula toda la muestra, con el EMA sólo se recalcula el factor de ponderación del nuevo valor k y la retroalimentación (1-k) de la barra EMA anterior a partir del otro coeficiente. Por supuesto, soy consciente del hecho de que si se utiliza iMA para EMA, se recalculará sobre toda la historia si se cambia el período dinámicamente. Para evitarlo, se utiliza un cálculo integrado.


Sí... de todos modos no es tan útil por razones fundamentales. Aunque es mejor que nada...

 
artikul >>:
Моя последняя разработка )))

bueno, hay otro hilo para este tipo de posts ;)
Aquí no me gustaría presumir de los resultados, sino discutir las posibles formas de conseguirlos

 
ForexTools писал(а) >>

bueno, hay otro hilo para este tipo de posts ;)
aquí queremos discutir las posibles formas de obtener resultados, no presumir de ellas.



Voy a añadir. con "predicciones" - aquí - https://www.mql5.com/ru/forum/120287

 
O aquí hay otra. Dos clásicos del umbral ZZ. El azul es con un umbral duro de 10pts, el púrpura es con un umbral dinámico calculado como un rápido 3*ATR(5), suavizado por la atenuación EMA(444). El umbral inferior también está limitado a 10 pps. El indicador de control del umbral se encuentra en la subventana inferior (línea discontinua azul superior).
 
Svinozavr >>:
Два классических пороговых ЗЗ. Синий - с жестким порогом в 10 пп., фиолетовый - с динамическим порогом

Bueno, ¡es una gran ilustración! los pinchazos absolutamente obvios (para el ojo y la mente humana) de la zZ azul se eliminan mediante la aplicación "automática" de la dinámica. es decir, la idea es correcta :)

 
ForexTools >>:

ну для таких постов есть другая ветка ;)
здесь бы хотелось не похватстаться результатами, а обсудить возможные пути их получения


Es que el indicador aún no está listo. ))) Sólo se han implantado dos líneas y se esperan 8. ))) Hablamos más tarde. )))

 
ForexTools писал(а) >>

Bueno, ¡qué gran ilustración! los picos completamente obvios (para el ojo y la mente humana) de la zZ azul son eliminados por la aplicación "automática" de la dinámica. así que, la idea es correcta :)



Para el esteta comerciante ZZ azul es mejor, pero ¿más dinero? Tengo una idea desde hace tiempo: cuando llegue una nueva barra, optimizar el TS y luego resolver el tema de la posición. Hace tiempo que tengo esta idea: con la llegada de un nuevo bar optimizamos el TS, y luego solucionamos el tema de la posición. Deberíamos hacer lo mismo en todos los bares (o n bares). ¿Será una ST adaptativa? Me gustaría ver el dictamen.
 
faa1947 >>:


Для эстетствующего трейдера синий ЗЗ лучше, а денег больше стало?. Адаптировать нужно ТС а не параметры настройки индикаторов. У меня давно такая идея: с приходом нового бара оптимизируем ТС, а затем решаем вопрос с позицией. И так на каждом баре (или n-барах). Будет ли это адаптивной ТС? Хотелось бы увидеть мнение.

))) De eso estamos hablando.

Otra cosa es que los indicadores se desarrollen con un propósito muy específico: mostrar el estado deseado del mercado, que luego se utiliza en el TS. En este caso, el objetivo era encontrar un canal adecuado para una ruptura del TS.

He creado tantos indicadores de ese tipo en tantos años que ni siquiera los recuerdo. Puedo decirte una cosa: aquí no hay ningún "grial". Mejor, sí, pero no fundamental. En el marco de la desesperanza general). De todos modos, hace dos años que prácticamente no lo hago. Así que... Transferí algunos de mis antiguos a MT desde Metas y Omegas.

En resumen, como fue puesto por el topicstarter sub, y trató de responder. Aunque con ZZ un poco de lado - no hay din.period (hay un umbral). Y la auto-optimización de los EAs es, ya sabes, un tema bastante diferente.

Sin embargo, para responder a la pregunta, y si tiene algún sentido, entonces, repito, sí, pero no debemos esperar una mejora dramática. En mi opinión, dentro del paradigma de las series de precios en el tiempo, esto no es realista.

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