Reflexiones sobre algunos de los absurdos del análisis multidivisa. - página 14
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Под словами "нужно всего лишь сложить 2 графика чтобы убедиться в том что волатильность уменьшается" кроме того, что мы хотим увидеть, лежит математика. Ваша математика сложения позволяет утверждать, что риски уменьшаются?
Г-н Майрон Шоулз получил нобелевку за свою модель, а уж волатильности и графики складывает пуще других, за что несомненно заслуживает почета, уважения и присутствия в разных фондах. Однако это не спасает эти фонды от разорений. Это две большие разницы получать многомиллионные гонорары и держать фонд на плаву. Такие же разницы, как между словами "маркетинг" и "толстые хвосты". У Шоулза нет математики, которая бы уменьшила риски. Вы понимаете каков масштаб проблемы, которая тут каждому второму кажется решенной в пользу уменьшения рисков? Опубликуйтесь - озолотитесь.
Sapienti se sentó.
Ы?
Вы лично, кроме работ, что либо анализировали?
Если да - зачем "ретурнс"?
Броуновское движение доказывали?
Sí, yo personalmente tengo colas gruesas, :D
La rentabilidad es una realidad objetiva igual para todos, la causa de las ganancias o pérdidas, el punto de partida de cualquier modelo sobre el mercado, la diversificación de la cartera entre otros.
Verá, para demostrar la reducción del riesgo hay que basarse en las propiedades del mercado, lo que significa que hay que hacer algunas suposiciones sobre el mercado, por lo que una de ellas es la normalidad de la distribución de la rentabilidad. Sin esta premisa no darás ningún paso más.
Ni lo browniano, ni lo predecible, ni mis experiencias personales, ni las imágenes, ni los guiones, ni el pipsqueak, ni nada que se te ocurra, no tiene nada que ver. Todo lo que tienes que citar como contraejemplo es un trabajo que demuestra matemáticamente la reducción del riesgo en la diversificación, pero que NO tiene el supuesto de rendimientos normales. Tus numerosas preguntas no cambian nada. Todo lo que necesitamos es un contraejemplo matemático. Entonces podemos pasar al siguiente nivel.
Да, у меня лично хвосты толстые, :D
ретурнс - это объективная реальность одинаковая для всех, причина прибыли или убытков, отправная точка любой модели о рынке, диверсификации портфелей в т.ч.
Понимаете, чтобы доказать уменьшение рисков, необходимо опираться на свойства рынка, а значит необходимо сделать какие-то предположения о рынке, так вот одно из них - это нормальность распределения возвратов. Без этого предположения вы не сделаете никакого шага дальше.
Ни броуновское, ни предсказуемость, ни мои личные опыты, ни картинки, ни скрипты, ни пипсовка, ни что либо другое, что вы ещё можете вспомнить - всё это здесь не при чем. Все что вам надо привести в контрпример - работу, математически доказывающую уменьшения рисков при диверсификации, но НЕ имеющую предположения о нормальности возвратов. Ваши многочисленные вопросы ничего не меняют. Нужен всего один математический контрпример. Тогда мы сможем перейти на новый уровень.
Mi consejo.
Ejecuta el script. Y SSPS.
"Vuelve al medio - más interesante.
;)
Мой совет.
Запустите скрипт. И SSPS.
Mi consejo fue mejor: publicar. Inmediatamente.
La discusión se ha desviado considerablemente del título del hilo.
MetaDriver писал(а) >>
Puedo ver su punto de vista. Intenta mirarlo también desde otro ángulo. Por ejemplo, suponga que los movimientos de las divisas (observados como índices) pueden tener patrones técnicos (es decir, predecibles. no importa el método, en este punto. es importante que al analizar la historia de sólo los índices). Haz el resto de las conclusiones tú mismo, tienes una gran tetera.
La frase está estructurada de tal manera que el significado cambia, dependiendo de cómo se lea. ¿Es posible reescribirlo?
Предложение так построено, что смысл меняется, в зависимости, как его прочтешь. Возможно его переписать?
Claro que sí. Sin embargo, no encontré ninguna ambigüedad, probablemente porque sé exactamente lo que quería decir.
No voy a reescribir la frase, sino la idea en sí.
Si tomamos como base no un conjunto de pares de divisas, sino un conjunto de índices de divisas, construidos sobre una determinada cesta multidivisa,
entonces probablemente tendríamos gráficos algo más informativos (en comparación con los gráficos de pares). En el sentido de "Shannon", por supuesto, no obtendremos más información,
pero tal vez revelemos mejor algunas regularidades ocultas en los gráficos iniciales de los pares de divisas. Es decir, como material para el análisis y la posterior previsión,
pueden ser más útiles, o al menos no menos. Lo cual es sumamente atractivo, para aumentar la rentabilidad y reducir el riesgo al menos dos veces
en comparación con la previsión de los movimientos de los pares directamente (en igualdad de condiciones).
Eso es todo.
Конечно. Правда я не нашёл двусмысленности, наверное потому, что знаю какой конкретно смысл вкладывал.
Перепишу не предложение, а саму идею.
Если в качестве базиса взять не набор валютных пар, а набор валютных индексов, построенных на конкретной мультивалютной корзине,
то мы, возможно, будем иметь несколько более информативные графики (по сравнению с графиками пар). В "шенноновском" смысле мы, конечно не получим больше информации,
но возможно лучше выявим некие закономерности, которые прячутся в исходных графиках валютных пар. Т.е. как материал для теханализа и последующего прогнозирования,
они могут оказаться более полезны или по крайней мере не менее. Что крайне привлекательно, для увеличения доходности и уменьшения рисков по крайней мере вдвое
по сравнению с прогнозированием движений непосредственно пар (при прочих равных условиях).
Собсно всё.
Desde el punto de vista de la AT.
Tienes razón.
El alcance no puede ser excesivo
Esto suena a autodestrucción.
Si las bases de un conjunto de pares de divisas y un conjunto de índices de divisas pueden transformarse entre sí sin pérdida de información, entonces este conjunto de índices de divisas son simplemente nuevos mayores.
La conversión de las "coordenadas" no afecta a las propiedades del "espacio".
Звучит, как самообман.
Если базисы из набора валютных пар и набора валютных индексов могут преобразовываться друг в друга без потери информации, то этот набор валютных индексов - просто новые мажоры.
Преобразование "координат" никак не влияет на свойства "пространства".
Estoy de acuerdo. Suena así. Sin embargo, el mercado es más legible en forma "descomprimida". Al menos para algunos compañeros como yo.
La analogía con las coordenadas cartesianas y polares es buena y probablemente bastante correcta. Los índices mayores son cartesianos. Vinculado a una moneda única - polar.
Los cartesianos son "más lineales". Es más fácil de analizar y utilizar.
Hay otros argumentos "a favor" también, pero no me gustaría demostrar nada y además mostrar lugares sospechosos. Mi tarea era explicar la validez del enfoque.
No más que eso.
Paso a paso:
Los 4 pasos son automáticos.
Lo único es que en el paso 2, puedes dejar de hacerlo y empezar a inventar análisis con la esperanza de que surja algo.