Avalancha - página 66
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La idea no es mía, pero tienes razón - de esta manera la Avalancha siempre entra. Pero la Avalancha es armónica y reacciona automáticamente al mercado en proporción a su impacto. Cuanto más fuerte sea la oposición del mercado (o AC), mayor será su pérdida.
Si la primera orden (de volumen inicial) se dispara y el precio se mueve obedientemente en la misma dirección cuando se opera en modo simple (entrando en el corredor), usted cierra tranquilamente su beneficio y mueve sus órdenes a nuevas posiciones. El beneficio no es grande debido al pequeño volumen del pedido inicial.
Si el precio se da la vuelta, luego otro, y luego otro, tratando de resistirte - entonces el mercado se mete en una situación aún peor. La "avalancha" aumenta el volumen de órdenes de forma exponencial con cada inversión y cuando .......
para... no más, te has detenido en lo principal, lo siguiente es la dulce fantasía. Estoy de acuerdo en que el "y cuando" puede no llegar y los retrocesos pueden continuar. Es la cantidad de ellos (el mal) lo que hay que tratar.
No me des una patada, puede que sea una tontería, pero es sólo a efectos de "lluvia de ideas"... Si tenemos un corredor estándar, la colocación de la orden, el algoritmo de aumento de volumen, para llegar al nivel b / y, que está a una distancia de las fronteras "corredor", igual a su anchura ... En la apertura de la primera posición y de las siguientes, se debe utilizar la orden pendiente de aumento de volumen. Bajo esta condición, cuanto más lejos pase el precio en la dirección que deseamos, más se acerca una orden pendiente opuesta, por lo que cuando se dispara, obtenemos una reversión, pero con un volumen proporcionalmente menor de la posición opuesta y con menor pérdida bloqueada... Algo como esto .... Necesito reunir papilla en mi cabeza :)
Es decir, la idea es que cada pip en nuestra dirección, quita un pip de posible pérdida bloqueada por el movimiento del precio que no está en nuestra dirección...
стоп... дальше не надо, Вы остановились на главном, дальше сладкие фантазии. Согласитесь, что "и когда" может и не наступить, а развороты могут продолжится. Именно с их количеством (зло) надо бороться.
Los giros no pueden continuar indefinidamente, de lo contrario cualquiera obtendría beneficios continuos colocando órdenes invertidas (Buy Limit y Sell Limit) en los límites del canal con Take Profit en el límite opuesto del canal. Un gran número de retrocesos son la excepción. Puede minimizarlos aumentando agresivamente el volumen opuesto - entonces el beneficio comenzará después de que el precio pase a pocos puntos de la frontera del canal. Por ejemplo, dada la distancia entre las órdenes de 40 puntos y el volumen inicial de 0,01, es necesario establecer una orden opuesta con el volumen 41 veces mayor que la orden inicial (es decir, 0,41), con el fin de obtener un beneficio después de que el precio haya pasado UN punto de la frontera del canal. Y el beneficio será un volumen enorme, ¡40 veces mayor que el inicial! Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de que, al colocar accidentalmente una orden, para llegar a la posición ideal el precio no se mueva ni un solo punto más, sino que se invierta y vaya 40 puntos en la dirección opuesta?
Сильно не пинайте, может глупость горожу, но это исключительно в целях "мозгового штурма"... А если при стандартном корридоре, расстановке ордеров, алгоритма увелечения их объема, для достижения уровня б/у, который находится на расстоянии, от границ "корридора", равном его ширине... при открытии первой и последующих поз, использовать трейлинг отложенного ордера увеличенного объема. При таком условии, чем дальше пройдет цена в нужном нам направлении, тем ближе подтянется противоположно направленный отложенный ордер, соответственно при его срабатывании мы получаем разворот, только уже с пропорционально уменьшенным объемом противоположной позы и уменьшенным локированным убытком... Как то так.... Надо собрать кашу в голове:)
Habrá un desequilibrio de órdenes colocadas a diferentes distancias y diferentes posiciones de precio. Sólo se puede sacar la primera orden que falló después de que se activara la orden inicial - hasta que se forme un canal, se puede reducir. Esto ya se ha tratado en el hilo.
Сильно не пинайте, может глупость горожу, но это исключительно в целях "мозгового штурма"... А если при стандартном корридоре, расстановке ордеров, алгоритма увелечения их объема, для достижения уровня б/у, который находится на расстоянии, от границ "корридора", равном его ширине... при открытии первой и последующих поз, использовать трейлинг отложенного ордера увеличенного объема. При таком условии, чем дальше пройдет цена в нужном нам направлении, тем ближе подтянется противоположно направленный отложенный ордер, соответственно при его срабатывании мы получаем разворот, только уже с пропорционально уменьшенным объемом противоположной позы и уменьшенным локированным убытком... Как то так.... Надо собрать кашу в голове:)
т.е. мысль такова, чтоб каждый пипс в нашу сторону, отнимал пипс от возможного локированного убытка от движения цены не в нашу...
Ya existe una opción similar... Uno de los miembros del foro me ha escrito en persona... charlamos... casi ha terminado exactamente esta versión. Ni peor ni mejor...La diferencia es que es mucho más rápido entrar en loki... ...y los de varias ramas... Si el precio ha llegado a donde tiene que llegar, salta más rápido... Y si no va a donde debe ir, se desprende mucho más rápido.
Los mismos huevos pero más peludos...
La flexibilidad de pensamiento es buena. Sólo que, por desgracia, son los mismos huevos sólo que de lado. No has obtenido beneficios. Esto es 0. Ha cubierto una posición con Takei, y la otra, igual en número de pips, sólo que con pérdidas, no. Además, por el contrario, artificialmente, has añadido a tus problemas, como una "segunda rodilla de martín" sobre nada. Compare la misma situación, sólo que con una orden de compra o de venta. Por ejemplo, usted ha adivinado, y no hay necesidad de darse la vuelta, y con calma cerca de tomar. Supongamos que no, entonces la rodilla. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda variante? ¿Cuando en la segunda sacas un beneficio del 50%, y en la tuya ( la primera variante) te metes siempre en martin?
Ya existe una variante similar. Uno de los miembros del foro me escribió en un mensaje privado... charlamos... casi ha terminado exactamente esta variante. Ni peor ni mejor...
La diferencia es que es mucho más rápido entrar en el loki... ...y los de varias ramas... Si el precio ha llegado a donde tiene que llegar, salta más rápido... Y si no va a donde debe ir, se desprende mucho más rápido.
Los mismos huevos pero más peludos...
en una pausa posterior, ¿cambió el nivel de b/o? No debería. Otro punto... La anchura del corredor debe ser constante, es decir, cuando se dispara la orden trailing stop-loss (con un lote proporcionalmente disminuido), la opuesta debe fijarse a una distancia igual a la anchura del corredor inicial.
Estoy absolutamente de acuerdo con usted. Creo que la alternativa descrita anteriormente es mejor. La primera orden de mercado se abre utilizando el análisis de mercado y luego se compensa con órdenes de bloqueo según el algoritmo de avalancha. No hay una carrera inicial en vacío como en una avalancha clásica. He dado una imagen de la carrera con el período de 01.01.09 arriba.
Si la memoria no me falla, sugeriste una tendencia en ZZ, creaste un hilo aparte... En mi opinión, su método fue criticado objetivamente. Pero esta tercera es importante para mí personalmente, me interesa su Asesor Experto, es un patrón 1-2-3. ¿Lo conoces? Tengo la opinión de que va bien con "avalancha" o viceversa.
Aferrarse a un nivel de precios concreto es el peor de los males, en mi opinión... El precio puede alcanzar este nivel en un par de años, o incluso nunca.
La anchura del pasillo es, por supuesto, constante... Pero hay un truco más... No puedo explicar el TS en su totalidad, por razones obvias - yo no era el autor... Si abstractamente - hay rellenos por tendencia... Es decir, casi siempre sale... Es difícil entrar en un margen... Pero las detracciones hasta ahora son muy grandes - esto no es bueno.
если память не подводит Вы предлагали по ЗЗ тренд, ветку отдельную создавали... На мой взгляд Ваш метод объективно подвергся критике. Но эт третье, лично для меня важна мысль, с Вашей подачи присматриваюсь к индикатору- патерн 1-2-3. Знакомы? Есть мнение, что он органично подходит "лавине" или наоборот она к нему.
No... No es él sobre el zigzag... es Kharko... Es que los apodos son muy parecidos :) y yo también los confundí al principio :)