Interesante idea ....
Esta es una arquitectura, ¿qué otras hay?
¿Qué ideas hay?
Es decir, propongo que discutamos aquí los conceptos arquitectónicos de la CT. Por ejemplo el de arriba, se puede explicar de otra manera, más simple...
1) Tomamos la historia, tomamos una estrategia simple, la ajustamos, obtenemos un conjunto de parámetros
2) Comparar la situación actual del mercado con la que teníamos al encajar, si es demasiado baja entonces salimos de la operación.
3) Se ha ido 3 hasta que la similitud comienza de nuevo en un nivel determinado.
El término "encajar" significa que la ST funciona (trae beneficios) en la historia, pero no funciona en el futuro en la cuenta real (falla). Esta es la esencia del término "ajuste". Entonces, ¿qué sentido tiene probarlo en la cuenta real si falla?
Пачка должна быть солидной, 20 стратегий мало. Каждая стратегия в ней - со своим удельным весом. Солидная пачка - есть модель рынка.
Yo lo diría más bien así: no necesitamos un paquete, sino una familia de estrategias, homogéneas en principio y que difieren en algunos parámetros. Entonces tenemos que hacer una pregunta: qué parámetros deberían haberse establecido, digamos, hace una hora, para obtener el máximo beneficio dentro de esta hora hasta el momento actual (o el mínimo drawdown, o el máximo de pips, o para perder los depósitos lo más rápido posible - su elección). Después de eso consideramos que dentro de los 10 minutos (condicionales) después de esta llamada optimización las propiedades del mercado serán preservadas y - si hay una señal - hacemos una entrada.
То есть я предлагаю тут по обсуждать архитектурные концепции ТС. Вот например одна выше, ее можно исзложить иначе, проще...
1) Берем историю берем простую стратегию, делаем подгонку, получаем набор параметров
2) Делаем сравнительный анализ текущего состяния рынка, с тем что был при подгонке, если подобие низкое выходим из торговли.
3) гото 3 пока не начнется снова подобие на заданном уровне.
***********
Собираем пачку таких примитивных стратегий, гоняем их с подгонкой на истории, таким образом получам пакет стратегий и им соответсвующих подобий "рынка" ( я говорю рынка, имею ввиду что это график цены ну буквально ). Собираем их в пачку и натравливаем на рынок, из 20 скажем таких пар, несколько будут торговать... Что и требовалось. Просто и сердито. Никаких высших математик. :)
***
Начало было тут - https://www.mql5.com/ru/forum/123412/page2
En segundo lugar, todo se atasca en la fase de identificación de la fisonomía del mercado actual
En primer lugar, no puede funcionar en principio si se basa en el ajuste
2) Haga un análisis comparativo de la situación actual del mercado con la del momento del ajuste, si la similitud es baja, salga de la operación.
Punto resbaladizo. Evaluamos los nuevos datos HISTÓRICOS para comprobar la similitud de los MA (muestra de entrenamiento). Pero, ¿cómo se deduce que hay tal similitud por delante?
Hace tiempo pensaba mucho en esta dirección. Aquí hay otra "arquitectura" algo más avanzada, encontramos algunas similitudes en la historia con los datos históricos frescos (los últimos), y utilizamos los datos que le siguen como un BP sintético para el OB. Y entrenar nuestras estrategias simples en él. En cuanto la situación actual cambia, buscamos nuevas similitudes y así sucesivamente. Mi resultado es que al menos no nos fusionamos ni en un simple cruce de toallitas...
Es decir, propongo que discutamos aquí los conceptos arquitectónicos de la CT. Por ejemplo el de arriba, se puede explicar de otra manera, más simple...
1) Tomamos la historia, tomamos una estrategia simple, la ajustamos, obtenemos un conjunto de parámetros
2) Comparar la situación actual del mercado con la que teníamos al encajar, si es demasiado baja entonces salimos de la operación.
3) Goto3 hasta que la similitud comience de nuevo en un nivel determinado.
***********
Reunimos un paquete de estas estrategias primitivas, las ejecutamos con encaje en el historial, obteniendo así un paquete de estrategias y sus correspondientes imágenes de "mercado" (digo mercado, me refiero a un gráfico de precios literal). Los reunimos en un paquete y los aplicamos al mercado, de digamos 20 pares, varios cotizarán ... Lo que necesitamos. Simple y sencillo. No hay matemáticas superiores. :)
***
Comenzó aquí - https://www.mql5.com/ru/forum/123412/page2
¿En qué se diferencia la p.2 de: elegimos un filtro que mejore los resultados? El filtro es la regla formal de comparar el estado actual del mercado con lo que era cuando se ajustaba o en los períodos buenos. Da "Verdadero" si el mercado es como debe ser y "Falso" en caso contrario.
...
Собираем пачку таких примитивных стратегий, гоняем их с подгонкой на истории, таким образом получам пакет стратегий и им соответсвующих подобий "рынка" ( я говорю рынка, имею ввиду что это график цены ну буквально ). Собираем их в пачку и натравливаем на рынок, из 20 скажем таких пар, несколько будут торговать... Что и требовалось. Просто и сердито. Никаких высших математик...
Si el objetivo es encontrar "condiciones de mercado similares", entonces ¿por qué hay que analizar estas condiciones utilizando estrategias que en sí mismas pueden ser muy inadecuadas (al menos porque son "primitivas")? Basta con analizar el precio en sí mismo y su movimiento (mi hilo estaba aquí . ¿Alguien ha intentado formar a sus expertos de esta manera? Mi solución también está disponible allí).
¿o me estoy perdiendo algo en la idea de usar "EAs primitivos"?
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Me gusta tu idea, ¡gracias por ella!
En otras palabras, es un enfoque contrario: hacemos un sistema primitivo que se basa estrictamente en el ajuste, luego tenemos algún analizador que detecta la desviación del hecho con respecto al ajuste, y si hay desviación, detenemos el trabajo. Entonces podemos hacer un detector de estrategias "ajustadas", y cuando el "hecho" está dentro, empezamos a trabajar. La idea es buena, pero es lo mismo que en el filtrado adaptativo. Pero sólo como otro punto de vista del concepto de TC, gracias.
El tema debe marcarse como autoactivo, sin relación con los filtros.
Es decir, me propongo discutir aquí los conceptos arquitectónicos de la CT. Aquí está, por ejemplo, uno de los anteriores, que puede ser enunciado de manera diferente, más simple...
1) Tomar la historia, tomar una estrategia simple, ajustarla, obtener un conjunto de parámetros
2) Comparar el estado actual del mercado con el que teníamos al encajar, si la similitud es baja entonces salir de la operación.
3) Goto3 hasta que la similitud comience de nuevo en un nivel determinado.
***********
Reunimos un paquete de estas estrategias primitivas, las ejecutamos con encaje en el historial, obteniendo así un paquete de estrategias y sus correspondientes imágenes de "mercado" (digo mercado, me refiero a un gráfico de precios literal). Los reunimos en un paquete y los aplicamos al mercado, de digamos 20 pares, varios cotizarán ... Lo que necesitamos. Simple y sencillo. No hay matemáticas superiores. :)
***
Comenzó aquí - https://www.mql5.com/ru/forum/123412/page2