Reflexiones sobre algunos de los absurdos del análisis multidivisa. - página 26
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No entiendo mucho... ¿de qué tercer dígito estamos hablando?
Conociendo la apertura y el cierre del EURUSD y del GBPUSD se puede calcular fácilmente la apertura y el cierre del EURGBP
Conociendo la apertura y el cierre de una vela para el EURUSD y el EURGBP, puedes calcular fácilmente la apertura y el cierre del GBPUSD
Conociendo la apertura y el cierre del EURGBP y del GBPUSD es fácil calcular la apertura y el cierre del EURUSD
¿Está de acuerdo con esto?
Estoy de acuerdo con eso.
Me refería a EURGBP(0,00978) y GBPUSD(0,00879) - calcula EURUSD(0,00417), obtén esta cifra como 0,00417 (sin apertura ni cierre). Si sí se puede calcular, entonces tendré que admitir que existe una relación rígida entre los movimientos de las divisas y se puede desechar el análisis multidivisa.
Respondiendo al autor del hilo, sobre lo absurdo del análisis multidivisa, y la construcción de índices. Me gustaría decir que no veo nada malo ni reducidor en esto. Tiene su lugar, y si este enfoque da la más mínima ventaja, hay que utilizarlo. El enfoque descrito del análisis multidivisa no es el único, hay muchos... y rechazarlos todos es un poco presuntuoso...
Estoy de acuerdo con eso.
Me refiero a tener 2 cifras (delta) EURGBP(0.00978) y GBPUSD(0.00879) - calcular el camino que ha recorrido EURUSD(0.00417), obtener esta cifra 0.00417(sin abridor o cláusula). Si puedo calcularlo, tendré que admitir que existe una relación rígida entre los movimientos de las divisas y se puede desechar el análisis multidivisa.
¿Cuál es la fórmula correcta para calcular el índice monetario? ¿Cómo puedo calcular correctamente los índices del USD y del EUR para ver cómo se mueven en relación con ellos?
Prival:
Respondiendo al autor del hilo, sobre lo absurdo del análisis multidivisa, y la construcción de índices. Me gustaría decir que no veo nada malo ni reducidor en esto. Tiene su lugar, y si este enfoque da la más mínima ventaja, hay que utilizarlo. El enfoque descrito para el análisis multidivisa no es el único, hay muchos... y es un poco presuntuoso rechazarlos todos...
Un enfoque interesante, Sergei, exactamente para los cálculos. Llevo mucho tiempo pensando en ello, desde los tiempos del scalping (movimiento de grupos, su origen, etc.).
Incluso empecé a hacer herramientas como esta: https://www.mql5.com/ru/code/9246
Este cálculo, en mi opinión, debería hacerse en tiempo real en función del tiempo. Probablemente dará buenos resultados... Tendré que pensarlo.
Interesante enfoque, Sergey, exactamente para los cálculos. Llevo mucho tiempo pensando en ello, desde los tiempos del scalping (movimiento de grupos, su origen, etc.).
Incluso empecé a hacer herramientas como esta: https://www.mql5.com/ru/code/9246
Este cálculo, en mi opinión, debería hacerse en tiempo real en función del tiempo. Probablemente no sean malos resultados... Tendré que pensarlo.
Todavía no estoy seguro de si estoy calculando todo allí correctamente, aunque lo hago todo en mi matcad favorito. Todavía no estoy seguro de si estoy calculando todo allí correctamente, aunque lo hago todo en mi matcad favorito. He elegido la ley de distribución de la ecuación de Rayleigh-Ryan para comprobar las hipótesis. En algún lugar del foro hay un estudio sobre este tema (desgraciadamente no lo encuentro) realizado por un matemático que está relacionado con el retraso de los ticks. Yo elegí la ley de Rayleigh-Rice, también hay estudios sobre este tema, creo que se puede usar la lognormal también.
Z.I. Aunque probablemente sea posible hacer algo con la combinatoria, no lo he comprobado.
Todavía no estoy seguro de estar calculando todo correctamente, aunque lo hago todo en mi matcad favorito. Todavía no estoy seguro de si estoy calculando todo correctamente, aunque lo hago todo en mi matcad favorito. He elegido la ley de distribución de la ecuación de Rayleigh-Ryan para comprobar las hipótesis. Hay algunas investigaciones en esta área (desafortunadamente no puedo encontrarlas) hechas por algún matemático en el foro, tiene que ver con el retraso de los ticks. Yo elegí la ley de Rayleigh-Rice, también hay estudios sobre este tema, creo que también se puede usar la lognormal.
Z.I. Aunque supongo que se puede hacer de alguna manera con la combinatoria, no lo he comprobado.
Creo que primero deberíamos normalizar el flujo de ticks por tiempo para los símbolos seleccionados. Es decir, el flujo debe ser uniforme - cada 0,1 - 1 seg. Entonces tendremos la sincronización de dichas cotizaciones artificiales de diferentes símbolos. A continuación, normalice la amplitud, es decir, pase del precio a su cambio (probablemente utilizando el logaritmo). A continuación, el flujo de ticks resultante puede ser procesado... EN MI OPINIÓN.
Tics: distribuciones de amplitudes y retardos.
Pero hace tiempo que abandoné ese tema.
Tics: distribuciones de amplitud y retardo.
Pero hace tiempo que abandoné ese tema.
No hay que distribuir los ticks ni por tiempo ni por amplitud - los ticks importantes son los que por su impulso forman la dirección del movimiento de la barra - los ticks aleatorios suelen ser singulares en una barra, pero pueden formar un máximo o un mínimo de la barra - al menos en una tendencia activa