Avalancha - página 65
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Здесь многое ещё зависит от способа выхода из рынка. У меня используется простой, я его описал выше. Можно сделать по варианту предложенному JonKatana или сделать расчётный ТП с использованием фибо уровней. Есть ещё над чем поработать. Возможно результат будет совсем другой. Ваша кривая мне не очень понравилась из-за большой неравномерности прибыли по времени.По сути львиная доля прибыли получена в результате нескольких входов.
Pues bien, si el precio supera los 500 puntos en una sesión de negociación, y el lote es relativamente grande, ¿por qué debería cortar al primer retroceso si puedo llevármelo todo?
Pues bien, si el precio supera los 500 puntos en una sesión de negociación, y el lote es relativamente grande, ¿por qué debería cortar al primer retroceso si puedo llevármelo todo?
>> Estoy de acuerdo. ¿Tiene una salida por arrastre?Escribí un asesor de este tipo e inicié un hilo de este tipo https://www.mql5.com/ru/forum/112104
Ha pasado un año y medio...
¿Cuáles son los resultados, las impresiones?
Полтора года минуло ...
Каковы результаты, впечатления?
Por supuesto, si tienes suerte, puedes ganar una fortuna, sólo hace falta una condición de mercado inadecuada y no quedará nada del depósito. Por supuesto que es posible hacer algunos stops para limitar el crecimiento de los lotes, etc. etc., pero este no es un sistema de equilibrio y un sistema normal (es decir, abrir una orden con stops) es mucho más atractivo en este caso
Согласен. У вас выход по трейлингу?
No, todas las operaciones se cierran después de 24 horas, en principio se puede jugar con las salidas, en general el Asesor Experto fue escrito para probar el artículo https://www.mql5.com/ru/articles/1575:) Ahora acabo de añadir una avalancha))))1) Por ejemplo, usted ha colocado una orden a una distancia de 40 pips (z), y quiere tomar un beneficio después de que el precio haya pasado 5 pips (w) más allá del límite de la banda:
y = 40 / 5 + 1 = 8 + 1 = 9 (si el volumen inicial era 0,1, entonces hay que hacer un pedido contrario de volumen 0,1 x y = 0,1 x 9 = 0,9)
2) Si quiere estimar la distancia que el precio tendrá que recorrer desde la frontera del canal hasta el punto de equilibrio, se aplica la misma fórmula: w = z / (y - 1).
Por ejemplo, multiplicador de volumen y = 3, distancia entre órdenes z = 40:
w = 40 / (3 - 1) = 40 / 2 = 20 (el precio debe alejarse 20 pips del límite del corredor antes de comenzar a tomar ganancias)
3) Si necesita calcular la distancia entre las órdenes con el multiplicador de volúmenes elegido y la distancia al punto de equilibrio, la fórmula es la siguiente: z = w x (y - 1).
Por ejemplo, y = 5, distancia al punto de equilibrio w = 20, entonces:
z = 20 x (5 - 1) = 20 x 4 = 80 pips.
Para evitarlo, no debemos entrar en el centro del canal, sino en su borde. El algoritmo es sencillo: colocamos las mismas dos órdenes desde el precio actual, pero multiplicadas por el factor de zoom (en el caso clásico, 2), a una distancia de todo el ancho del canal cada una (en el ejemplo, 40 puntos hacia arriba del precio y 40 puntos hacia abajo del precio). Y se abren dos órdenes más de volumen inicial (no aumentado) - Compra y Venta al precio actual. Cuando el precio supera los 40 puntos en cualquier dirección y se activa una orden (por ejemplo, Buy Stop), se cierra la orden rentable (en este caso Buy) - y queda una avalancha clásica (la orden activada (en el ejemplo Buy Stop) se convierte en un límite, mientras que el volumen inicial no cubierto (Sell en el ejemplo) se convierte en el segundo límite).
Pero al mismo tiempo, ¡ya ha obtenido un beneficio de 40 pips! Esto compacta y acelera el comercio, permitiéndole evitar los pases de precios ociosos - usted está en el juego todo el tiempo, y recogiendo el máximo número de pips.
mig34 ha ideado una forma muy útil de eliminar el movimiento en vacío al entrar en el mercado. Por lo general, la entrada de la avalancha se realiza en el centro del canal futuro. Por ejemplo, si el ancho del canal es de 40 pips, se colocan dos órdenes, Buy Stop y Sell Stop, a una distancia de 20 pips hacia arriba y 20 pips hacia abajo del precio. Se espera que se active una de las órdenes. En este caso, el precio pasa al ralentí durante los primeros 20 puntos.
Para evitarlo, no debemos entrar en el centro del canal, sino en su borde. El algoritmo es sencillo: colocamos las mismas dos órdenes desde el precio actual, pero multiplicadas por el factor de zoom (en el caso clásico 2) y a una distancia de todo el ancho del canal (en el ejemplo, 40 puntos). Y al mismo tiempo abrimos dos órdenes más, de compra y de venta, al precio actual del volumen inicial. Cuando el precio pasa en cualquier dirección y activa una orden (por ejemplo, Buy Stop), se cierra la orden rentable (en nuestro caso Buy) - y queda una avalancha clásica (la orden activada (en el ejemplo Buy Stop) se convierte en un límite, y la orden descubierta del volumen inicial (Sell en el ejemplo) se convierte en el segundo límite).
Pero al mismo tiempo, ¡ya ha obtenido un beneficio de 40 pips!
La flexibilidad de pensamiento es buena. Sólo que, por desgracia, son los mismos huevos sólo que de lado. No has obtenido beneficios. Es 0. Es porque cubriste una posición con Takei, pero no la otra, igual en número de pips, sólo perdiendo uno. Además, por el contrario, artificialmente, has aumentado tus problemas, como una "segunda rodilla de martín" sobre nada. Compare la misma situación, sólo que con una orden de compra o de venta. Por ejemplo, usted ha adivinado, y no hay necesidad de darse la vuelta, y con calma cerca de tomar. Supongamos que no, entonces la rodilla. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda variante? ¿Cuando en la segunda opción te llevas un beneficio del 50%, y en la tuya ( en la primera opción) te metes siempre en martin?
Гибкость мышления добротная. Только, к сожалению, это те же яйца только с боку. Прибыль Вы не получили. Это 0. Так как одну позу прикрыли с тейком, а другую, равную по количеству пипсов, только убыточную- нет. Более того с этим, Вы наоборот, исскуственным образом, прибавили себе хлопот, виде "второго колена мартина" на ровном месте. Сравните ту же ситуацию, только с одним ордером бай или сел. Например Вы угадали, и не надо переворачиваться, спокойно закрываетесь по тейку. Предположим нет, тогда колено... В чем отличие первого варианта от второго? Когда во втором берете профит в 50%, а Вашем ( в первом варианте) Вы всегда ввязываетесь в мартин?
La idea no es mía, pero tienes razón - de esta manera la Avalancha siempre entra. Pero la Avalancha es armónica y reacciona automáticamente al mercado en proporción a su impacto. Cuanto más fuerte sea la oposición del mercado (o AC), mayor será su pérdida.
Si la primera orden (de volumen inicial) se dispara y el precio se mueve obedientemente en la misma dirección cuando se opera en modo simple (entrando en el corredor), usted cierra tranquilamente su beneficio y mueve sus órdenes a nuevas posiciones. El beneficio no es grande debido al pequeño volumen del pedido inicial.
Si el precio se da la vuelta, luego otro, y luego otro, tratando de resistirte - entonces el mercado se mete en una situación aún peor. "Con cada vuelta la avalancha hace crecer el volumen de órdenes de forma exponencial, y cuando el precio finalmente elige una dirección y rompe el equilibrio, usted sacará dinero del mercado con un volumen mucho mayor, quizás diez veces el tamaño de la primera orden.
En sentido figurado, mientras el mercado se muestre obediente, le estás cobrando un pequeño tributo, y si decide ser inflexible, lo estás castigando severamente quitándole mayores cantidades de dinero. Esa es la armonía de Avalanche: su acción es igual a su contrapartida.