Probabilidad de negociación - página 9
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En general, para entender lo que es la probabilidad, hay que imaginar que así es como la nieve hace tales "deslizamientos" a causa del viento, aquí está la "distribución" y la no uniformidad - la teoría de la probabilidad es "en esencia" - "la estadística en el tiempo".
Un profundo error de concepto. A principios de los años 900, Lenin escribió un libro muy bueno llamado "Materialismo y Empiriocriticismo" . Nadie lo ha refutado. Pero la economía del comportamiento está en pleno apogeo.
Tú y yo tenemos puntos de vista demasiado diferentes sobre la economía y su relación con el comportamiento real de los precios. Por lo tanto, creo que no tiene sentido seguir discutiendo sobre este punto.No he leído a Lenin y no creo que sea necesario leerlo.
Вообще чтобы понять что такое вероятность - надо представить себе - вот как снег наметает такие "горки" из - за ветра, вот тут и "распределение" и не равномерность - теория вероятности это "по сути своей" - "статистика во времени".
Palabras de oro, pero el punto principal de mi lógica es la relación de la curvatura del intervalo de tiempo. Como la derivada calculada de la duración del segundo ciclo, a partir de los resultados (estadísticas) del primer ciclo. Mueve el eje del segundo ciclo, en la dirección de las posiciones negativas, y volverán a cruzarlo en una proporción de 50/50. Y una parte de las posiciones del primer ciclo ya se mantiene (+), lo que hace que el total sea el beneficio de equilibrio.
No es ningún secreto en este foro que una predicción precisa es poco probable (aunque no voy a ser tan categórico),
de ahí el enunciado del problema o más bien el tiempo del problema previamente establecido_abierto|dirección|tiempo de cierre
se convierte en tiempo de apertura|dirección|(establecer TP y SL).
Ahora la esencia de la pregunta: ¿qué es mejor: un small_stop loss|big_stop profit o small_stop profit|big_stop loss ?
Teóricamente, cuanto menor sea la retirada, menor será la pérdida o el beneficio (por variaciones),
pero cuanto más lejos esté el nivel, menos probable será que se pueda alcanzar por acumulación.
No creo que este sea el problema a resolver. Si tenemos una probabilidad de dirección del movimiento, entonces simplemente mantenemos una posición en la dirección más probable, obtenemos un sistema de inversión que no necesita paradas (paradas en caso de fuerza mayor). O bien, estimamos la probabilidad del trato con algún TP y SL, podemos con diferentes variantes de TP/SL, y negociar el trato con la mayor probabilidad de un resultado favorable.
Pero esto es sólo para que conste, de paso ....)
Как по мне вообще не "та" постановка задачи. Либо мы имеем вероятность направления движения, тогда просто держим позицию в наиболее вероятном направлении, получаем переворотную систему которой и стопы ни к чему (стопы на случай форсмажоров). Либо, мы оцениваем вероятность сделки с некоторыми ТП и СЛ, можно с различными вариантами ТП/СЛ, и торгуем сделку имеющую наибольшую вероятность благоприятного исхода.
Но это так к слову, мимо пробегал....)
Justo, el desarrollo de la probabilidad direccional es la segunda parte, al principio se necesita una salida de posición estadísticamente fiable.Aunque parezca la carreta antes que los bueyes, pero el orgullo de UkrAvtoProm "Zaz-968" es la prueba de que el esquema es viable :o)
Как по мне вообще не "та" постановка задачи. Либо мы имеем вероятность направления движения, тогда просто держим позицию в наиболее вероятном направлении, получаем переворотную систему которой и стопы ни к чему (стопы на случай форсмажоров). Либо, мы оцениваем вероятность сделки с некоторыми ТП и СЛ, можно с различными вариантами ТП/СЛ, и торгуем сделку имеющую наибольшую вероятность благоприятного исхода.
Но это так к слову, мимо пробегал....)
No puedo entender por qué esta medición de la gama de movimientos de precios en las paradas o los beneficios?
Desde el principio escribí que cuanto mayor sea el número de instrumentos implicados, más fuerte será la tendencia a promediar. He optado por esta vía porque es imposible obtener desviaciones catastróficas. El uso de topes o beneficios no juega a su favor, sino al de la DC.
Personalmente ( una vez más ) me gustan los planteamientos ( visión ) de Getch para la solución, él está en ese hilo, recuerda cuando todo el mundo empezó a reírse de nuevo ( comportamiento extraño ) así que sugirió que ampliáramos el problema más allá - si tenemos una distribución uniforme en el momento de la apertura y de tipo venta/compra obtenemos lo siguiente "regularidad" ( dimensiones => determinan la probabilidad), pero si cambiamos ( en USTED ( y en mí) ESTO ES LO QUE HACEMOS) esta distribución, digamos sólo un tipo para empezar, que la VENTA caiga más a menudo que la COMPRA, que sea P_Venta = 0.65 y P_Buy = 1 - P_Sell, entonces naturalmente, intuitivamente está claro que esta regla debería dejar de funcionar. Pero, ¿dejará de funcionar? Esa es la pregunta, y la respuesta es de hecho muy importante, porque nos permite entender si nuestros esfuerzos tendrán sentido o no.
*** Oh... Personalmente no sé la respuesta a eso. O creo que no sé - tal vez, y por lo que a veces sucede - detrás de la redacción comienza a parecer que hay algo complicado, pero resulta - que sólo tiene que hacer una simple mosca. :))
No consigo entender por qué mide el rango de movimientos del precio en paradas o beneficios?
son salidas, un elemento de AT - niveles de precios después de los cuales la ventaja estadística ya no nos satisface. La AT opera sólo con eventos en el espacio precio-tiempo-volumen y la entrada/salida se define en estas dimensiones. La salida por TP y SL utiliza sólo una dimensión - el precio, es simplemente más conveniente e históricamente y ha sido apoyado por los corredores durante mucho tiempo.