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Эээ, а что он показывает кроме среднегодовой температуры?
Es muy sencillo. ))) Cuando el indicador está por encima de la línea media - compro, cuando está por debajo - vendo. Si el indicador ha alcanzado el valor de 11 o 12, el mercado está sobrecomprado; si es -11 o -12, el mercado está sobrevendido. En este caso, las posiciones también se cierran y abren en sentido contrario. Salga del mercado -también de la forma habitual- cuando alcance el nivel cero. De hecho, el indicador utiliza la inercia del mercado en la inversión. En los gráficos de 1 minuto se muestra lo que aún está por suceder en los marcos temporales superiores. Curiosamente,sigue a la perfección los giros en V, que son la perdición del AT clásico. Y en el peor de los casos está siempre una barra por delante del precio. En cada barra de 1 minuto el indicador se redibuja por completo. Y esas frecuentes fluctuaciones que puede ver son el resultado del recálculo del indicador en relación con la primera barra del último día . Estas áreas muestran lo que estaba sucediendo con el precio en ese momento en todos los marcos de tiempo intradía y en un sentido histórico son puntos ideales de entrada/salida. )))
No me gusta sacarlo de contexto, pero parece más bien una falta de pulso)))
Sin embargo, en principio es interesante de ver.
¿Qué pasa con los pulsos? ))) >> ¿Tal vez para mantenerlo en movimiento? ))) El mercado cae constantemente, el indicador se arrastra tranquilamente por debajo de cero )))
¿Es este indicador de dominio público?
... не цена идет за индикатором, а (увы... ) - индюк за ценой.
А вот если бы написать такой индикатор, который вовсе не ходит за ценой! А наоборот, - за линиями которого идет цена в 80-90 проц. наших сделок ?
Возможно ли такое ? ...
Estoy convencido una y otra vez de que el pensamiento, como sustancia, cubre un campo :)))
Hace unos meses me propuse una tarea similar. Cierto, en una formulación ligeramente diferente. A saber:
Lo que debería ser una señal de entrada, si aceptamos el modelo de mercado como enlace estándar, para obtener a la salida un proceso, lo suficientemente cercano al real. (aproximación adecuada).
La idea en sí requiere métodos muy sofisticados para su aplicación, por lo que sólo daré un esbozo de un esquema estructural para explicar el proceso de pensamiento.
Teniendo una estimación de la señal de entrada, es posible construir el proceso de salida, y así sucesivamente. Estamos hablando, por supuesto, de la previsión más cercana, para uno o dos pasos, de la previsión.
También se puede construir un centenar de pasos, pero muy rápidamente el modelo se desviará.
Puede ser útil para alguien :)
Por la tarde....
Los fallos en el filtrado de las entradas no rentables ocurren en gran medida porque no es el precio el que sigue al indicador, sino (por desgracia... ) - el indicador sigue al precio.
Pero, ¿y si creamos un indicador que no siga al precio? Y por el contrario, el precio sigue sus líneas en el 80-90% de nuestras operaciones?
Que sea un análogo de la MA que se adelanta al precio durante varias barras, y el precio mira este indicador y lo sigue, ¡aunque no quiera!
Es caprichoso, a veces se desvía de la línea del indicador, ¡pero la sigue! ("Chirría, pero va...", c).
¿Es posible? Entonces tendríamos una herramienta muy buena tanto para el comercio manual como para el automático.
)
Curiosamente, se ha descubierto hace poco: ¡un sitio web estacional en inglés (Estados Unidos) ya ha puesto en práctica esta idea!
Obviamente, los "burgueses" no van a dar esa información de forma gratuita, sólo con una suscripción de pago (no pienses que es publicidad, ni mucho menos).
Y todo se hace de forma muy inteligente. Lo he comprobado en mi propio comercio real.
La idea es la siguiente: ponemos el nombre del símbolo en el programa y establecemos la opción del porcentaje de coincidencias del historial diario para el mes actual.
Por ejemplo, tomamos el azúcar V de octubre(SB) y establecemos su gráfico estacional multianual, y -el PROGRAMA calcula la probabilidad estacional de una u otra dirección del precio- ¡para cada día del mes actual!
¡Miramos el resultado del cálculo y seleccionamos aquellas secciones, donde varios días seguidos (¡esto es importante!) - el precio va en la misma dirección con una probabilidad de más del 60%!
Veamos un ejemplo gráfico de este cálculo, el mismo azúcar SB, de junio:
¿Qué vemos aquí?(este gráfico fue construido a principios de junio, - en los primeros días)
¡Para empezar, la trama llama inmediatamente la atención, donde el 14-15-16 de junio el precio del azúcar V SB (piso ICE) estaba bajando con probabilidad 80-75-80% respectivamente! Y el 16 de junio, el precio bajaba, ¡sólo en la primera mitad de la negociación! Y en la tarde del 16, ¡el precio se invirtió!
Y cómo fueron las cosas en junio ya este año - ¡ya verás ahora!
Sigue la continuación.
Aquí está el gráfico de velas de este año 2011 (SBV1, H1):
Es fácil ver que el precio del azúcar V de este año -el 14-15-16 de junio- coincidió exactamente con la trayectoria que el programa nos ofreció por adelantado (!) en el gráfico estacional multianual!
Y, - al tercer día (el 16 de junio, como preveía el programa), ¡el precio bajó sólo hasta el almuerzo! ¡Y luego subió!
Veamos qué pasó después.
continuación sigue (fue a desayunar).
Además, vemos que del 17 de junio al 29 de junio, según la previsión estacional (véase la figura anterior), hay una probabilidad bastante alta (60% o más) de que el azúcar suba diariamente.
Y sólo el 29-30 de junio se esperaba un ligero repunte a la baja.
Y así es como iba el precio este año:
Aquí podemos ver que el precio sigue la previsión estacional plurianual con una precisión asombrosa.
¡Incluso estrictamente en el día a día!
¡Por ejemplo, el zigzag del precio del 23 de junio - no afectó al resultado final - ese día, a pesar de la caída (más de 100 pips) - el precio volvió a subir literalmente en 2-3 horas y ese día también cerró con una subida!
(Por cierto, recuerdo muy bien ese día: mis compañeros de ICQ y yo estábamos en SB comprando, y observamos con asombro este inesperado desplome y la posterior y rápida recuperación del precio. Algunos de nosotros incluso logramos compartir en el fondo casi!)
¡El comienzo de julio también fue acorde con las previsiones del programa! Sin embargo, a veces los fines de semana del mes en curso no coincidían con los fines de semana "medios" según el calendario del programa, pero esto se tenía en cuenta y podía haber una discrepancia de uno o dos días.
Cuando la probabilidad diaria de dirección es bastante significativa (60% o más en el gráfico del programa) y tiene lugar varios días seguidos (¡esto es importante!), ¡el precio suele "seguir la estacionalidad" muy bien!
Por ejemplo, en los últimos días - el precio del azúcar estrictamente de acuerdo con el pronóstico del 13 de julio cayó durante un par de días, y a partir del 16 de julio entré en la compra de azúcar V de nuevo - de nuevo, siguiendo el pronóstico de probabilidad estacional:
Para concluir, añadiría que el precio del azúcar y con alta probabilidad (60% o más diario) se espera que suba hasta los últimos días de julio (en mt4 V y H2 - contratos de la plataforma ICE, y WV y WZ - contratos de la plataforma Euronext están ahora disponibles).
Después de eso, la caída comenzará, pero con una probabilidad menos significativa...